ftinvest.ru | Товары | Oil

Как работает технический анализ, на примере нефти WTI

31 июля 2017  Источник http://www.ftinvest.ru/
Вот график нефти WTI, который мы построили 12 июля и разместили в отчете по техническому анализу:

Как работает технический анализ, на примере нефти WTI


Еще раз подчеркну то, как мы понимаем технический анализ, взяв за основу концепцию Тома Демарка. Рынки движутся от минимума к минимуму при бычьем тренде и от максимума к максимуму при медвежьей тенденции. Почему так? Потому что при достижении определенного уровня тренд к росту сталкивается с сопротивлением, так как игроки начинают фиксировать доходность и продают. При этом продают они при достижении определенных уровней сопротивления, которые находятся с помощью числовой последовательности Фибоначчи, включающей в себя следующие числа: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ... и т. д. Каждое последующее число ряда получается путем сложения двух предыдущих чисел. По мере роста номера числа в последовательности отношение предшествующего числа к последующему приближается к 0,618, а отношение последующего числа к предшествующему стремится к 1,618.

Собственно так и были получены ключевые уровни сопротивления 38,2% и 61,8%, которые в теханализе принято назвать уровнями сопротивления Фибо 1 и Фибо 2. Благодаря современным программам по теханализу мы можем без особого труда строить графики, где эти уровни сопротивления уже есть. В нашем графике нефти мы выявили 2 разворотные точки, которые соединены красной линией, показывающей одновременно тренд к росту. Между двумя этими точками мы нашли максимум (обозначен на графике 1(47.32)), с помощью инструмента “Коррекция Фибоначчи”мы соединили этот максимум с крайним правым минимумом, что позволило нам построить цветовой график, где обозначены ключевые сопротивления Фибо 1 и Фибо 2.

А вот тот же график за сегодня 26.07.17:



Как видите нефть сразу прошла уровень сопротивления Фибо 1, недолго задержавшись на Фибо 2, вчера закрывшись выше ключевого 100% сопротивления (специально обозначено синей линией), т.е. выше максимума, вырвавшись на простор. В общем то можно сказать, что техническая модель себя отработала, но при этом образовалась новая модель роста, в которой также уже пробит максимум:



Пойдет ли нефть дальше вверх? Здесь очень многое будет зависеть от сегодняшнего отчета по запасам нефти в США. В последнее время запасы в основном снижались, но рынок на это реагировал довольно слабо. В условиях же такой положительной технической картины, вполне можно ожидать продолжения роста и формирование нового максимума в районе 49-50 долларов за баррель.

При этом технический анализ срабатывает вовсе не всегда, например, наши предположения относительно разворота американского фондового рынка вниз не оправдали себя. В прошлом году, в материале О практическом применении теханализа FTinvest.ru мы представили результаты нашего исследования в котором заключили, что в целом теханализ срабатывает в 48,3% случаев, дает нейтральный результат 45% и отрицательный в 6,6%.

Так что конечно технический анализ – это не панацея, но довольно эффективный инструмент, если вы стремитесь к высокой эффективности вашей деятельности на рынках, особенно в сочетании с анализом фундаментальным, чем мы тут в www.FTinvest.ru и занимаемся )))
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=352168. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.