16 августа 2017 smart-lab.ru
Вижу, мода на роботов никуда не ушла, раз народ покупает готовых роботов в надежде на то, что они получат грааль. Попробую внести ясность в эту тему, а именно, почему бессмысленно покупать каких-либо роботов как товар или программу для заработка.
Так же расскажу, почему никто не будет распространяться, как работает алгоритм и как он зарабатывает деньги.
Возможно, еще что-нибудь интересное по ходу расскажу :)
Уверен, кому-нибудь и интересно будет. Это мой первый блог. Давно думал, что делать с моими знаниями, но идей пока нет, может кто предложит :) Правда, скорее всего, что-то и устарело уже (инфраструктура биржи, скорее всего), давно этим занимался — более трех лет назад перестал.
Вообще, должен признать, нынешним алготрейдерам очень тяжело и будет еще тяжелее. Информацию приходится собирать по крупицам. Если лет 5-6 назад все достаточно легко делились информацией и подходами, то сейчас действительно стоящей информации вообще нет. Все, что есть на смартлабе по поводу алго и hft — настолько не значительно, а в 99% — ерунда. Помню, на конфе в Геленджике можно было получить больше практической информации, чем во всех книжках по hft :)
Теперь к вопросам и ответам
№1. Роботов бессмысленно покупать, потому что...
Современные роботы — это совокупность идей, программ, технологий и инфраструктуры. Одно без другого не даст никакого эффекта. Причем, сегодня инфраструктура составляет не менее 50% от всего набора компонент.
Покупать одну программу с какой-то идеей и пускать ее на реальных торгах — пустая трата денег. Это просто не будет приносить денег, либо будет приносить, когда повезет. Но статистически значимого результата не будет.
Наш «робот» делал оборот в 60-80 млрд рублей в месяц (! в ценах до девальвации рубля). Количество сделок в день превышало 150к (!). Угол наклона кривой эквити (без учета биржевых сборов) всего набора стратегий, нормализованной на капитал — 45%.
Это вот был действительно статистически значимый результат, которому можно было доверять средства, с той точки зрения, что как минимум деньги не будут потеряны из-за «плохого» рынка. А делать статистистически значимое количество сделок без нормальной инфраструктуры — самоубийство. Тупо раздадите деньги другим нормальным роботам :)
Но, даже если вас уверяют, что купленный робот абсолютно надежен с точки зрения Идеи и статистики, то это не значит, что вы застрахованы от сливания депозита из-за багов робота. О том, как слить 1 млн рублей за 3 минуты расскажу ниже :)
№2. Никто не будет распространяться о своей стратегии, потому что…
Основная причина одна – значительное снижение собственного заработка. Как только другие игроки начинают делать тоже самое, то твой робот начинает с ними конкурировать за место в «стакане», а значит, твое проскальзывание увеличивается и как следствие ты начинаешь зарабатывать все меньше и меньше. И начинается «гонка вооружений». Все работают ради того, чтобы быть первым в стакане в нужный момент времени. Это постоянная работа, которая отнимает не только время, но и самое главное – деньги: комиссия, инфраструктура, зарплаты и т.п. В результате все зарабатывают (особенно Биржа), а ты в минусе.
Именно поэтому лучше молчать и все держать в тайне. Соответственно логический вывод из этого – те, кто продают роботов и говорят, что эти роботы зарабатывают – нагло обманывают. Ну кто будет в здравом уме снижать свой доход ради других?
Именно поэтому я ничего на Смартлабе и не писал, а только читал и старался найти хоть какую то полезную информацию :)
Если бы я точно знал, что продажа принесла бы мне дополнительные деньги, а я при этом еще так же зарабатывал, то я бы конечно все бы продал, еще и рекламу по Первому каналу запустил бы: «Купи двух роботов, третьего получишь бесплатно» :D
№3. Как слить миллион рублей за 3 минуты…
Любой робот может легко слить весь ваш депозит без нормальной системы риск-менеджмента. И депозит может быть хоть 100 млн, хоть 1000 рублей. На все уйдет 3 минуты. Достаточно перепутать биды с асками и робот начнет тупо входить-выходить по рынку и весь депозит за счет спреда просто испарится.
А может и еще хуже — по UDP прилететь просто некорректная цена, или стакан в роботе может не правильно собраться по какой-то причине, которую проглядел разработчик.
В общем, так у нас ушел 1 млн. рублей. А вот на потерю 150 млн. долларов какой-то конторой года 4 назад на Si, ушло минут 15 J)) Тогда это был один из лучших дней для всех остальных J (В датах и цифрах могу ошибаться, пишу по памяти).
№4. Освободит ли робот от просиживания за монитором?
Нет, вы будете прикованы к монитору круглые сутки. Ну или вам придется нанять кого-то, кто это будет делать. И не только потому, что за работой стратегий надо смотреть, а потому, что нужно постоянно развиваться и двигаться дальше.
№5. На 100% работает в трейдинге…
HFT и торговля по фундаментальному анализу. Прошу обратить внимание, что речь про 100% :)
Что не работает в трейдинге – Теханализ. Кто не верит – попробуйте сгенерировать случайный график цены посредством последовательных случайных приращений, получите очень классный график движения цены. А потом задайте себе вопрос – если график случаен (а он случаен), то можно ли на нем вообще заработать посредством ТА? Вы там найдете и волны, и головы/плечи и все, что угодно.
Уверен, что то, что делал раньше, работает и сейчас. Вопрос только в том, сколько денег это теперь приносит.
Думаю, для начала достаточно. Некоторые вопросы для будущих постов, если будет интерес:
— HFT – это зло и лишает обычных трейдеров заработка
— сколько стоит создать и поддерживать такого «робота», сколько на это уйдет времени
— как правильно бектестить и к чему приводит неправильный бектест
— из чего состоит инфраструктура
— сколько можно зарабатывать на таких роботах
— чем отличается долгосрочный HFT от краткосрочного?
— какие технические проблемы есть у биржи
— какие протоколы взаимодействия с биржей быстрее
— почему наш робот больше не работает?
— можно ли подогнать бектест на истории
— на чем писать робота
— достаточно ли минутных данных для торговли
— какие обороты делали по инструментам?
— как хранить сотни миллионов исторических котировок
— что делать с пиковыми задержками транзакций на бирже по 150мс, при средней <1мс
— каковы Идеи стратегий
— что дает latency < 1 мс
— как делать HFT на LSE и CME, сколько это стоит
— как быть первым в стакане
— что такое правильный риск-менеджмент
— зачем я это рассказываю?
— HFT — это кукл и «они» управляют рынком
— есть ли кукл?
— и все же, хочу робота, с чего начать?
— когда доллар будет по 30 рублей? J
Спасибо за внимание и помните, зарабатывающие роботы не продаются!
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Так же расскажу, почему никто не будет распространяться, как работает алгоритм и как он зарабатывает деньги.
Возможно, еще что-нибудь интересное по ходу расскажу :)
Уверен, кому-нибудь и интересно будет. Это мой первый блог. Давно думал, что делать с моими знаниями, но идей пока нет, может кто предложит :) Правда, скорее всего, что-то и устарело уже (инфраструктура биржи, скорее всего), давно этим занимался — более трех лет назад перестал.
Вообще, должен признать, нынешним алготрейдерам очень тяжело и будет еще тяжелее. Информацию приходится собирать по крупицам. Если лет 5-6 назад все достаточно легко делились информацией и подходами, то сейчас действительно стоящей информации вообще нет. Все, что есть на смартлабе по поводу алго и hft — настолько не значительно, а в 99% — ерунда. Помню, на конфе в Геленджике можно было получить больше практической информации, чем во всех книжках по hft :)
Теперь к вопросам и ответам
№1. Роботов бессмысленно покупать, потому что...
Современные роботы — это совокупность идей, программ, технологий и инфраструктуры. Одно без другого не даст никакого эффекта. Причем, сегодня инфраструктура составляет не менее 50% от всего набора компонент.
Покупать одну программу с какой-то идеей и пускать ее на реальных торгах — пустая трата денег. Это просто не будет приносить денег, либо будет приносить, когда повезет. Но статистически значимого результата не будет.
Наш «робот» делал оборот в 60-80 млрд рублей в месяц (! в ценах до девальвации рубля). Количество сделок в день превышало 150к (!). Угол наклона кривой эквити (без учета биржевых сборов) всего набора стратегий, нормализованной на капитал — 45%.
Это вот был действительно статистически значимый результат, которому можно было доверять средства, с той точки зрения, что как минимум деньги не будут потеряны из-за «плохого» рынка. А делать статистистически значимое количество сделок без нормальной инфраструктуры — самоубийство. Тупо раздадите деньги другим нормальным роботам :)
Но, даже если вас уверяют, что купленный робот абсолютно надежен с точки зрения Идеи и статистики, то это не значит, что вы застрахованы от сливания депозита из-за багов робота. О том, как слить 1 млн рублей за 3 минуты расскажу ниже :)
№2. Никто не будет распространяться о своей стратегии, потому что…
Основная причина одна – значительное снижение собственного заработка. Как только другие игроки начинают делать тоже самое, то твой робот начинает с ними конкурировать за место в «стакане», а значит, твое проскальзывание увеличивается и как следствие ты начинаешь зарабатывать все меньше и меньше. И начинается «гонка вооружений». Все работают ради того, чтобы быть первым в стакане в нужный момент времени. Это постоянная работа, которая отнимает не только время, но и самое главное – деньги: комиссия, инфраструктура, зарплаты и т.п. В результате все зарабатывают (особенно Биржа), а ты в минусе.
Именно поэтому лучше молчать и все держать в тайне. Соответственно логический вывод из этого – те, кто продают роботов и говорят, что эти роботы зарабатывают – нагло обманывают. Ну кто будет в здравом уме снижать свой доход ради других?
Именно поэтому я ничего на Смартлабе и не писал, а только читал и старался найти хоть какую то полезную информацию :)
Если бы я точно знал, что продажа принесла бы мне дополнительные деньги, а я при этом еще так же зарабатывал, то я бы конечно все бы продал, еще и рекламу по Первому каналу запустил бы: «Купи двух роботов, третьего получишь бесплатно» :D
№3. Как слить миллион рублей за 3 минуты…
Любой робот может легко слить весь ваш депозит без нормальной системы риск-менеджмента. И депозит может быть хоть 100 млн, хоть 1000 рублей. На все уйдет 3 минуты. Достаточно перепутать биды с асками и робот начнет тупо входить-выходить по рынку и весь депозит за счет спреда просто испарится.
А может и еще хуже — по UDP прилететь просто некорректная цена, или стакан в роботе может не правильно собраться по какой-то причине, которую проглядел разработчик.
В общем, так у нас ушел 1 млн. рублей. А вот на потерю 150 млн. долларов какой-то конторой года 4 назад на Si, ушло минут 15 J)) Тогда это был один из лучших дней для всех остальных J (В датах и цифрах могу ошибаться, пишу по памяти).
№4. Освободит ли робот от просиживания за монитором?
Нет, вы будете прикованы к монитору круглые сутки. Ну или вам придется нанять кого-то, кто это будет делать. И не только потому, что за работой стратегий надо смотреть, а потому, что нужно постоянно развиваться и двигаться дальше.
№5. На 100% работает в трейдинге…
HFT и торговля по фундаментальному анализу. Прошу обратить внимание, что речь про 100% :)
Что не работает в трейдинге – Теханализ. Кто не верит – попробуйте сгенерировать случайный график цены посредством последовательных случайных приращений, получите очень классный график движения цены. А потом задайте себе вопрос – если график случаен (а он случаен), то можно ли на нем вообще заработать посредством ТА? Вы там найдете и волны, и головы/плечи и все, что угодно.
Уверен, что то, что делал раньше, работает и сейчас. Вопрос только в том, сколько денег это теперь приносит.
Думаю, для начала достаточно. Некоторые вопросы для будущих постов, если будет интерес:
— HFT – это зло и лишает обычных трейдеров заработка
— сколько стоит создать и поддерживать такого «робота», сколько на это уйдет времени
— как правильно бектестить и к чему приводит неправильный бектест
— из чего состоит инфраструктура
— сколько можно зарабатывать на таких роботах
— чем отличается долгосрочный HFT от краткосрочного?
— какие технические проблемы есть у биржи
— какие протоколы взаимодействия с биржей быстрее
— почему наш робот больше не работает?
— можно ли подогнать бектест на истории
— на чем писать робота
— достаточно ли минутных данных для торговли
— какие обороты делали по инструментам?
— как хранить сотни миллионов исторических котировок
— что делать с пиковыми задержками транзакций на бирже по 150мс, при средней <1мс
— каковы Идеи стратегий
— что дает latency < 1 мс
— как делать HFT на LSE и CME, сколько это стоит
— как быть первым в стакане
— что такое правильный риск-менеджмент
— зачем я это рассказываю?
— HFT — это кукл и «они» управляют рынком
— есть ли кукл?
— и все же, хочу робота, с чего начать?
— когда доллар будет по 30 рублей? J
Спасибо за внимание и помните, зарабатывающие роботы не продаются!
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter