Кречетов Алексей smart-lab.ru | Акции

О бычьем рынке. Трейдерская наука. Эпилог

23 августа 2017  Источник / https://smart-lab.ru/blog/416252.php
Итак, в прошлом посте я показал на примере простой статистики что такое бычий рынок. Напомню по результатам опроса с выборкой в 150 человек оказалось что от лонгов на рынке заработало людей в 4 раза больше чем от шортов. В 4 раза Карл… Это ясно показывало у кого было статистическое преимущество на периоде, а значит и то какой был рынок.

Но меня как бы обвинил оппонент в манипуляциях напомнив, что и я когда-то продержал лонги на падении. И Иван предложил мне подискутировать на эту тему. Ну что ж начнём предложенную дискуссию...

На возражение о моём случае с лонгами: я возразил примерно так —

1. это была моя единственная тактическая ошибка за 2 года.

2. Я держал в лонге лишь небольшую часть портфеля о чём писал и постоянно говоря, что безопасная позиция на том рынке забор и интрадей что всем остальным и советовал в блоге. При этом честно освещая своих лосей в моменте.

3. О том что пора безопасно брать лонг в той ситуации я написал ниже 1800 по ммвб, где я и набрал лонгов уже на весь портфель. После чего вышел в плюс достаточно быстро закрыв в плюсе и месяц и квартал…

Но...Самое главное. Я как настоящий трейдер тут же признал свою ошибку. Да да… Даже то что я быстро вышел в плюс в итоге не изменяет того что я совершил ошибку тогда, что я тут же и признал. Я честно освещал лосей в моменте пока шло падение, показывал работу с позицией и никому не парил мозг что я в плюсе на падающем рынке и т.д.

Вот пример скрина с тех дней с лоёв, каждый может открыть блог и почитать:

О бычьем рынке. Трейдерская наука. Эпилог


Далее мой оппонент, обвинил меня в манипуляциях. Мол чего то не понимаю. Он привёл картинку:



А теперь внимание люди... Кто заметил, что в шортах оппонент с начала июля, а фигура которую он осветил сформировалась уже в августе? Манипуляция ? :)

Ну ок предположим, что оппонент что то знает о рынке. И он действительно обладает универсальным методом позволяющим как то понимать рынок и определять такие вещи заранее отбирая бумажки как предположила часть наблюдателей… Давайте посмотрим что мой оппонент писал в июле а стрелочкой вы увидите где это всё начинало писаться:



Охохохо… Шорты были с первых чисел июля. Рынок ушёл вверх от этого шорта и ходил выше на 4%.

Вы правда поверили что шорты тут принесли бы только 4% убытка? Тогда на рынке вы ещё новичёк. дело в том что за время дивидендных отсечек с индекса было «списано» ещё несколько процентов, что я и покажу далее. Реально стояние в шорте на этом периоде означало стояние против 8% роста примерно :)

Но может быть оппонент удачно выбрал бумаги для шорта ?

С чего начинались шорты? С северстали:



И алросы:



По Алросе можно сказать отдельно, что я предупреждал тогда оппонента не шортить её до отсечки, оппонент посчитал что это и тогда была не верная позиция. Потому была такая реплика:



Естественно шортистов не выпустили. Ну и поскольку Алроса в последствии таинственно и без упоминаний исчезла из обзоров, это видимо был тот самый маржин кол с убытком более 10%.

Но может быть аэрофлот тогда был выбран правильно? :



И из него до отсечки не выпустили. и аэрофлот так же вырос процентов на 10.



Это стандартный прогноз о -5% на след день от 12 июля… Аэрофлот как видим пёр без остановок и после этого.

Проще говоря воспользовавшись каким то поистине универсальным методом мой оппонент отобрал для шортов в июле самые сильные бумажки рынка, которые после шортов больше всего и выросли на рынке до отсечек собственно говоря :)

Так же интересен был шорт сбербанка:

Вот запись от 12 июля -





Август начался со слов оппонента:



В аэрофлоте был тогда локальный лой, куда пошёл сбер видите на картинке выше. Кстати стоп… А куда делать северсталь которая была ещё несколько дней назад? По Алросе вроде выше уже написал что понятно что отстопили на хаях. По северстали тоже ?



Я бы мог ещё спросить почему средняя северстали при шортах от 800 прямо у хая как у всего остального. А аэрофлот? мало того что он шортился от 190, так там ещё и отсечка уже была с дивами, т.е. если бы брокер разрешил удерживать позицию он бы списал дивы и цена акции стала бы на их размер для позиции дороже… Как это вообще? Ну да ладно, речь не об этом на самом деле сейчас.



Я промолчу про убранные из индекса дивиденды про которые оппонент опять забыл… Но вдумайтесь в саму фразу.

В общем что имеем в итоге. Мой оппонент получив по 10-20% роста от бумажек которые он зашортил, а в каких то попав в шортах ещё и на дивиденды как в алросе (это когда у большинства брокеров вас кроют принудительно на самых хаях поскольку именно там алроса была перед дивами), хотя я прямо про это предупреждал тогда. пришёл к выводу что это был явно медвежий рынок… А человек который в это время писал что лучше забор чем шорт был не прав ?как… Как… КАК ???!!!!

Что лично мне бросилось в глаза? Что заход в шорт случался практически во всех случаях посреди растущего тренда когда был ещё именно тренд, этот шорт держался по 10-20% против растущих бумаг.

рост на 10% за месяц (даже если это с учётом дивов по индексу) это что не бычий рынок ?

Но лично для меня важно не это… А то что несмотря на всё это автор спорит о том что рынок там был совсем не бычий и вместо того чтобы признать ошибку пытается выставить всё так что он всё делал правильно. Всё бы ничего если бы оппонент мой не поступал так на рынке с завидной регулярностью.

Я это вижу как то так. Но своё мнение никому не навязываю.

В общем то разницу в преподнесении информации каждый может оценить самостоятельно.

Я бы вообще ничего не написал на эту тему если бы меня не обвинили в манипуляциях. Объясню свои мотивы людям. Дело в том что я не занимаюсь околорынком, не беру ни с кого денег за обучение и прочее. Потому для меня в блоге играет роль чисто человеческий фактор. Я естественно не раскрываю всех секретов торговли никогда, но в меру возможностей пытаюсь объяснить людям как и что устроено на рынке. И подобные обвинения на мой взгляд просто сбивают новичков...

Ивану же я предлагаю очень простой тест. Пусть просто напишет что вот это всё описанное, что он делал на рынке последние пару месяцев было не правильно и это было явной ошибкой. Просто потому что не важно куда уйдёт рынок когда-нибудь. На сегодняшний момент это уже свершившийся факт. Потому что и шорт оказался в середине растущего тренда и сбер вырос на 20% против шорта без остановок и т.д… Ну для меня это очевидные факторы.

Ну или Иван может в очередной раз рассказать что всё делал правильно дико растущий без откатов сбер принёс шортам профит и т.д… А обладание методом позволяющим шортить рынок в таких местах откуда потом всё время случается рост по 10% может приносить пользу.

Как мне лично кажется даже если снижение рынка случится оно уже не компенсирует потерь с таким подходом (вспомним выше северсталь, алросу и сбер.)

Ну и по итогам этого простого теста все выводы пусть сделают сами.

Я же лично продолжаю считать, что сидеть на заборе это лучше чем сидеть в шорте на 20% росте сбера например. Ещё бы лучше было сидеть вообще в лонге сбера. Но кто ж знал. Был бы я ещё более крутым трейдером так бы и сделал… Но говорить что я чего то не понимаю, из-за того что я его не зашортил перед 20% роста. Это уже извините :)

Всего хорошего вам люди. Удачных торгов. И помните голова нам нужна не только для того чтобы есть, особенно на рынке. Всегда размышляйте чьему мнению по рынку вы доверяете и на каких основаниях :)
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=355251. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.