Gerchik & CO | MM / Риски | Вебинар

Риск-менеджмент и правила управления капиталом

26 августа 2017  Источник https://portal.gerchikco.com/
«Опытные трейдеры следят за убытками, а новички за прибылью.» Алан Форлей
Основные правила управления капиталом
1. Следует рисковать только частью капитала
Вроде бы звучит просто и понятно, но все равно находятся уникальные люди, которые норовят войти в одну сделку половиной своего капитала. Итог таких действий предрешён.
2. Чаще задумывайтесь над последствиями будущего риска
Чаще это значит перед каждой сделкой. То есть, открывая новую позицию в рынке, вы должны понимать, что можете получить убыток. С этим надо смириться.
3. Не рискуйте многим, чтобы заработать чуть-чуть
Всегда необходимо оценивать перспективу будущей позиции. Сможет ли она принести вам больше прибыли, чем ваш риск на сделку?
Например, если ваш риск на сделку $10, то реальна ли цель в $30? Конечно, эти факторы необходимо рассчитывать исходя из своей статистики.
4. Принимайте решения только при отсутствии сомнений в их правильности
Легко сказать, но сложнее исполнить это правило. Суть его в том, чтобы следовать своим правилам торговой системы, дисциплинированно выполнять их.
Сомнения возникают тогда, когда нет четких правил ТС или вы недостаточно протестировали свою торговую стратегию.
5. Учитывайте возможные варианты развития событий
Трейдинг – это ситуационный вид бизнеса. На рынке Форекс всегда бывает несколько сценариев поведения трейдера в той или иной ситуации. Проще говоря: никогда не исключайте возможность разворота цены против вашего торгового плана.
Сделав краткий обзор теории, давайте сразу перейдем к практике. Остается только разобрать сам финансовый механизм расчета торговых рисков. Именно он и ляжет в основу личных настроек риск-менеджмент сервиса.
Что нужно помнить трейдеру, чтобы не потерять свой депозит?

”Полагаю, что начинающие трейдеры торгуют в 3-5 раз больше, чем нужно.
Новички берут на себя риски в 5-10% тогда, когда процент должен составлять всего 1-2%.”
Брюс Ковнер, состояние $4,3 млрд

Правильный расчет рабочего лота
Обычно объем позиции считают от риска потерь, то есть от размера стоп лосса.
Например, у вас депозит 10000 каких-либо единиц и вы решили потерять не больше 2 % в одной сделке или в день. Считаем: 2 % от 10000 = 200. Если стоп равен 20 пунктам, к примеру, тогда рабочий лот = 1.
Почему так? 1 лот = 10 долл за 1 пункт. Если теряем 200 при 20 пунктах, тогда один пункт = 10 долл. В параметрах риск-менеджера есть настройки рисков и в процентах, и в валютном эквиваленте.

Риск на сделку
Этот риск определяет максимальное значение потерь на одну сделку. Давайте сразу поймем зачем этот параметр.
Если ваш депозит 10000 долларов и риск на сделку 10 % от депозита – то есть 1000 долларов — вы потеряете депозит в случае серии убыточных сделок.
Если ваш риск 1 % от депозита – то совершить 100 убыточных сделок не так просто, если следовать правилам торговой системы.
Итак, рекомендуемое значение максимальных потерь в день для консервативного трейдера до 2 %, но лучше меньше, соответственно риск на сделку определяется делением максимальных дневных потерь на количество совершаемых в день сделок. Если сделок 3 – то 2 % делим на 3 и получаем 0,6 в среднем.

Риск на день
Если спросить у любого трейдера, сколько денег он максимально теряет в день, то вряд ли вы получите вразумительный ответ. Большинство из них игнорирует правила мани менеджмента (управления капиталом).
Риск потерь в день рекомендуется определять исходя из статистики. Если у вас пока еще большое количество убыточных сделок то необходимо максимально уменьшить свой дневной риск хотя бы до 1 %.

Соотношение риск/прибыль
Чтобы не потерять свой торговый капитал (депозит), вам нужно уметь быстро восстанавливаться. Или сохранять часть своей полученной прибыли. Для этого нужно терять в день не более 2/3 дневного профита.
Давайте разберемся почему. Если ваше соотношение риск прибыль 1:3 и вы рискуете в день не более чем двумя частями прибыли, то при убыточном дне вы сохраняете одну часть.
На следующий день при благоприятном исходе если вы получаете хотя бы одну из двух положительных сделок, то у вас за два дня получается положительный результат. Даже при наличии 30 % положительных сделок из ста.
Например 20 сделок в месяц и 6 из них положительные, соответственно 14 отрицательных, то при соблюдении соотношения 1:3 получаем:
6х3=18 рисков с плюсовых сделок.
14 рисков мы потеряли.
18 рисков прибыли-14 отрицательных сделок=4 (соответственно вы не потеряли деньги, а даже оказались в плюсе).

Обращая внимание на свою статистику, вы сможете работать с этими параметрами, увеличивать количество положительных сделок или математическое ожидание (соотношение риск/прибыль).
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=355851. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.