Вступило в силу указание ЦБ № 4402-У о расчете показателя краткосрочной ликвидности при предоставлении клиентами брокера права использования их денежных средств

1 сентября 2017 года вступит в силу Указание Банка России от 6 июня 2017 года № 4402-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности в части расчета показателя краткосрочной ликвидности при предоставлении клиентами брокера права использования их денежных средств в его интересах» (далее – Указание № 4402-У). Его требования не будут распространяться на брокеров, являющихся кредитными организациями.

Указанием № 4402-У устанавливаются требования, в соответствии с которыми брокер, которому клиентами предоставлено право использованиях их денежных средств в его интересах, обязан рассчитывать показатель краткосрочной ликвидности (далее – ПКЛ). Так, введена формула для расчета данного показателя, а также устанавливается периодичность его расчета. Предусматривается, что брокер рассчитывает ПКЛ ежемесячно по состоянию на последнюю календарную дату месяца, а в случае направления требования Банка России - по состоянию на дату, указанную в таком требовании (далее - дата расчета). Установлен срок, в течение которого должна быть доступна информация о значении рассчитанного ПКЛ и о величинах, включаемых в его расчет: в течение пяти лет с даты расчета ПКЛ.

Указанием № 4402-У также установлен порядок расчета величин, используемых при расчете ПКЛ: величины высоколиквидных активов, величины их корректировки, а также величины чистого ожидаемого оттока денежных средств (далее - ЧООДС).

В частности, определены условия, при удовлетворении которым активы принимаются в расчет величины высоколиквидных активов:

• активы принадлежат брокеру либо клиентам, если активами являются денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использования в его интересах;

• активы не переданы в доверительное управление, не обременены, и распоряжение ими не ограничено, за исключением денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств клиента перед брокером.

Величина высоколиквидных активов рассчитывается как сумма величин активов первого уровня (далее - ВЛА-1) и активов второго уровня (далее - ВЛА-2). Определены ценные бумаги, которые включаются в ВЛА-1 и ВЛА-2. В числе активов, которые включаются в ВЛА-1, указаны, например, денежные средства и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета.

Установлено, что активы, принимаемые в расчет величины высоколиквидных активов, не могут одновременно включаться в расчет величины ожидаемых притоков денежных средств.

Указанием № 4402-У установлена формула расчета ЧООДС, а также порядок определения величин ожидаемых оттоков и ожидаемых притоков денежных средств, которые учитываются при расчете ЧООДС.
Источник http://fomag.ru/ http://regulation.nprts.ru/ru/cat/Post.aspx?post=3443
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=356917 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

19 октября 2018
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

19 октября 2018

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей