2 сентября 2017 smart-lab.ru
Пост в продолжение темы:
Робот по скользяшкам.
Во всех случаях будет браться недельный таймфрейм, потому что речь пойдёт про долгосрочные тенденции.
Бывает ли такое, что акция долго растёт без хороших фундаментальных показателей? Или наоборот — долго падает на сильном, первоклассном фундаменте?
Давайте разберёмся.
Для анализа буду брать только акции, у которых всё однозначно:
1. Цена выше мувинга с периодом 52 (сила)
2. Мувинг с периодом 52 растёт (большой бычий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 растёт (малый бычий тренд)
Или наоборот:
1. Цена ниже мувинга с периодом 52 (слабость)
2. Мувинг с периодом 52 падает (большой медвежий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 падает (малый медвежий тренд)
----------
52 — потому что в году 52 недели
13 — потому что в квартале 13 недель.
----------
Помогать будет фундаментальный раздел на сайте Тимофея.
Не судите строго за беглый, поверхностный взгляд. Если есть радикальные дополнения/особенности, пишите в комментах.
-1-
АФК Система (AFKS)
По теханализу у бумаги всё плохо.
1. Цена находится ниже мувинга с периодом 52 (Слабость)
2. Мувинг с периодом 52 снижается (медвежий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 снижается (медвежий тренд)
Данная ситуация в полной мере отражает тот факт, что Система является убыточным предприятием. Плюс к этому она уже давно ведёт боевые действия на юридическом фронте.
Жаль нет столбика результатов за последние 12 месяцев. Пришлось идти на Арсагеру и убедиться в том, что у Системы по прежнему жизнь грустная: прогнозный убыток 2017 года 33 млрд. руб.
Итог: фундамент и тех.анализ совпали.
-2-
Аэрофлот.
По теханализу:
1. Цена выше 52-недельного мувинга (Сила)
2. 52-недельный мувинг растёт (бычий тренд)
3. 13-недельный мувинг растёт (бычий тренд).
Всё ништяк.
А что же с фундаментом?
Аэрофлот вышел из убытков в 2016, а с 2012 года идёт стабильный рост выручки.
Согласно Арсагере чистая прибыль в 2017 пойдёт на новый максимум.
Итог: рост акции происходил на фоне улучшения финансовых показателей. Теханализ и фундамент совпали.
-3-
Северсталь
1. Сила
2. Большой тренд бычий
3. Малый тренд бычий.
На фундаментальном плане:
Правый столбик LTM — это last twelve months — последние 12 мес.
Падение чистой прибыли за последние 12 месяцев, но выручка сильно выросла. EBITDA тоже растёт. Так что в целом фундамент идёт в ногу с графиком. Даже не смотря на падение чистая прибыль в 77,7 млрд — это очень круто по сравнению с 2012-2014
-4-
Газпром падает на бирже в тартарары.
1. Слабость (цена ниже 52-недельного мувинга)
2. Медвежий тренд (52-недельный мувинг падает)
3. Медвежий тренд (13-недельный мувинг падает)
В чём же дело?
Конечно же в фундаменте: падение чистой прибыли
Итог: фундамент и техника совпали. Газпрому не на чём расти.
-4-
Магнитогорский мет.комбинат (ММК). На бирже тикер MAGN.
По теханализу всё в ажуре:
1. Сила
2. Бычий большой тренд
3. Бычий малый тренд
По фундаменту: выручка растёт, чистая прибыль слабо падает, но всё равно высокая. По сравнению с убытками 2012-2014 сейчас у ММК период благополучия
Итог: с некоторыми оговорками фундамент совпадает с техникой.
-5-
Мегафон.
На бирже его закатывают в асфальт. Всё плохо.
Отчего же?
EBITDA не растёт
Чистая прибыль падает.
Прибыль на акцию (EPS) падает, значит покупать не интересно. Падение закономерно.
-6-
Страдалец Мечел.
По теханализу всё супер.
1. Цена выше 52-недельного мувинга
2. 52-недельный мувинг растёт
3. 13-недельный мувинг растёт.
В чём же дело?
Наконец-то получена чистая прибыль, растёт выручка и ЕБИТДА
Рост подтверждён фундаментом. После многомиллиардных убытков и дышания на ладан это успех.
-7-
МТС.
Фундаментальные показатели стоят на месте. Выручка и прибыль слегка растут, но серьёзной динамикой это не назвать.
Это сопровождается боковиком на недельном графике.
-8-
Роснефть.
Акция на бирже ушла в запой, хотя до этого росла бодро.
1. Цена ниже 52-недельного мувинга
2. 52-недельный мувинг падает
3. 13-недельный мувинг падает.
Причины этого читаются в цифрах годовых и квартальных отчётов:
Самый главный показатель — чистая прибыль — падает.
Итог: фундамент и техника совпадают.
-9-
Сбербанк в шоколаде как по технике, так и по фундаменту
График прёт вверх в полном согласии с ростом чистой прибыли.
-10-
Яндекс.
Прекрасный рост на фоне сильного роста чистой прибыли.
Надеюсь, не утомил вас этим постом.
Колебания внутри часа, внутри дня и даже внутри недели подвержены сиюминутным настроениям, активности крупных игроков, которые покупают-продают большие пакеты. Но на долгосрочном интервале это всё суета сует, пшик. Глобальное движение вверх-вниз диктуется способностью или не способностью предприятия генерировать чистую прибыль.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Робот по скользяшкам.
Во всех случаях будет браться недельный таймфрейм, потому что речь пойдёт про долгосрочные тенденции.
Бывает ли такое, что акция долго растёт без хороших фундаментальных показателей? Или наоборот — долго падает на сильном, первоклассном фундаменте?
Давайте разберёмся.
Для анализа буду брать только акции, у которых всё однозначно:
1. Цена выше мувинга с периодом 52 (сила)
2. Мувинг с периодом 52 растёт (большой бычий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 растёт (малый бычий тренд)
Или наоборот:
1. Цена ниже мувинга с периодом 52 (слабость)
2. Мувинг с периодом 52 падает (большой медвежий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 падает (малый медвежий тренд)
----------
52 — потому что в году 52 недели
13 — потому что в квартале 13 недель.
----------
Помогать будет фундаментальный раздел на сайте Тимофея.
Не судите строго за беглый, поверхностный взгляд. Если есть радикальные дополнения/особенности, пишите в комментах.
-1-
АФК Система (AFKS)
По теханализу у бумаги всё плохо.
1. Цена находится ниже мувинга с периодом 52 (Слабость)
2. Мувинг с периодом 52 снижается (медвежий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 снижается (медвежий тренд)
Данная ситуация в полной мере отражает тот факт, что Система является убыточным предприятием. Плюс к этому она уже давно ведёт боевые действия на юридическом фронте.
Жаль нет столбика результатов за последние 12 месяцев. Пришлось идти на Арсагеру и убедиться в том, что у Системы по прежнему жизнь грустная: прогнозный убыток 2017 года 33 млрд. руб.
Итог: фундамент и тех.анализ совпали.
-2-
Аэрофлот.
По теханализу:
1. Цена выше 52-недельного мувинга (Сила)
2. 52-недельный мувинг растёт (бычий тренд)
3. 13-недельный мувинг растёт (бычий тренд).
Всё ништяк.
А что же с фундаментом?
Аэрофлот вышел из убытков в 2016, а с 2012 года идёт стабильный рост выручки.
Согласно Арсагере чистая прибыль в 2017 пойдёт на новый максимум.
Итог: рост акции происходил на фоне улучшения финансовых показателей. Теханализ и фундамент совпали.
-3-
Северсталь
1. Сила
2. Большой тренд бычий
3. Малый тренд бычий.
На фундаментальном плане:
Правый столбик LTM — это last twelve months — последние 12 мес.
Падение чистой прибыли за последние 12 месяцев, но выручка сильно выросла. EBITDA тоже растёт. Так что в целом фундамент идёт в ногу с графиком. Даже не смотря на падение чистая прибыль в 77,7 млрд — это очень круто по сравнению с 2012-2014
-4-
Газпром падает на бирже в тартарары.
1. Слабость (цена ниже 52-недельного мувинга)
2. Медвежий тренд (52-недельный мувинг падает)
3. Медвежий тренд (13-недельный мувинг падает)
В чём же дело?
Конечно же в фундаменте: падение чистой прибыли
Итог: фундамент и техника совпали. Газпрому не на чём расти.
-4-
Магнитогорский мет.комбинат (ММК). На бирже тикер MAGN.
По теханализу всё в ажуре:
1. Сила
2. Бычий большой тренд
3. Бычий малый тренд
По фундаменту: выручка растёт, чистая прибыль слабо падает, но всё равно высокая. По сравнению с убытками 2012-2014 сейчас у ММК период благополучия
Итог: с некоторыми оговорками фундамент совпадает с техникой.
-5-
Мегафон.
На бирже его закатывают в асфальт. Всё плохо.
Отчего же?
EBITDA не растёт
Чистая прибыль падает.
Прибыль на акцию (EPS) падает, значит покупать не интересно. Падение закономерно.
-6-
Страдалец Мечел.
По теханализу всё супер.
1. Цена выше 52-недельного мувинга
2. 52-недельный мувинг растёт
3. 13-недельный мувинг растёт.
В чём же дело?
Наконец-то получена чистая прибыль, растёт выручка и ЕБИТДА
Рост подтверждён фундаментом. После многомиллиардных убытков и дышания на ладан это успех.
-7-
МТС.
Фундаментальные показатели стоят на месте. Выручка и прибыль слегка растут, но серьёзной динамикой это не назвать.
Это сопровождается боковиком на недельном графике.
-8-
Роснефть.
Акция на бирже ушла в запой, хотя до этого росла бодро.
1. Цена ниже 52-недельного мувинга
2. 52-недельный мувинг падает
3. 13-недельный мувинг падает.
Причины этого читаются в цифрах годовых и квартальных отчётов:
Самый главный показатель — чистая прибыль — падает.
Итог: фундамент и техника совпадают.
-9-
Сбербанк в шоколаде как по технике, так и по фундаменту
График прёт вверх в полном согласии с ростом чистой прибыли.
-10-
Яндекс.
Прекрасный рост на фоне сильного роста чистой прибыли.
Надеюсь, не утомил вас этим постом.
Колебания внутри часа, внутри дня и даже внутри недели подвержены сиюминутным настроениям, активности крупных игроков, которые покупают-продают большие пакеты. Но на долгосрочном интервале это всё суета сует, пшик. Глобальное движение вверх-вниз диктуется способностью или не способностью предприятия генерировать чистую прибыль.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter