13 октября 2017 utmedia
На уровнях поддержки и сопротивления часто можно найти торговые сигналы, которые позволяют присоединиться к крупным ценовым движениям. Но как определить сами уровни поддержки и сопротивления? Для поиска этих ключевых уровней или зон трейдеры используют различные методы - от простых математический формул до сложных моделей автоматической торговли. Простые, объективные и легко поддающиеся вычислению инструменты часто представляют собой наилучший выбор, поскольку, как правило, они работают стабильно, и могут с успехом использоваться на разных таймфреймах и при разных текущих условиях рынка. Точки разворота Вуди - один из методов, соответствующий этим критериям. Ниже мы рассмотрим, как вычислять, трактовать и использовать этот технический инструмент применительно к внутридневной и свинговой торговле.
Точка разворота Вуди - это уровень, от которого цена меняет направление своего движения внутри дня. Эти точки разворота используются для выявления уровней, способных изменить направление тренда и показать нам, где находится поддержка или сопротивление. Они, в отличие от многих запаздывающих индикаторов, предназначены для предсказания тренда. В некотором смысле, такие точки разворота можно рассматривать как «самореализующееся пророчество». Их учитывают в своей торговле многие трейдеры, что и обусловливает соответствующую реакцию цены на эти уровни.
Расчет точек разворота Вуди
В наше время, когда любые расчеты можно производить буквально моментально, говорить о вычислениях вручную было бы странно. Это особенно важно, если вы хотите применить к графикам в реальном времени какие-то индикаторы или другие инструменты.
Для расчета точек разворота Вуди используются приведенные ниже формулы. R1-R3 обозначают уровни сопротивления. PP - точка разворота. S1-S3 уровни поддержки. Рассчитанные по формулам уровни поддержки и сопротивления указывают на возможный торговый диапазон следующей торговой сессии.
Для расчета уровня разворота, нам потребуется три цены:
H = цена High предыдущего дня
L = цена Low предыдущего дня
O = цена открытия текущего дня
Точка разворота рассчитывается по формуле:
PP = (H + L + (O * 2)) / 4
После этого рассчитываются уровни поддержки и сопротивления. Первые уровни поддержки и сопротивления рассчитываются на основании разницы между точкой разворота и ценами High и Low предыдущего дня:
R1 = (2 * PP) - L
S1 = (2 * PP) - H
Вторые уровни поддержки и сопротивления основаны на ширине торгового диапазона (High - Low) и рассчитываются так:
R2 = PP + (H - L)
S2 = PP - (H - L)
Третьи уровни поддержки и сопротивления рассчитываются так:
R3 = H + 2 * (PP - L)
S3 = L - 2 * (H - PP)
Все эти цены можно брать с дневных графиков акции или фьючерса. Точки разворота можно также рассчитывать на основании информации, взятой с часовых графиков. Большинство трейдеров предпочитают брать точки разворота, а также уровни поддержки и сопротивления, с дневных графиков, а затем применять их к внутридневным графикам (часовому, 30-минутному или 15-минутному). Если точку разворота рассчитывать на основании более короткого таймфрейма, это снизит ее точность и важность.
Анализ рыночной ситуации
Самый важный уровень - это сам уровень разворота (сверху или снизу), где цена подходит к уровням поддержки или сопротивления.
Индекс акций крайне редко доходит до своих дневных уровней R3 или S3. Если рынок или отдельная акция поднимается до R2 или опускается до S2, такая точка зачастую становится High или Low дня, соответственно. Зная это, трейдер может спокойно, без лишних эмоций придерживаться данной системы.
На практике, точки разворота представляют собой уровни, определяющие дальнейшую судьбу тренда в этот день. Это позволяет нам вывести основные правила их торговли:
- Если индекс или акция торгуется выше точки разворота, то данный день имеет смещение в лонг. Рекомендуется покупать.
- Если индекс или акция торгуется ниже точки разворота, то данный день имеет смещение в шорт. В этом случае, предпочтительно использовать стратегии, предполагающие продажу в шорт.
- Если рынок открывается с гэпом вверх или вниз и торгуется вблизи уровня R2/R3 или S2/S3, то цена будет проявлять тенденцию к возврату к точке разворота. Таким образом, главное правило, которым следует руководствуется, звучит так: не покупать на High и не продавать на Low.
- Если уровень S1 или R1 пробивается, точка пробоя меняет свое значение на обратное. То есть, первый уровень поддержки (S1) становится новым уровнем сопротивления (R1).
Примеры торговли с использованием точек разворота Вуди
Продемонстрируем работу системы, построенной на точках разворота, на примере поведения цены S&P 500 24 сентября 2014 года и посмотрим, какие сделки можно было совершить, используя данный метод.
23 сентября 2014 индекс S&P 500 установил следующие значения:
High: 1995.41
Low: 1982.77
Цена закрытия: 1982.77
24 сентября рынок открылся на отметке 1983.34. Исходя из этих данных, получаем следующие уровни разворота:
PP: 1985.93
R1: 1989.09
R2: 1998.57
R3: 2001.73
S1: 1976.45
S2: 1973.29
S3: 1963.81
На приведенном ниже графике показано, как вел себя рынок 24 сентября в контексте анализа точек разворота. S&P 500 открылся на отметке 1983.34 и сразу же начал идти вниз. В соответствии со стратегией торговли по точкам разворота Вуди, мы открываем сделку в лонг выше точки разворота 1985.93, выставив стоп-лосс величиной два пункта.
Первая цель в данной сделке - уровень R1 на 1989. На этом уровне трейдер может либо забрать прибыль, либо защитить свою позицию, переместив стоповый ордер на уровень безубыточности и в дальнейшем подтягивая его за рынком. Вторая цель в данной сделке - уровень R2 на 1998. На этом уровне трейдеру следует забрать прибыль полностью. High, установленный S&P 500 24 сентября, находится на отметке 1999.79, то есть чуть выше R2.
Рассмотрим еще один пример использования уровней разворота при торговле в шорт. График акции Verizon Communications Inc. за 5 сентября 2014 года дает нам следующие данные:
High: 50.03
Low: 49.56
Цена закрытия: 49.94
На следующий день, в понедельник, 8 сентября, акция открылась на отметке 49.87. Соответственно, получаем уровни:
PP: 49.83
R1: 50.11
R2: 50.3
R3: 50.58
S1: 49.64
S2: 49.36
S3: 49.17
На приведенном ниже графике мы видим поведение цены 8 сентября относительно точек разворота. Акция Verizon открылась на 49.87. В соответствии с системой, основанной на уровнях разворота, мы открываем сделку в шорт ниже уровня разворота (49.83), а стоп-лосс располагаем за текущим High дня (49.88).
Первая цель в данной сделке - уровень S1 на 49.64. На этом уровне трейдер может либо забрать прибыль, либо подтянуть защитный стоповый ордер, для начала - в безубыток, как мы это делали в первом примере. Аналогично, вторая цель - уровень S2 (49.36). Цена Low, установленного акцией Verizon 8 сентября на отметке 49.40, не дошла до цели S2 всего 4 цента. Трейдер должен быть готов адаптировать свои позиции к реальному поведению цены.
Теперь давайте рассмотрим пример, включающий в себя сделки как в лонг, так и в шорт. С графика акции Apple за 14 августа 2014 года получаем следующие данные:
High: 97.57
Low: 96.80
Цена закрытия: 97.50
8 августа цена открытия была 97.90, что дает нам следующие значения уровней разворота:
PP: 97.34
R1: 97.88
R2: 98.11
R3: 98.65
S1: 97.11
S2: 96.57
S3: 96.34
Ниже приведен 5-минутный график акции Apple за 8 августа 2016 года.
На нем видно, что можно было совершать сделки в обоих направлениях, основываясь на уровнях разворота. Акция Apple открылась по 97.50, с гэпом вверх. Это выше точки разворота 97.34. Согласно рассматриваемой нами системе, мы открываем сделку в шорт, когда цена возвращается, опускаясь ниже уровня разворота, а стоп-лосс ставим за текущий High дня 97.90.
Первая цель в данной сделке - уровень S1 на 97.11. На этом уровне трейдер может либо забрать прибыль, либо использовать следящий стоповый ордер. Вторая цель - уровень S2 (96.57). Как видно на графике, акция не смогла подойти ко второму целевому уровню, и сделка завершилась срабатыванием стопового ордера.
После этого Apple начинает торговаться выше уровня разворота. Мы можем открыть сделку в лонг по 97.40, со стопом за 97.00. Первая цель - уровень R1 на 97.88. В итоге, акция дошла до этого уровня в последний час торгов, и мы могли забрать прибыль.
Уровни разворота Вуди представляют собой простой и доступный инструмент для внутридневной торговли, позволяющий надежно выявлять точки возможного разворота рынка. Важно помнить, что точки разворота, как и любой другой инструмент или индикатор, не дают 100% гарантии успеха. Они наиболее эффективны при сочетании с другими методами - свечными моделями и скользящими средними. Следует помнить, что несмотря на кажущуюся простоту, этот инструмент требует хорошей теоретической и практической подготовки трейдера.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Точка разворота Вуди - это уровень, от которого цена меняет направление своего движения внутри дня. Эти точки разворота используются для выявления уровней, способных изменить направление тренда и показать нам, где находится поддержка или сопротивление. Они, в отличие от многих запаздывающих индикаторов, предназначены для предсказания тренда. В некотором смысле, такие точки разворота можно рассматривать как «самореализующееся пророчество». Их учитывают в своей торговле многие трейдеры, что и обусловливает соответствующую реакцию цены на эти уровни.
Расчет точек разворота Вуди
В наше время, когда любые расчеты можно производить буквально моментально, говорить о вычислениях вручную было бы странно. Это особенно важно, если вы хотите применить к графикам в реальном времени какие-то индикаторы или другие инструменты.
Для расчета точек разворота Вуди используются приведенные ниже формулы. R1-R3 обозначают уровни сопротивления. PP - точка разворота. S1-S3 уровни поддержки. Рассчитанные по формулам уровни поддержки и сопротивления указывают на возможный торговый диапазон следующей торговой сессии.
Для расчета уровня разворота, нам потребуется три цены:
H = цена High предыдущего дня
L = цена Low предыдущего дня
O = цена открытия текущего дня
Точка разворота рассчитывается по формуле:
PP = (H + L + (O * 2)) / 4
После этого рассчитываются уровни поддержки и сопротивления. Первые уровни поддержки и сопротивления рассчитываются на основании разницы между точкой разворота и ценами High и Low предыдущего дня:
R1 = (2 * PP) - L
S1 = (2 * PP) - H
Вторые уровни поддержки и сопротивления основаны на ширине торгового диапазона (High - Low) и рассчитываются так:
R2 = PP + (H - L)
S2 = PP - (H - L)
Третьи уровни поддержки и сопротивления рассчитываются так:
R3 = H + 2 * (PP - L)
S3 = L - 2 * (H - PP)
Все эти цены можно брать с дневных графиков акции или фьючерса. Точки разворота можно также рассчитывать на основании информации, взятой с часовых графиков. Большинство трейдеров предпочитают брать точки разворота, а также уровни поддержки и сопротивления, с дневных графиков, а затем применять их к внутридневным графикам (часовому, 30-минутному или 15-минутному). Если точку разворота рассчитывать на основании более короткого таймфрейма, это снизит ее точность и важность.
Анализ рыночной ситуации
Самый важный уровень - это сам уровень разворота (сверху или снизу), где цена подходит к уровням поддержки или сопротивления.
Индекс акций крайне редко доходит до своих дневных уровней R3 или S3. Если рынок или отдельная акция поднимается до R2 или опускается до S2, такая точка зачастую становится High или Low дня, соответственно. Зная это, трейдер может спокойно, без лишних эмоций придерживаться данной системы.
На практике, точки разворота представляют собой уровни, определяющие дальнейшую судьбу тренда в этот день. Это позволяет нам вывести основные правила их торговли:
- Если индекс или акция торгуется выше точки разворота, то данный день имеет смещение в лонг. Рекомендуется покупать.
- Если индекс или акция торгуется ниже точки разворота, то данный день имеет смещение в шорт. В этом случае, предпочтительно использовать стратегии, предполагающие продажу в шорт.
- Если рынок открывается с гэпом вверх или вниз и торгуется вблизи уровня R2/R3 или S2/S3, то цена будет проявлять тенденцию к возврату к точке разворота. Таким образом, главное правило, которым следует руководствуется, звучит так: не покупать на High и не продавать на Low.
- Если уровень S1 или R1 пробивается, точка пробоя меняет свое значение на обратное. То есть, первый уровень поддержки (S1) становится новым уровнем сопротивления (R1).
Примеры торговли с использованием точек разворота Вуди
Продемонстрируем работу системы, построенной на точках разворота, на примере поведения цены S&P 500 24 сентября 2014 года и посмотрим, какие сделки можно было совершить, используя данный метод.
23 сентября 2014 индекс S&P 500 установил следующие значения:
High: 1995.41
Low: 1982.77
Цена закрытия: 1982.77
24 сентября рынок открылся на отметке 1983.34. Исходя из этих данных, получаем следующие уровни разворота:
PP: 1985.93
R1: 1989.09
R2: 1998.57
R3: 2001.73
S1: 1976.45
S2: 1973.29
S3: 1963.81
На приведенном ниже графике показано, как вел себя рынок 24 сентября в контексте анализа точек разворота. S&P 500 открылся на отметке 1983.34 и сразу же начал идти вниз. В соответствии со стратегией торговли по точкам разворота Вуди, мы открываем сделку в лонг выше точки разворота 1985.93, выставив стоп-лосс величиной два пункта.
Первая цель в данной сделке - уровень R1 на 1989. На этом уровне трейдер может либо забрать прибыль, либо защитить свою позицию, переместив стоповый ордер на уровень безубыточности и в дальнейшем подтягивая его за рынком. Вторая цель в данной сделке - уровень R2 на 1998. На этом уровне трейдеру следует забрать прибыль полностью. High, установленный S&P 500 24 сентября, находится на отметке 1999.79, то есть чуть выше R2.
Рассмотрим еще один пример использования уровней разворота при торговле в шорт. График акции Verizon Communications Inc. за 5 сентября 2014 года дает нам следующие данные:
High: 50.03
Low: 49.56
Цена закрытия: 49.94
На следующий день, в понедельник, 8 сентября, акция открылась на отметке 49.87. Соответственно, получаем уровни:
PP: 49.83
R1: 50.11
R2: 50.3
R3: 50.58
S1: 49.64
S2: 49.36
S3: 49.17
На приведенном ниже графике мы видим поведение цены 8 сентября относительно точек разворота. Акция Verizon открылась на 49.87. В соответствии с системой, основанной на уровнях разворота, мы открываем сделку в шорт ниже уровня разворота (49.83), а стоп-лосс располагаем за текущим High дня (49.88).
Первая цель в данной сделке - уровень S1 на 49.64. На этом уровне трейдер может либо забрать прибыль, либо подтянуть защитный стоповый ордер, для начала - в безубыток, как мы это делали в первом примере. Аналогично, вторая цель - уровень S2 (49.36). Цена Low, установленного акцией Verizon 8 сентября на отметке 49.40, не дошла до цели S2 всего 4 цента. Трейдер должен быть готов адаптировать свои позиции к реальному поведению цены.
Теперь давайте рассмотрим пример, включающий в себя сделки как в лонг, так и в шорт. С графика акции Apple за 14 августа 2014 года получаем следующие данные:
High: 97.57
Low: 96.80
Цена закрытия: 97.50
8 августа цена открытия была 97.90, что дает нам следующие значения уровней разворота:
PP: 97.34
R1: 97.88
R2: 98.11
R3: 98.65
S1: 97.11
S2: 96.57
S3: 96.34
Ниже приведен 5-минутный график акции Apple за 8 августа 2016 года.
На нем видно, что можно было совершать сделки в обоих направлениях, основываясь на уровнях разворота. Акция Apple открылась по 97.50, с гэпом вверх. Это выше точки разворота 97.34. Согласно рассматриваемой нами системе, мы открываем сделку в шорт, когда цена возвращается, опускаясь ниже уровня разворота, а стоп-лосс ставим за текущий High дня 97.90.
Первая цель в данной сделке - уровень S1 на 97.11. На этом уровне трейдер может либо забрать прибыль, либо использовать следящий стоповый ордер. Вторая цель - уровень S2 (96.57). Как видно на графике, акция не смогла подойти ко второму целевому уровню, и сделка завершилась срабатыванием стопового ордера.
После этого Apple начинает торговаться выше уровня разворота. Мы можем открыть сделку в лонг по 97.40, со стопом за 97.00. Первая цель - уровень R1 на 97.88. В итоге, акция дошла до этого уровня в последний час торгов, и мы могли забрать прибыль.
Уровни разворота Вуди представляют собой простой и доступный инструмент для внутридневной торговли, позволяющий надежно выявлять точки возможного разворота рынка. Важно помнить, что точки разворота, как и любой другой инструмент или индикатор, не дают 100% гарантии успеха. Они наиболее эффективны при сочетании с другими методами - свечными моделями и скользящими средними. Следует помнить, что несмотря на кажущуюся простоту, этот инструмент требует хорошей теоретической и практической подготовки трейдера.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter