Карпунин Василий БКС Экспресс | Обзор рынка

Как влияет «Пятница 13-го» на финансовый рынок

13 октября 2017  Источник http://bcs-express.ru/
День, когда 13-е число месяца выпадает на пятницу, традиционно вызывает у суеверных людей тревогу, обнажая их отношение к мистическим явлениям. В народе существует распространенная примета, по которой в этот день следует быть особенно осторожным и быть готовым к неприятностям и неудачам.

В медицине подобные симптомы рассматриваются как одна из фобий и иногда называется «параскаведекатриафобия».

Исследователи считают примету пятницы 13-го относительно недавним явлением, возникшим где-то на рубеже XIX–XX веков из слияния двух древних суеверий: о неблагоприятности пятницы и числа 13 без его отнесения к календарю. Все это поддерживается массой мифов и легенд, а также многочисленными упоминаниями пятницы 13-го в голливудских фильмах и компьютерных играх.

Есть ли мистика на фондовом рынке

Мы решили проверить, как ведут себя фондовые рынки в этот день. Отличаются ли такие даты от обычного дня сильными отклонениями того или иного актива? Стоит ли верить приметам или же лучше быть на стороне хладнокровных математиков?

Для исследования было взято четыре инструмента, которые нам наиболее интересны: индекс ММВБ, индекс S&P500, нефть сорта Brent и валютная пара USD/RUB.

В качестве временной выборки взят период с начала 2000 года до 2017 года. Перед тем как рассчитать среднедневное изменение каждого исследуемого инструмента в пятницу 13-е, мы определили его общее среднее изменение в течение всех сессий за 17-летний период.

Развеиваем миф

1. Индекс ММВБ

Среднедневное изменение индекса ММВБ за 17 лет составило +0,08%.

Среднее изменение индекса ММВБ в пятницу 13-го составило +0,37%.

Торги в пятницу 13-го проводились 25 раз.

13 сессий закрылись в плюс, 12 сессий закрылись в минус.

2. Индекс S&P500

Среднедневное изменение индекса S&P500 за 17 лет составило +0,02%.

Среднее изменение индекса S&P500 в пятницу 13-го составило +0,04%.

Торги в пятницу 13-го проводились 29 раз.

16 сессий закрылись в плюс, 13 сессий закрылись в минус.

3. Нефть Brent

Среднедневное изменение фьючерсов Brent за 17 лет составило +0,04%.

Среднее изменение фьючерсов Brent в пятницу 13-го составило +0,17%.

Торги в пятницу 13-го проводились 29 раз.

16 сессий закрылись в плюс, 13 сессий закрылись в минус.

4. Пара USD/RUB

Среднедневное изменение курса USD/RUB за 17 лет составило +0,02%.

Среднее изменение индекса ММВБ в пятницу 13-го составило -0,06%.

Торги в пятницу 13-го проводились 29 раз.

12 сессий закрылись в плюс, 14 сессий закрылись в минус, 3 сессии закрылись в нуле.

Как влияет «Пятница 13-го» на финансовый рынок


Вывод

Никаких негативных отклонений за исследуемый период не замечено. Наоборот, усредненный рост индексов ММВБ, S&P500 и нефти Brent в пятницу 13-го оказался выше, чем в среднем за все торговые сессий исследуемого периода.

Только в паре USD/RUB наблюдается снижение при среднедневном росте на +0,02%. Это значит, что российский рубль в пятницу 13-го в большей степени укреплялся.
P.S. Можно было подвергнуть анализу большее количество биржевых инструментов, но проведенные выше расчеты намекают на то, что поиск закономерностей и какой-то мистик.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=363325. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.