Green_Yard smart-lab.ru | Акции | S&P 500 (GSPC)

S&P 500, текущая ситуация

16 октября 2017  Источник / https://smart-lab.ru/blog/426419.php
Последние пару недель рынок практически за уши тянут вверх, и даже после шестидневного импульса еще семь дней провели вроди как и в боковике на достигнутых уровнях, но постоянно пробуют обновлять максимумы на 2-3 пункта с новыми неглубокими откатами.

S&P 500, текущая ситуация


По сути как видно из графика построили очередной «бычий флаг» на дневном графике. Сам не очень люблю, когда у этой фигуры «полотно флага» смотрит вверх, но все равно часто и такое работает, тем более это таймфрейм старшего уровня.

Как видите цели такой фигуры диапазонно 2596,25 — 2616. Казалось бы неужели дотянут, но считаю все возможным.

Сам не настроен столь оптимистично и торгую весь октябрь в основном от коротких позиций, что две недели мне лишь приносит балансирование около нуля по сделкам с ES но пока все же не верю в реальность этого роста в принципе. То есть не то что его не может быть, а что он не искусственный.

В любом случае упираться долго не имеет смысла. И по этому подумал, как можно реализовать работу по этой фигуре, при этом не лезть в длинные позиции по фьючерсу.

И тут следующие мысли. Если работать эту фигуру покупкой пробоя, то покупать придется по 2557, а стоп у такой позиции изначально должен быть очень далеко на 2539, под минимум прошлой недели. Разумеется потом его можно будет начать поднимать и разумеется можно найти точки более близкие, но именно по правильному пониманию пробойной стратегии это должно быть именно так и ни как иначе. Это разумеется очень круто аж 18 пунктов, по этому есть два варианта работы этого пробоя:

1. Обычный лонг по 2557 со стопом 2539, и дальше его поднимать, хотя бы после закрытия первого дня на 2546, и потом смотреть уже куда еще будет можно;

2. Отработать ситуацию иначе. Брать длинные позиции с очень короткими стопами — по ситуации, но всегда их закрывать по факту создания сопротивлений на каких-то уровнях новых и по реакции на них, ну например 2562, 2573 дальше пока не вижу кроме 2597.

Но при этом считаю есть смысл добавить направленно опционами покупку и тут взять их вне денег но с возможностью потенциально попасть по цели 2597 в этом месяце.

Мой расчет таков, что если у этой фигуры по дневным свечам прошло 14 сессий, то и реализация ее может произойти так же за пару недель. Как следствие выбираю экспирацию call опционов конца октября то есть 31 октября тикер ESW (End of month) и взять страйк 2580 по 2,5 доллара (стоимость на текущий момент написания статьи, я купил их на открытии Глобекса по 2,4).

Но вместо 1 лонга по ES брать 2 опциона. Таким образом если цена достигнет отметки 2597 до конца месяца, то стоимость опционов будет 17 долларов, а так как их 2 то по сути это будет равно 34 пунктам по ES. А если купить ES по 2557 и закрыть по 2597 — это 40 пунктов. Практически то же самое, но при этом риск покупки этих двух call опционов составит 250 долларов плюс комиссия, иными словами всего лишь 5 пунктов по ES что вполне приемлемо.

Ну и разумеется надо понимать, что это лишь при условии реализации фигуры за эти две недели.

Привел пример, как это можно отработать если войти на рынок прямо вот сейчас.

У меня же перенесены с прошлой недели короткие позиции по ES со стопом по 2557 и есть целая связка опционов включая и put так же. Ну и по мере движения рынка буду менять их профиль учитывая различные экспирационные даты.

Уровни сопротивлений: 2557, 2562, 2573, 2597

Уровни поддержек: 2550, 2546, 2439, 2535, 2529, 2523, 2517, 2511-09
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=363554. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.