25 октября 2017 finversia.ru
Учимся трейдингу на чужих ошибках. На моих собственных.
Чтобы добиться чего бы то ни было, нужно приложить немало усилий. Чтобы достигнуть цели, необходимо составить план и пошагово неукоснительно ему следовать.
Все мы прекрасно понимаем эти прописные истины.
Но как часто мы от них отходим, даем себе слабину, ленимся и надеемся на счастливый случай?
Как и в любом деле, в работе на финансовых рынках справедливы те же самые правила, следуя которым неминуемо придешь к результату. Будь то портфельное инвестирование или спекуляции финансовыми инструментами.
И, как это обычно происходит, учимся мы на ошибках не чужих, и только наступив, и порою не раз, на одни и те же грабли, усваиваем уроки, которым не устает терпеливо учить нас Вселенная.
Одним из таких уроков хождения по граблям хочу поделиться с вами. Пусть для всех кроме меня это урок как раз-таки «чужой», но не могу не поделится опытом и «болью», которые привнесли в мою инвесторскую стратегию много полезного.
Около семи лет назад, заканчивая университет, на одном из курсов по мировым финансовым рынкам я, стараниями одного очень воодушевляющего преподавателя, был познакомлен с торговлей на валютном рынке. Бегущие котировки, меняющиеся графики, которые были результатом усилий миллионов участников по всему миру, меня, конечно же, заворожили.
Казалось, что участвуя в общем процессе, пусть и спекулятивной торговли, ты приобщаешься к чему-то глобальному, большому, оказывающему влияние на планетарные процессы.
Как вы поняли, у меня было сильно романтизированное восприятие этой сферы, от которого я еще долго не мог отделаться.
Выпустившись и задумавшись уже серьезно о сфере профессиональной деятельности, я решил, уж коли мне интересна область валютного рынка, посмотреть, как работают сами компании, предоставляющие доступ для частных лиц по торговле валютами, увидеть всю «кухню» изнутри, понять правила игры и в принципе посмотреть на эту область с изнанки.
Как вы уже, наверное, догадались, я был сильно разочарован тем, что увидел. Разочарован тем беспределом, который творился тогда в сфере, где не было никакой регуляции у нас в России, да и сейчас она, скажем честно, изрядно хромает.
И это потом я узнал, что есть компании, предоставляющие доступ на Forex, в странах с серьезными регуляторами, например, американской NFA или британской FCA.
Но это уже другая история.
Но именно в тот период я стал делать первые робкие шаги на спекулятивном поприще.
И как бывает со всеми ступившими на эту стезю, я столкнулся с главными движущими силами в мире финансовых рыночных операций: страхом и жадностью.
На самом деле, как показывает практика, зарабатывать спекуляцией на рынках не так уж и сложно. Нужно понимание движений рынка, действий его участников, некоторые базовые знания технического анализа графиков, влияния фундаментальных новостных показателей, четко прописанный план действий, как пользоваться этими знаниями и самое важное – жесткие правила риск-менеджмента, без которых все выше перечисленное не имеет никакого смысла.
И, казалось бы, звучит неплохо, все спланируй, действуй и начинай грести деньги лопатой. Но на практике все выглядит, конечно же, иначе.
Все мы люди, и как только мы начинаем торговать, в наш анализ сразу же подключаются эмоциональные реакции на происходящее, проекции нашего «ума» с домыслами о том, что может быть, сожаления о том, что могло бы быть, драйв от того, что есть. Что одним словом затуманивает взгляд и мешает трезво видеть ситуацию и торговать рынок, а не свои ожидания и воображаемые перспективы.
И, когда система работы была сформирована, и я приступил к торговле на реальных деньгах, первое с чем я столкнулся – это страх. То страшно, что та прибыль, что уже есть, растает, если цена вдруг развернется, не дойдя до моей цели. Я закрываю сделку, а цена доходит до цели, но уже без меня, и прибыли я получаю меньше, чем планировал по системе.
То страшно держать позицию, когда по сделке текущий минус, ведь вдруг он будет еще больше. Закрываю, а цена разворачивается, идет в сторону цели, и была бы прибыль, но я уже вышел, зафиксировав убыток.
Со временем мы учимся. Так же мы учимся и работать со страхом. И я стал больше доверять системе, не выходить раньше времени, если только рыночная ситуация кардинально не менялась. И это приносило свои плоды. И счет плавно рос при средней доходности 5-7% в месяц.
Но потом появляется спутница страха – жадность, которая может заставить вас совершать еще более серьезные ошибки, чем страх. Ошибки, которые могут быть просто убийственными для вашего счета, потому что на поводу жадности мы часто начинаем пренебрегать правилами риск-менеджмента – краеугольного камня любой торговой системы.
Большинство новичков, как и я, не располагая в начале своего трейдерского пути депозитами достаточного объема, для того чтобы 5-7% в месяц давали возможность безбедно существовать, холят и лелеют надежду найти вожделенный «грааль» - чудо-систему торговли, которая позволит «разогнать» скромную денежную сумму до миллионов за короткий срок. Ведь так скучно и «голодно» видеть в конце месяца со своих начальных 100, 300, 500, 1000 долларов 5% результата.
«А ведь твоя система работает, ты же супер-трейдер! Так почему же тебе просто не увеличить объем на сделку, и прибыль потечет рекой!?», - нашептывает жадность в паре с твоим раздувающимся Эго.
Вот так я потерял свой первый депозит.
Дальше был крайне тяжелый, но очень важный период переживания этой потери, самобичевания, разочарования и отстранения. В результате идея зарабатывания спекуляциями была отложена в долгий ящик, пока не пришло переосмысление и признание собственных ошибок.
И на этом этапе происходит значимая развилка.
Кто-то навсегда бросает идею торгов, разочаровавшись в самой возможности или проанализировав и поняв, что это способ заработка для них просто не подходит. И это крайне счастливые люди).
Кто-то делает работу над ошибками, учится работать со своим внутренним миром, эмоциями и Эго, и снова берется штурмовать рыночные вершины. И такая внутренняя работа крайне полезна не только в торговле, как вы понимаете, но и в жизни в целом. Но стоит отметить, что такую работу самопознания можно пройти не только с подачи самосомнений от рыночных потерь, а массой других способов.
И есть третья группа лиц, которые решают автоматизировать свою торговую систему и максимально изолировать свой трейдинг от влияния эмоций.
По третьему пути решил пойти и я.
Совместно с коллегой программистом мы подобрали одну из торговых систем, которая на бэк-тесте демонстрировала график растущей доходности, и обернули ее в программную оболочку. Запустили на удаленном сервере и стали ждать, когда к нам потекут горы прибыли.
Система вела себя достаточно устойчиво, и со временем мы решили доверить ей помимо своих скромных капиталов (к слову сказать, конечно, не последних) еще и средства сторонних инвесторов.
Торговля шла бойко, текущая доходность приблизительно равнялась прошлым показателям системы согласно бэк-тесту, и за полгода торговый робот принес нам 300% прибыли, от чего мы были крайне счастливо, и каждый тихо у себя в уме начал рисовать прекрасные картины своей новой жизни, с которой ассоциировались грядущие барыши.
В этот момент, как водится, наше внимание потеряло концентрацию на главном, и в нашей системе появилась брешь, которой не преминула воспользоваться жадность, направляемая нашим Эго.
И я допустил ошибку. Старую ошибку. Наступил на те же грабли, шишка после которых только успела зажить.
Риски были на мне. Согласно тестам на прошлых периодах, система показывала требуемые результаты 9 месяцев в году, а в конце года, начиная с ноября на нужные показатели не выходила. И изначальное правило, от которого нельзя было отклонятся, было отключать робота в конце октября- начале ноября.
Когда начался ноябрь, по текущим открытым сделкам был незафиксированный убыток в 3% от общей суммы депозита с учетом уже 300% предыдущего дохода. Мы стали обсуждать, что будем делать: фиксировать убыток и заканчивать торговлю на этот год, или ждать, когда сделка выйдет в плюс, и только тогда выключать робота, что противоречило нашему изначальному правилу.
Решили дождаться прибыли по сделкам, ведь что изменит один-другой день.
Но мой коллега все же больше доверял мне в этом вопросе, считая, что мой прошлый опыт дает мне преимущество. Но, как я писал выше, на тот момент я пропустил второй вариант развилки с глубокой рефлексией и сразу решил возложить ответственность за успех трейдинга на откуп автоматической системе, доверяя ей больше, чем самому себе.
Ведь система в процессе может быть практически автономной, но все равно есть тот, кто ее включает и выключает. Ну, по крайней мере, пока).
Одним словом, я совершил ошибку, нарушил свое же правило, и оставил робота торговать. На рынке начались процессы, к которым мы с коллегой его не приспособили, и баланс торговли резко стал падать. Причем настолько резко, что мы не успели заметить, когда вся заработанная за полгода прибыль оказалась съедена отрицательными сделками, и уже вставал вопрос не заработать, а сохранить первоначально вложенные средства, свои и инвесторов.
И нужно было принимать решение, что делать дальше. Закрывать сразу, не глядя, или ждать оптимального момента для выхода. Мы закрыли сделки и отключили робота. Прибыли в итоге осталось около 1% плюсом к изначально вложенным средствам.
И даже тут жадность заставила нас поколебаться в своем решении.
Судя по графику, цена находилась на сильной месячной поддержке, и был соблазн оставить все как есть в надежде, что цена развернется в нашу сторону. И надо сказать, цена развернулась и пошла. Не закрой мы, то в итоге можно было бы уйти с рынка даже более чем с 300% -ми процентами. И даже тут наша подкосившаяся трейдерская гордость успела быть ранена вездесущим сожалением.
В общем, тогда я получил очередную оплеуху, и получил в моей практике самый внушительный урок. Что иногда лучше пожертвовать малым, ради большего. Что есть правила, которым надо неукоснительно следовать, тем более, что ты их сам себе установил. А если нет согласия с собой, то откуда взяться согласию с миром вокруг.
И что нет «граалей». Нет волшебной палочки. Что в одночасье добиться цели, если она по-натоящему высока, удается только единицам, и то по счастливой случайности в купе с их усилиями. А остальным нужно долго и упорно идти по намеченному пути, и со временем, если делать правильные вещи, непременно будет правильный результат.
Для меня лучше потратить годы на формирование торговой истории со средней доходностью «5% в месяц», и с этой внушительной историей и верой в свои силы, подкрепленной практикой, привлекать сторонние средства под управление, чем потратить те же годы на поиски химеры, мифического грааля, а в итоге остаться у разбитого корыта с подорванной психикой и неуправляемым Эго.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Чтобы добиться чего бы то ни было, нужно приложить немало усилий. Чтобы достигнуть цели, необходимо составить план и пошагово неукоснительно ему следовать.
Все мы прекрасно понимаем эти прописные истины.
Но как часто мы от них отходим, даем себе слабину, ленимся и надеемся на счастливый случай?
Как и в любом деле, в работе на финансовых рынках справедливы те же самые правила, следуя которым неминуемо придешь к результату. Будь то портфельное инвестирование или спекуляции финансовыми инструментами.
И, как это обычно происходит, учимся мы на ошибках не чужих, и только наступив, и порою не раз, на одни и те же грабли, усваиваем уроки, которым не устает терпеливо учить нас Вселенная.
Одним из таких уроков хождения по граблям хочу поделиться с вами. Пусть для всех кроме меня это урок как раз-таки «чужой», но не могу не поделится опытом и «болью», которые привнесли в мою инвесторскую стратегию много полезного.
Около семи лет назад, заканчивая университет, на одном из курсов по мировым финансовым рынкам я, стараниями одного очень воодушевляющего преподавателя, был познакомлен с торговлей на валютном рынке. Бегущие котировки, меняющиеся графики, которые были результатом усилий миллионов участников по всему миру, меня, конечно же, заворожили.
Казалось, что участвуя в общем процессе, пусть и спекулятивной торговли, ты приобщаешься к чему-то глобальному, большому, оказывающему влияние на планетарные процессы.
Как вы поняли, у меня было сильно романтизированное восприятие этой сферы, от которого я еще долго не мог отделаться.
Выпустившись и задумавшись уже серьезно о сфере профессиональной деятельности, я решил, уж коли мне интересна область валютного рынка, посмотреть, как работают сами компании, предоставляющие доступ для частных лиц по торговле валютами, увидеть всю «кухню» изнутри, понять правила игры и в принципе посмотреть на эту область с изнанки.
Как вы уже, наверное, догадались, я был сильно разочарован тем, что увидел. Разочарован тем беспределом, который творился тогда в сфере, где не было никакой регуляции у нас в России, да и сейчас она, скажем честно, изрядно хромает.
И это потом я узнал, что есть компании, предоставляющие доступ на Forex, в странах с серьезными регуляторами, например, американской NFA или британской FCA.
Но это уже другая история.
Но именно в тот период я стал делать первые робкие шаги на спекулятивном поприще.
И как бывает со всеми ступившими на эту стезю, я столкнулся с главными движущими силами в мире финансовых рыночных операций: страхом и жадностью.
На самом деле, как показывает практика, зарабатывать спекуляцией на рынках не так уж и сложно. Нужно понимание движений рынка, действий его участников, некоторые базовые знания технического анализа графиков, влияния фундаментальных новостных показателей, четко прописанный план действий, как пользоваться этими знаниями и самое важное – жесткие правила риск-менеджмента, без которых все выше перечисленное не имеет никакого смысла.
И, казалось бы, звучит неплохо, все спланируй, действуй и начинай грести деньги лопатой. Но на практике все выглядит, конечно же, иначе.
Все мы люди, и как только мы начинаем торговать, в наш анализ сразу же подключаются эмоциональные реакции на происходящее, проекции нашего «ума» с домыслами о том, что может быть, сожаления о том, что могло бы быть, драйв от того, что есть. Что одним словом затуманивает взгляд и мешает трезво видеть ситуацию и торговать рынок, а не свои ожидания и воображаемые перспективы.
И, когда система работы была сформирована, и я приступил к торговле на реальных деньгах, первое с чем я столкнулся – это страх. То страшно, что та прибыль, что уже есть, растает, если цена вдруг развернется, не дойдя до моей цели. Я закрываю сделку, а цена доходит до цели, но уже без меня, и прибыли я получаю меньше, чем планировал по системе.
То страшно держать позицию, когда по сделке текущий минус, ведь вдруг он будет еще больше. Закрываю, а цена разворачивается, идет в сторону цели, и была бы прибыль, но я уже вышел, зафиксировав убыток.
Со временем мы учимся. Так же мы учимся и работать со страхом. И я стал больше доверять системе, не выходить раньше времени, если только рыночная ситуация кардинально не менялась. И это приносило свои плоды. И счет плавно рос при средней доходности 5-7% в месяц.
Но потом появляется спутница страха – жадность, которая может заставить вас совершать еще более серьезные ошибки, чем страх. Ошибки, которые могут быть просто убийственными для вашего счета, потому что на поводу жадности мы часто начинаем пренебрегать правилами риск-менеджмента – краеугольного камня любой торговой системы.
Большинство новичков, как и я, не располагая в начале своего трейдерского пути депозитами достаточного объема, для того чтобы 5-7% в месяц давали возможность безбедно существовать, холят и лелеют надежду найти вожделенный «грааль» - чудо-систему торговли, которая позволит «разогнать» скромную денежную сумму до миллионов за короткий срок. Ведь так скучно и «голодно» видеть в конце месяца со своих начальных 100, 300, 500, 1000 долларов 5% результата.
«А ведь твоя система работает, ты же супер-трейдер! Так почему же тебе просто не увеличить объем на сделку, и прибыль потечет рекой!?», - нашептывает жадность в паре с твоим раздувающимся Эго.
Вот так я потерял свой первый депозит.
Дальше был крайне тяжелый, но очень важный период переживания этой потери, самобичевания, разочарования и отстранения. В результате идея зарабатывания спекуляциями была отложена в долгий ящик, пока не пришло переосмысление и признание собственных ошибок.
И на этом этапе происходит значимая развилка.
Кто-то навсегда бросает идею торгов, разочаровавшись в самой возможности или проанализировав и поняв, что это способ заработка для них просто не подходит. И это крайне счастливые люди).
Кто-то делает работу над ошибками, учится работать со своим внутренним миром, эмоциями и Эго, и снова берется штурмовать рыночные вершины. И такая внутренняя работа крайне полезна не только в торговле, как вы понимаете, но и в жизни в целом. Но стоит отметить, что такую работу самопознания можно пройти не только с подачи самосомнений от рыночных потерь, а массой других способов.
И есть третья группа лиц, которые решают автоматизировать свою торговую систему и максимально изолировать свой трейдинг от влияния эмоций.
По третьему пути решил пойти и я.
Совместно с коллегой программистом мы подобрали одну из торговых систем, которая на бэк-тесте демонстрировала график растущей доходности, и обернули ее в программную оболочку. Запустили на удаленном сервере и стали ждать, когда к нам потекут горы прибыли.
Система вела себя достаточно устойчиво, и со временем мы решили доверить ей помимо своих скромных капиталов (к слову сказать, конечно, не последних) еще и средства сторонних инвесторов.
Торговля шла бойко, текущая доходность приблизительно равнялась прошлым показателям системы согласно бэк-тесту, и за полгода торговый робот принес нам 300% прибыли, от чего мы были крайне счастливо, и каждый тихо у себя в уме начал рисовать прекрасные картины своей новой жизни, с которой ассоциировались грядущие барыши.
В этот момент, как водится, наше внимание потеряло концентрацию на главном, и в нашей системе появилась брешь, которой не преминула воспользоваться жадность, направляемая нашим Эго.
И я допустил ошибку. Старую ошибку. Наступил на те же грабли, шишка после которых только успела зажить.
Риски были на мне. Согласно тестам на прошлых периодах, система показывала требуемые результаты 9 месяцев в году, а в конце года, начиная с ноября на нужные показатели не выходила. И изначальное правило, от которого нельзя было отклонятся, было отключать робота в конце октября- начале ноября.
Когда начался ноябрь, по текущим открытым сделкам был незафиксированный убыток в 3% от общей суммы депозита с учетом уже 300% предыдущего дохода. Мы стали обсуждать, что будем делать: фиксировать убыток и заканчивать торговлю на этот год, или ждать, когда сделка выйдет в плюс, и только тогда выключать робота, что противоречило нашему изначальному правилу.
Решили дождаться прибыли по сделкам, ведь что изменит один-другой день.
Но мой коллега все же больше доверял мне в этом вопросе, считая, что мой прошлый опыт дает мне преимущество. Но, как я писал выше, на тот момент я пропустил второй вариант развилки с глубокой рефлексией и сразу решил возложить ответственность за успех трейдинга на откуп автоматической системе, доверяя ей больше, чем самому себе.
Ведь система в процессе может быть практически автономной, но все равно есть тот, кто ее включает и выключает. Ну, по крайней мере, пока).
Одним словом, я совершил ошибку, нарушил свое же правило, и оставил робота торговать. На рынке начались процессы, к которым мы с коллегой его не приспособили, и баланс торговли резко стал падать. Причем настолько резко, что мы не успели заметить, когда вся заработанная за полгода прибыль оказалась съедена отрицательными сделками, и уже вставал вопрос не заработать, а сохранить первоначально вложенные средства, свои и инвесторов.
И нужно было принимать решение, что делать дальше. Закрывать сразу, не глядя, или ждать оптимального момента для выхода. Мы закрыли сделки и отключили робота. Прибыли в итоге осталось около 1% плюсом к изначально вложенным средствам.
И даже тут жадность заставила нас поколебаться в своем решении.
Судя по графику, цена находилась на сильной месячной поддержке, и был соблазн оставить все как есть в надежде, что цена развернется в нашу сторону. И надо сказать, цена развернулась и пошла. Не закрой мы, то в итоге можно было бы уйти с рынка даже более чем с 300% -ми процентами. И даже тут наша подкосившаяся трейдерская гордость успела быть ранена вездесущим сожалением.
В общем, тогда я получил очередную оплеуху, и получил в моей практике самый внушительный урок. Что иногда лучше пожертвовать малым, ради большего. Что есть правила, которым надо неукоснительно следовать, тем более, что ты их сам себе установил. А если нет согласия с собой, то откуда взяться согласию с миром вокруг.
И что нет «граалей». Нет волшебной палочки. Что в одночасье добиться цели, если она по-натоящему высока, удается только единицам, и то по счастливой случайности в купе с их усилиями. А остальным нужно долго и упорно идти по намеченному пути, и со временем, если делать правильные вещи, непременно будет правильный результат.
Для меня лучше потратить годы на формирование торговой истории со средней доходностью «5% в месяц», и с этой внушительной историей и верой в свои силы, подкрепленной практикой, привлекать сторонние средства под управление, чем потратить те же годы на поиски химеры, мифического грааля, а в итоге остаться у разбитого корыта с подорванной психикой и неуправляемым Эго.
http://www.finversia.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter