Галактионов Игорь БКС Экспресс | Техника / Графика

Заворачиваем цену в «Конверты». Индикатор Envelopes

26 октября 2017  Источник http://bcs-express.ru/
Технический индикатор Envelopes, часто именуемый Конвертами или Огибающими линиями, один из классических индикаторов, основанных на скользящих средних.

Само название наглядно описывает его суть – на графике строится канал из двух или трех линий, внутри которого располагается график цены. Метод построения индикатора в точности повторяет построение полос Боллинджера, за исключением расчета расстояния, на которое удалены крайние линии от средней. Если у полос Боллинджера для расчета используется среднеквадратичное отклонение, то в конвертах это расстояние задается вручную в настройках.

Заворачиваем цену в «Конверты». Индикатор Envelopes


Настройка индикатора

Индикатор настраивается для каждого инструмента и для каждого таймфрейма индивидуально. Чаще всего используется период 20, а коэффициент отклонения тщательно подбирается так, чтобы верхняя линия служила сопротивлением, а нижняя – поддержкой. Значение отклонения 1 соответствует отклонению линии от скользящей средней на 1%, значение 2 – 2% и т. д.

Метод построения скользящей средней стоит выбрать тот, при котором линии будут наиболее четко отыгрывать движения цены на истории. В терминале QUIK доступны следующие типы средних: simple (простая), smoothed (сглаженная), exponential (экспоненциальная) и vol. Adjusted (скорректированная на объем).

Для расчета скользящих средних могут использоваться цены закрытия (close), открытия (open), максимум (high), минимум (low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close или typical.
Использование индикатора

Логика использования индикатора заключается в торговле от границ диапазона. Огибающие линии формируют канал, в котором колеблется цена, а скользящая средняя показывает основное направление движения. Для того чтобы эффективнее использовать Envelopes, необходимо оценить фазу рынка – тренд или флэт (боковое движение). Это можно сделать по старшему таймфрейму, информационному фону, или воспользовавшись другими индикаторами, например, скользящей средней с большим периодом.

Торговля во флэте

При наличии бокового движения сделка открывается от одной крайней линии и удерживается до касания противоположной линии или закрывается вблизи неё, если цена демонстрирует признаки разворота. При этом сам вход в сделку желательно осуществлять не по касанию, а когда коснувшаяся свеча закроется в границах Конверта. Стоп-лосс можно выставлять за хвост свечи, а когда цена пересечет среднюю линию – перемещать в безубыток.

Если есть предпосылки для формирования тренда в направлении сделки, то можно часть позиции закрыть у противоположной линии, а часть удерживать до тех пор, пока цена не пересечет среднюю линию в обратном направлении.



Если после касания или прокола крайней линии свеча фиксируется слишком далеко от неё, то лучше отказаться от такой сделки, так как длинные стоп-лоссы зачастую будут перекрывать всю потенциальную прибыль.

Торговля в боковике является очень сложной, так как цена может много раз срывать стоп-лоссы, а полученная прибыль будет едва-едва перекрывать убытки из-за коротких движений. Рекомендуется применять дополнительные инструменты теханализа и, если цена долго не доходит до цели, фиксировать часть прибыли, а остаток удерживать до конца.



Торговля в тренде

Когда на старшем таймфрейме имеется тренд, торговля с использованием конвертов позволяет заходить по выгодным ценам и участвовать в большей части трендового движения на рабочем таймфрейме. В этом случае сделки открываются только в направлении тренда и закрываются после обратного пересечения ценой средней линии. Стоп-лосс, устанавливается за хвост свечи либо за ближайший локальный минимум/максимум, находящийся за границей конвертов.



Как и в случае с любым другим индикатором, Конверты можно комбинировать с обычными уровнями сопротивления поддержки, осцилляторами и другими инструментами теханализа.

Недостаток индикатора в том, что настраиваемое отклонение четко фиксируется. При изменении волатильности индикатор начинает давать много ложных сигналов, или наоборот пропускать хорошие точки входа. С другой стороны, при стабильной амплитуде колебаний цены, такие настройки могут оказаться эффективнее, чем автоматически настраиваемая ширина полос Боллинджера.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=365326. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.