Alfa-Quant | Статьи

Плюсы и минусы алготрейдинга

30 октября 2017  Источник http://www.alfa-quant.ru/
Плюсы использования торгового робота.

1. Точность. Если исходный код робота написан правильно, то его работа будет абсолютно безошибочной. Робот не допускает ошибок при выставлении заявок, а входящие и исходящие данные обрабатываются с точностью в несколько знаков после запятой. Если трейдер подает заявки и производит расчеты вручную, то при этом всегда есть вероятность случайно ошибиться с запятой или написать лишний ноль. Использование роботов сведет риск опечатки к минимуму.

2. Быстрота. Ни один человек не сможет сравниться с торговым роботом в скорости работы. Робот способен одновременно отслеживать сотни котировок, а на сложнейшие вычисления ему потребуются доли секунды. Он молниеносно принимает решения и, исходя из них, столь же быстро подает заявки. Используя в своей работе торгового робота, вы сможете реагировать на рыночные изменения и выставлять заявки гораздо быстрее, чем те ваши коллеги, которые не прибегают к его помощи.

3. Нет эмоций. Трейдеры (особенно новоиспеченные с недостаточным опытом) иногда заключают сделки, поддавшись эмоциональному порыву, и впадают в тильт. Подобные сделки нередко противоречат логике торговли, что неизбежно влечет за собой убытки. Робот, в отличие от человека, не станет прислушиваться к советам коллег, а несколько убыточных сделок подряд не выбьют его из колеи. Ему не свойственны перепады настроения, и в своих решениях он руководствуется исключительно математической логикой.

4. Диверсификация. Работая вручную, нереально одновременно использовать большое количество инструментов. При помощи алготрейдинга вы можете работать с десятками различных стратегий и активов, что в результате существенно снижает риск потерь.

5. Возможность круглосуточной работы. Торговому роботу неведома усталость, он может работать без перерывов и выходных. Пока система работает, вы можете отдыхать или заниматься другими делами. Даже если длительность торговой сессии на бирже не превышает 9 часов, в ручном режиме человек просто не в состоянии неотрывно находиться за компьютером. Иногда трейдеру достаточно отвлечься буквально на пару минут, чтобы пропустить важный сигнал на вход или выход из позиции, и в итоге это может отразиться на результате всей работы.

6. Масштабирование. Если вы используете торгового робота, то для расширения функционала торговой системы вам будет достаточно дописать необходимый код. К примеру, робот будет присылать вам SMS с оповещениями о состоянии дел или создавать для вас красочные графики и отчеты. С алготрейдингом вы сможете постоянно совершенствовать свою торговую систему. Разрабатывая новый функционал вручную, вы потратите на это гораздо больше времени или будете вынуждены нанять дополнительных сотрудников.

Недостатки алготрейдинга.

1. Сложность написания. Программу можно написать не для каждой торговой стратегии. Будучи программистом, вы можете столкнуться с необходимостью изучения нового языка, а если вы не обладаете навыками программирования, придется нанимать специалиста. В таком случае у вас не будет полной уверенности в том, что он сделает все именно так, как вам нужно. Помимо этого, в дальнейшем у вас могут возникнуть затруднения с доработкой стратегии и расширением ее функционала. В качестве альтернативного варианта можно приобрести готового робота. Правда, большинство покупных роботов можно сравнить с «черными ящиками», поэтому, скорее всего, этот вариант окажется не самым оптимальным.

2. У роботов нет чутья. Машины еще не научили интуитивному подходу, а в ряде торговых стратегий без него не обойтись. К примеру, многие скальперы принимают решения, основываясь как раз на своей интуиции. Подобная стратегия не поддается программированию, поэтому в нестандартной ситуации действия робота могут быть неправильными. Система работает по законам логики, которые были в нее заложены, и, столкнувшись с проблемами, она будет неспособна что-либо изменить. Конечно, можно заранее запрограммировать действия робота для некоторых подобных ситуаций, однако предвидеть их все просто нереально.

3. Торговый робот может использовать только технический анализ. Торговый робот не сможет читать новости или отчеты компаний, он не может оценить политику Центрального банка или ожидания повышения ставки ФРС. Он только сможет, в соответствие с сигналом, открыть позицию в то время, когда по новостям уже передали о начале смягчения монетарной политики.

4. Отсутствие эмоций. Данный пункт можно отнести как к преимуществам, так и к недостаткам алготрейдинга. К примеру, робот может без малейших сожалений слить все ваши деньги за час. Чтобы этого не случилось, нужно предусмотреть и исключить вероятность возникновения подобных ситуаций. К примеру, можно настроить параметры таким образом, чтобы робот имел доступ лишь к части ваших средств, и, достигнув заданного порога потерь, присылал вам оповещение.

5. Технические сбои. Если во время работы у вас пропадет интернет, робот не закроет открытые позиции и не сможет продолжать торговлю. Могут возникнуть и другие непредвиденные ситуации – брокер примет заявку с запозданием (или вообще не примет), зависнет компьютер и т.д. Поскольку в таких случаях от системы не стоит ждать адекватных решений, это может стать причиной убытков.

Выводы.

У торговых роботов есть ряд достоинств, поэтому трейдеры, которые их используют, получают определенные преимущества перед теми, кто работает без них. Не стоит забывать, что любой робот не идеален и, прежде всего, выполняет ту программу, которая в него заложена. Основной фактор успеха – опыт и квалификация самого трейдера, а робот является лишь полезным вспомогательным инструментом в его работе, который помогает автоматизировать рутинные процессы в торговле.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=365825. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.