21 ноября 2017 БКС Экспресс Галактионов Игорь
Индикатор Force Index (Индекс Силы Элдера) – индикатор, учитывающий одновременно несколько рыночных показателей. Он базируется на направлении движения цены, его размере и объеме торгов.
Разработан индикатор, как можно догадаться из названия, известным трейдером и автором многих книг на тему биржевой торговли Александром Элдером и описан в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Основная идея индикатора состоит в том, чтобы определить силу давления на котировки покупателей и продавцов. Считается, что Индекс Силы является одним из лучших индикаторов, в которых скомбинированы показатели цены и объема в единую величину.
Индекс силы рассчитывается как разность текущей (Pi) цены закрытия и предыдущей(Pi-1), умноженной на объем торгов в текущей свече (Volume).
Raw Force Index = (Pi - Pi-1) * Volume
Таким образом, положительные значения индекса соответствуют периодам роста, а отрицательные – периодам падения. По мнению автора, если индекс силы сглаживать скользящей средней, то используя получившийся результат можно весьма точно определить значительные изменения в соотношении спроса и предложения на рынке. Как правило, для сглаживания используется экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
Force Index = EMA (Raw Force Index)
В терминале QUIK индикатор можно найти под названием Elder’s Force Index и выглядит он в виде колеблющейся кривой в отдельном окне.
В зависимости от способа применения индикатора, в настройках выбирается скользящая средняя с периодом 13 либо с периодом 2. Можно использовать свои настройки, если они дают лучший результат.
Индекс силы с периодом 2 показывает краткосрочный перевес сил на рынке и используется для определения оптимальной точки входа в направлении тренда. Когда тренд восходящий и индекс находится ниже нуля, следует покупать. А когда тенденция нисходящая и индекс подымается выше нуля, можно поймать хорошую точку для открытия короткой позиции. Выходить из позиции можно руководствуясь противоположным сигналом, но лучше использовать его для закрытия лишь части позиции, потому что тренд часто идет дальше. Стоп лосс можно установить за ближайший экстремум.
Чтобы определить направление тренда можно ориентироваться на информационный фон, анализ старших таймфреймов или другие индикаторы.
Также при наличии сильного тренда можно использовать 2-периодный индекс силы для открытия добавочных позиций к текущему сделке. При этом для каждой добавочной позиции рекомендуется использовать короткий стоп-лосс, чтобы в случае перелома тренда совокупная крупная позиция не перекрыла полученную прибыль.
Еще одним применением индекса силы с коротким периодом может быть дополнительное подтверждение общей тенденции. Как правило, при восходящем тренде всплески по индикатору вверх существенно выше всплесков вниз и случаются чаще. Это связано с тем, что движения по тренду поддерживаются большим объемом. Точно также, при нисходящем тренде больше оказываются всплески вниз.
Индекс силы, сглаженный 13-периодной скользящей средней в общем и целом применяется таким же способом за тем исключением, что здесь в качестве сигнала удобнее использовать не всплеск, а пересечение нулевой линии. При этом для выхода можно использовать обратный сигнал, так как при хорошем тренде индикатор будет находится с одной стороны от нулевой линии большую часть движения.
Помимо перечисленных сигналов, индикатор с большим периодом также предлагается использовать для поиска сигнала дивергенции. Однако, на российском рынке на большинстве активно торгуемых инструментов найти возможность использования этой формации не удалось. Помимо хороших разворотных точек индикатор дает много ложных сигналов, которые сводят полезность такого применения к нулю.
Несмотря на невозможность применения дивергенций, другие сигналы достаточно четко отрабатывают себя и вполне могут найти применение в торговле на российском рынке. Хороший результат может дать комбинация индекса силы с канальными индикаторами и определением общего тренда по фундаментальным факторам.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Разработан индикатор, как можно догадаться из названия, известным трейдером и автором многих книг на тему биржевой торговли Александром Элдером и описан в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Основная идея индикатора состоит в том, чтобы определить силу давления на котировки покупателей и продавцов. Считается, что Индекс Силы является одним из лучших индикаторов, в которых скомбинированы показатели цены и объема в единую величину.
Индекс силы рассчитывается как разность текущей (Pi) цены закрытия и предыдущей(Pi-1), умноженной на объем торгов в текущей свече (Volume).
Raw Force Index = (Pi - Pi-1) * Volume
Таким образом, положительные значения индекса соответствуют периодам роста, а отрицательные – периодам падения. По мнению автора, если индекс силы сглаживать скользящей средней, то используя получившийся результат можно весьма точно определить значительные изменения в соотношении спроса и предложения на рынке. Как правило, для сглаживания используется экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
Force Index = EMA (Raw Force Index)
В терминале QUIK индикатор можно найти под названием Elder’s Force Index и выглядит он в виде колеблющейся кривой в отдельном окне.
В зависимости от способа применения индикатора, в настройках выбирается скользящая средняя с периодом 13 либо с периодом 2. Можно использовать свои настройки, если они дают лучший результат.
Индекс силы с периодом 2 показывает краткосрочный перевес сил на рынке и используется для определения оптимальной точки входа в направлении тренда. Когда тренд восходящий и индекс находится ниже нуля, следует покупать. А когда тенденция нисходящая и индекс подымается выше нуля, можно поймать хорошую точку для открытия короткой позиции. Выходить из позиции можно руководствуясь противоположным сигналом, но лучше использовать его для закрытия лишь части позиции, потому что тренд часто идет дальше. Стоп лосс можно установить за ближайший экстремум.
Чтобы определить направление тренда можно ориентироваться на информационный фон, анализ старших таймфреймов или другие индикаторы.
Также при наличии сильного тренда можно использовать 2-периодный индекс силы для открытия добавочных позиций к текущему сделке. При этом для каждой добавочной позиции рекомендуется использовать короткий стоп-лосс, чтобы в случае перелома тренда совокупная крупная позиция не перекрыла полученную прибыль.
Еще одним применением индекса силы с коротким периодом может быть дополнительное подтверждение общей тенденции. Как правило, при восходящем тренде всплески по индикатору вверх существенно выше всплесков вниз и случаются чаще. Это связано с тем, что движения по тренду поддерживаются большим объемом. Точно также, при нисходящем тренде больше оказываются всплески вниз.
Индекс силы, сглаженный 13-периодной скользящей средней в общем и целом применяется таким же способом за тем исключением, что здесь в качестве сигнала удобнее использовать не всплеск, а пересечение нулевой линии. При этом для выхода можно использовать обратный сигнал, так как при хорошем тренде индикатор будет находится с одной стороны от нулевой линии большую часть движения.
Помимо перечисленных сигналов, индикатор с большим периодом также предлагается использовать для поиска сигнала дивергенции. Однако, на российском рынке на большинстве активно торгуемых инструментов найти возможность использования этой формации не удалось. Помимо хороших разворотных точек индикатор дает много ложных сигналов, которые сводят полезность такого применения к нулю.
Несмотря на невозможность применения дивергенций, другие сигналы достаточно четко отрабатывают себя и вполне могут найти применение в торговле на российском рынке. Хороший результат может дать комбинация индекса силы с канальными индикаторами и определением общего тренда по фундаментальным факторам.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter