Индикатор ADX. Определяем сильные тренды

Чтобы увеличить потенциальную прибыль и уменьшить риски, любому трейдеру поможет торговля в направлении сильного тренда. Но как определить, перед нами восходящая или нисходящая тенденция, а также ее силу?

Для этого полезно использовать индикатор среднего направленного движения или ADX (Average Directional Movement Index), который был впервые представлен в 1978 году Уэллсом Уайлдером в труде «Новые концепции в технических торговых системах».

Расчет индикатора

В торговой системе Quik индикатор ADX расположен в отдельной области, как в случае с осцилляторами, а его значения варьируются от 0 до 100. Между тем, индикатор редко заходит выше 60 пунктов. В окне, где расположен ADX, находятся еще индикатор направленности движения (DMI, directional movement index), представленный двумя линиями –DI или negative directional indicator (красный цвет) и +DI или positive directional indicator (зеленый цвет), которые собственно и конструируют ADX (синий цвет). DMI был также разработан Уэллсом Уайлдером.

Чтобы понять принцип работы индикатора ADX, полезно разобраться в том, как он рассчитывается. Для начала разберем то, как строятся линии +DI и –DI, которые уже сами по себе являются прекрасными индикаторами направленности рынка. +DI это экспоненциальное скользящее среднее (в оригинале берется период 14) разности максимума цены предыдущего дня из максимума цены текущего дня, деленного на истинный диапазон (TR-true range). Для -DI расчет такой же, только вместо максимумов берутся минимумы цен.

Индикатор ADX. Определяем сильные тренды


Истинный диапазон демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода. Рассчитывается он следующим образом:



Сам индикатор ADX является умноженной на 100 экспоненциальной средней (14-периодной) абсолютного значения разности, деленного на сумму положительного и отрицательного индикаторов направления.



Как мы видим, за расчетом индикатора скрывается довольно сложный на первый взгляд математический аппарат. Впрочем, знать формулу хоть и полезно, но не обязательно, тем более, что Quik строит эти линии автоматически, нужно лишь задавать подходящие для вашей стратегии периоды. Поэтому переходим к практике.

Сигналы ADX

ADX используется для определения наличия или отсутствия тренда, его направления и силы. Направление рынка определяется линиями +DI и –DI, а линия ADX является показателем силы тренда.

Расположение +DI и –DI относительно друг друга может говорить о наличии либо бычьего, либо медвежьего тренда. Если +DI находится выше –DI, то на рынке преобладают бычьи настроения, и мы имеем up-тренд. Если же наоборот, то соответственно силу проявляют медведи, и на рынке сложился down-тренд.

ADX, как мы уже отметили, показывает силу тренда и его наличие. Если кривая расположена ниже 20, то цена застряла в боковике. Как только индикатор пробивает этот уровень, начинается средней силы тренд. Значения же выше 40 свидетельствует о наличии сильной тенденции, будь то нисходящей или восходящей. Зачастую, когда индикатор выше 50, тенденция начинает затухать. При снижении активности расстояние между +DI и –DI начинает сокращаться, а сам ADX падает.

Итак, если линия ADX, то это свидетельствует о существовании тренда. Сигнал на открытие длинной позиции в таком случае возникает, если +DI пересекает снизу вверх –DI. Стоп можно разместить под минимумом свечи, где прошло пересечение. Когда ADX начинает снижаться, то текущий тренд ослабевает, и пришло время фиксировать прибыль.

Когда ADX снижается, линии +DI и –DI начинают приближаться друг к другу. Сигнал на открытие короткой позиции возникает, когда ADX разворачивается наверх, а –DI находится выше +DI. Стоп можно разместить над максимумом свечи, где прошло пересечение. И вновь момент закрытия позиции наступает, когда линия ADX начинает снижаться, то есть медвежий тренд затухает.



Индикатор ADX лучше всего работает после периода консолидации, а после резкой смены тренда, он работает хуже. Кроме того, как и все трендовые индикаторы, он показывает запаздывающие сигналы.

Настройка индикатора

ADX является настраиваемым индикатором по используемому периоду. По умолчанию используется период в 14 баров, однако можно его настраивать (зачастую используют периоды от 7 до 30 баров). При выборе более длинного периода, направление тенденции будет отслеживаться более качественно. Тем не менее, тогда вы рискуете пропустить существенную часть тренда, точка входа будет менее удачной. Слишком быстрый период может давать большое количество ложных сигналов.

Таким образом, Average Directional Movement Index является полезным индикатором, и даже своего рода системой индикаторов, при определении тренда и его силы. Несмотря на запаздывание, которое можно сократить, используя осцилляторы (например, MACD), этот индикатор дает большое количество истинных сигналов, помогающих в работе трейдеру.

Источник http://bcs-express.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=370189 обязательна
Условия использования материалов