Завадовская Вероника БКС Экспресс | Техника / Графика

Самый чудесный осциллятор среди инструментов теханализа

30 ноября 2017  Источник http://bcs-express.ru/
Awesome Oscillator, наряду с Alligator, является еще одним детищем известного трейдера Билла Вильямса. Впервые Вильямс представил его в своей книге «New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds, and Commodities».

Переводится его творение, как чудесный (потрясающий) осциллятор. Вероятно, такое название появилось, поскольку сам автор очень гордился своим индикатором и считал его «лучшим индикатором импульса, доступным на фондовом и товарном рынках». Однако на деле многие трейдеры предпочитают вместо него использовать классический индикатор схождение/расхождение скользящих средних или MACD.

Расчет индикатора

Расчет чудесного осциллятора проводится путем вычитания значений простой медленной скользящей средней (обычно берется 34-периодная SMA) из быстрой скользящей средней (обычно 5 периодов). Здесь, в отличие от MACD, используются медианные цены, то есть из максимума дня вычитается минимум и делится на 2.

AO = SMA5 ((High-Low)/2) – SMA34 ((High-Low)/2)

В торговой системе AO отображается в новом окне в виде гистограммы, которая изменяется вокруг нулевого уровня. Для удобства лучше окрасить столбцы в зеленый (при росте столбцов) и в красный (при падении).
Сигналы Чудесного осциллятора

Согласно Вильямсу, AO формирует три возможных сигналов на покупку и три сигнала на продажу.

«Блюдце»

Сигнал на покупку при формировании «блюдца» появляется, когда:

1. Гистограмма находится выше нулевого уровня.

2. Гистограмма меняет направление с нисходящего на восходящее. Второй столбец ниже первого (окрашен в красный цвет), а третий – сигнальный столбец, выше второго (зеленый)

3. Отложенный ордер на покупку buy stop рекомендуется выставить над максимумом свечи, которая соответствует сигнальному столбцу в гистограмме

4. Стоп-лосс можно разместить на уровне минимума цены сигнального столбца.

Самый чудесный осциллятор среди инструментов теханализа


«Блюдце» для продажи возникает, когда:

1. Гистограмма находится ниже нулевого уровня

2. Гистограмма меняет направление с восходящего на нисходящее. Второй столбец выше первого и окрашен в зеленый, а третий ниже второго (красный).

3. Отложенный ордер на продажу sell stop рекомендуется выставить под минимумом свечи, где появился сигнальный столбец.

4. Стоп-лосс можно разместить на уровне максимума цены сигнального столбца.



В обоих случаях для образования «Блюдца» нужно не менее трех столбцов гистограммы.

«Пересечение с нулевой линией»

Сигнал на покупку возникает, когда:

1. Гистограмма выходит из области отрицательных значений в положительную область, то есть пересекает нулевой уровень снизу вверх.

2. Buy stop рекомендуется выставить над максимумом цены, которая соответствует первому столбцу в положительной зоне.



Сигнал на продажу возникает, когда:

1. Гистограмма выходит из зоны положительных значений в отрицательную область, то есть пересекает нулевой уровень сверху вниз.

2. Sell stop рекомендуется выставить под минимумом цены, которая соответствует первому столбцу в отрицательной зоне.



«Два пика»

Сигнал «Два пика» на покупку образуется, когда:

1. В отрицательной территории чудесный осциллятор формирует две вершины, причем вторая вершина выше первой, то есть она ближе к нулевой линии, отрицательное значение пика меньше.

2. Гистограмма между сформированными пиками обязательно должна быть полностью ниже нуля. Если в промежутке гистограмма пересекает нулевой уровень, то сигнал «Два пика» на покупку не действительный. Зато вступает в силу покупка при «Пересечении нулевого уровня»

3. Сигнальный столбец должен быть зеленым.

4. Отложенный ордер на покупку и стоп-лосс выставляется по аналогии с предыдущими примерами.



Сигнал «Два пика» на продажу возникает, когда:

1. В положительной территории чудесный осциллятор формирует две вершины, причем вторая вершина ниже первой, то есть она ближе к нулевой линии, положительное значение пика меньше.

2. Гистограмма между сформированными пиками обязательно должна быть полностью выше нуля. Если в промежутке гистограмма пересекает нулевой уровень, то сигнал «Два пика» на продажу становится не действительным. Зато вступает в силу продажа при «Пересечении нулевого уровня»

3. Сигнальный столбец должен быть красным.

4. Отложенный ордер на покупку и стоп-лосс выставляется по аналогии с предыдущими примерами.



Наконец, инструмент Вильямса, как и аналогичные осцилляторы, имеет свойство выявления дивергенции. Когда цена рисует новый экстремум, а Чудесный осциллятор показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности движения в противоположную сторону.

Таким образом, индикатор Билла Вильямса Чудесный осциллятор может быть полезным инструментом для определения точек входа и уровней стоп-лосс. Сам Вильямс предлагал его использовать в стратегии «Три мудреца» совместно с другими индикаторами Alligator и Fractals. Тем не менее, ничего нового по сравнению с MACD индикатор AO по сути не привнес.

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=371170. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте