1 декабря 2017 Zero Hedge
Рынок США устанавливает рекорд за рекордом. В 2017 году максимальная внутригодовая просадка по S&P 500 составила 3% при росте индекса на 17%.
На крайне бычий настрой инвесторов указывает и рынок опционов. Наблюдается резкий взлет торговых оборотов по опционам call на SPY (бумаг ETF, отслеживающего S&P 500).
Как результат, соотношение между оборотами по опционам call и put (call/put ratio) оказалось на максимуме с лета 2016 года.
Что это значит
Излишне оптимистичный настрой инвесторов на рынке США может подавать угрожающий сигнал. Последние четыре раза подобный сигнал (аналогичное значение put/call ratio) не привело ни к чему хорошему:
- август 2015 года – падение индекса S&P 500 на 8%;
- сентябрь 2015 года – падение на 7,4%;
- январь 2016 года – падение на 7%;
- август 2016 года – падение на 5%.
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На крайне бычий настрой инвесторов указывает и рынок опционов. Наблюдается резкий взлет торговых оборотов по опционам call на SPY (бумаг ETF, отслеживающего S&P 500).
Как результат, соотношение между оборотами по опционам call и put (call/put ratio) оказалось на максимуме с лета 2016 года.
Что это значит
Излишне оптимистичный настрой инвесторов на рынке США может подавать угрожающий сигнал. Последние четыре раза подобный сигнал (аналогичное значение put/call ratio) не привело ни к чему хорошему:
- август 2015 года – падение индекса S&P 500 на 8%;
- сентябрь 2015 года – падение на 7,4%;
- январь 2016 года – падение на 7%;
- август 2016 года – падение на 5%.
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter