finanz.ru | Периодика

Хедж-фонды ждет новая эра с приходом искусственного интеллекта

6 декабря 2017  Источник http://www.finanz.ru/

(Bloomberg) -- Это был поединок между искусственным интеллектом и Уорреном Баффетом.

Лондонский хедж-фонд Winton воспользовался искусственным интеллектом, чтобы проверить давний тезис председателя Berkshire Hathaway Inc. о том, что крупные приобретения обычно идут во вред акционерам компаний-покупателей. Исследователи собрали и проанализировали данные почти по 9 тысячам сделок в США за период с 1960-х годов.

Результат? Winton утверждает, что предположение Баффета не выдерживает испытаний - крупные приобретения необязательно оказывают разрушительное влияние на стоимость.

"Это уберегло нас от использования ложного сигнала в торговле и потенциальных потерь", - сказал Дэниэл Митчелл, возглавляющий команду специалистов по обработке и анализу данных в хедж-фонде, активы которого составляют $30 миллиардов. Баффет не ответил на отправленный его ассистенту запрос о комментарии.

Растущая роль

Искусственный интеллект, несколько десятилетий подававший ложные надежды, теперь все активнее претендует на то, чтобы стать будущим инвестрынка. Инвестиционные гиганты, такие как Two Sigma и Goldman Sachs Group Inc., и менее крупные участники рынка, включая Schonfeld Strategic Advisors, применяют подобные технологии в числе ведущих стратегий и инструментов анализа.

Как далеко зайдет искусственный интеллект?

Главный исполнительный директор Man Group Plc Люк Эллис прогнозирует постепенное распространение технологии. Лондонская компания с активами на $103,5 миллиарда уже доверяет хедж-фондам, использующим машинное обучение, инвестиции примерно на $13 миллиардов. Через 10 лет искусственный интеллект будет участвовать во всем, что делает Man, от исполнения торговых сделок до содействия в выборе ценных бумаг, сказал в интервью Эллис.

"Если развитие вычислительных мощностей и генерации данных продолжится нынешними темпами, то через 25 лет машинное обучение может оказаться задействовано в управлении инвестициями в 99 процентах случаев, - сказал он. - Оно будет широко применяться в нашей жизни. Не думаю, что машинное обучение дает ответ на все, что мы делаем. Просто оно может помочь нам стать лучше во многих сферах нашей деятельности".

В конечном счете будущее искусственного интеллекта будет зависеть от его способности приносить прибыль. Пока небольшая группа полностью автоматизированных стратегий, использующих эту технологию, показывает средние результаты. Возможно, искусственный интеллект и опрокинул один из столпов Баффета, но с точки зрения доходности машинам еще предстоит победить легендарного инвестора.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=372089. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.