11 декабря 2017 БКС Экспресс Галактионов Игорь
Скользящие средние – один из старейших и часто используемых классических индикаторов. И все-таки даже они не лишены определенных недостатков. Средняя со слишком коротким периодом дает очень много ложных сигналов. Медленная – запаздывает так, что приходится упускать большую часть движения. Решение этой проблемы предложил Перри Кауфман, представивший в своей книге «Умный трейдинг: повышение эффективности на переменчивых рынках» в 1995 году индикатор, называющийся Адаптивная скользящая средняя.
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (AMA, KAMA или AMkA) - технический индикатор, построенный на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной формулы, использующей волатильность для расчета динамически изменяющейся сглаживающей переменной.
В терминале QUIK её можно найти под названием AMA и внешне она ничуть не отличается от обычной скользящей средней.
Идея и построение индикатора
Для коррекции периода усреднения базовой EMA введен специальный «коэффициент эффективности» ER (от англ. efficiency ratio). Этот коэффициент служит для оценки трендовой составляющей рынка в текущий момент времени. Благодаря ему адаптивная средняя автоматически подстраивается под рыночные условия: в боковике она становится более плавной и медленной, а в периоды тренда, напротив, становится более чувствительной, чтобы чутко реагировать на возможные переломы тенденции.
Вычисление коэффициента эффективности ER в момент времени t за период n.
В числителе формулы рассчитывается общее движение цены, а в знаменателе сумма шумовых движений. Значение ER стремится к нулю, когда на рынке нет конкретного направления, и к единице, когда рынок движется направленно. Чем более устойчивое и ровное будет движение, тем ближе к единице будет значение коэффициента.
С помощью этого коэффициента рассчитывается сглаживающая константа.
где fastest – быстрый коэффициент сглаживания за f периодов, slowest – медленный коэффициент сглаживания за s периодов. Сглаживающая константа используется в конечной формуле адаптивной скользящей средней, которая по сути является модификацией формулы EMA:
Настройка индикатора
Стандартные настройки индикатора, которые предлагал Кауфман, выглядят следующим образом:
n = 10 для окна вычисления коэффициента эффективности,
f = 2 для быстрой скользящей средней,
s = 30 для медленной скользящей средней
Также терминал QUIK дает возможность выбрать данные, по которым будет строиться средняя. Могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close.
Торговые сигналы
В торговле использование AMA ничем не отличается от использования обычной скользящей средней.
Когда график цены пересекает график AMA снизу вверх, это сигнал к открытию длинной позиции или закрытию короткой.
Когда график цены пересекает график AMA сверху вниз, это сигнал к открытию короткой позиции или закрытию длинной.
При этом при наличии тренда на старшем временном периоде рекомендуется открывать позиции преимущественно в его направлении, либо увеличивать объем при сделках по тренду.
Стоит отметить, что при использовании индикатора в боковике сигналы на выход из позиции следует отслеживать с помощью других инструментов теханализа, так как в противном случае будет теряться значительная доля прибыли.
Адаптивную скользящую среднюю хорошо комбинировать с уровнями сопротивления и поддержки, а также объемными или импульсными осцилляторами, вроде Momentum, OBV, RSI и др.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (AMA, KAMA или AMkA) - технический индикатор, построенный на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной формулы, использующей волатильность для расчета динамически изменяющейся сглаживающей переменной.
В терминале QUIK её можно найти под названием AMA и внешне она ничуть не отличается от обычной скользящей средней.
Идея и построение индикатора
Для коррекции периода усреднения базовой EMA введен специальный «коэффициент эффективности» ER (от англ. efficiency ratio). Этот коэффициент служит для оценки трендовой составляющей рынка в текущий момент времени. Благодаря ему адаптивная средняя автоматически подстраивается под рыночные условия: в боковике она становится более плавной и медленной, а в периоды тренда, напротив, становится более чувствительной, чтобы чутко реагировать на возможные переломы тенденции.
Вычисление коэффициента эффективности ER в момент времени t за период n.
В числителе формулы рассчитывается общее движение цены, а в знаменателе сумма шумовых движений. Значение ER стремится к нулю, когда на рынке нет конкретного направления, и к единице, когда рынок движется направленно. Чем более устойчивое и ровное будет движение, тем ближе к единице будет значение коэффициента.
С помощью этого коэффициента рассчитывается сглаживающая константа.
где fastest – быстрый коэффициент сглаживания за f периодов, slowest – медленный коэффициент сглаживания за s периодов. Сглаживающая константа используется в конечной формуле адаптивной скользящей средней, которая по сути является модификацией формулы EMA:
Настройка индикатора
Стандартные настройки индикатора, которые предлагал Кауфман, выглядят следующим образом:
n = 10 для окна вычисления коэффициента эффективности,
f = 2 для быстрой скользящей средней,
s = 30 для медленной скользящей средней
Также терминал QUIK дает возможность выбрать данные, по которым будет строиться средняя. Могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close.
Торговые сигналы
В торговле использование AMA ничем не отличается от использования обычной скользящей средней.
Когда график цены пересекает график AMA снизу вверх, это сигнал к открытию длинной позиции или закрытию короткой.
Когда график цены пересекает график AMA сверху вниз, это сигнал к открытию короткой позиции или закрытию длинной.
При этом при наличии тренда на старшем временном периоде рекомендуется открывать позиции преимущественно в его направлении, либо увеличивать объем при сделках по тренду.
Стоит отметить, что при использовании индикатора в боковике сигналы на выход из позиции следует отслеживать с помощью других инструментов теханализа, так как в противном случае будет теряться значительная доля прибыли.
Адаптивную скользящую среднюю хорошо комбинировать с уровнями сопротивления и поддержки, а также объемными или импульсными осцилляторами, вроде Momentum, OBV, RSI и др.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter