Завадовская Вероника БКС Экспресс | Техника / Графика

Что такое CCI и как с ним заработать?

20 декабря 2017  Источник http://bcs-express.ru/

Индекс Commodity Channel (CCI), разработанный Дональдом Ламбертом и представленный в журнале Commodities в начале 80-х годов прошлого столетия, является универсальным индикатором, который может использоваться для определения моментов отскока или отката, а также разворота тренда.

Ламберт первоначально разработал CCI для определения циклов в сырьевых товарах, но индикатор может быть также успешно применен к акциям и другим ценным бумагам.

CCI измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены за определенный период времени. Высокие значения индикатора говорят о том, что цены высоки по сравнению со средней, а низкие – что цены занижены. То есть CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Расчет индикатора

Как мы уже отметили, в основу CCI легла идея о наличии циклов, то есть определенных промежутков времени, через которые локальные экстремумы сменяют друг друга. В связи с этим в настройках индикатора Ламберт рекомендовал использовать одну треть от полного цикла 60 дней, то есть 20 дней. Соответственно, согласно его рекомендациям, следует использовать дневной график.

Тем не менее, по своему усмотрению и согласно стратегии параметр можно настраивать. Можно также использовать треть от цикла, в соответствии с рекомендацией Ламберта. Однако стоит помнить, что более длинный период может давать более точные сигналы, но более редкие, в связи с чем можно пропустить подходящие точки входа, что снизит потенциальную прибыль. Более короткий период может давать большее количество ложных сигналов. Но когда эти сигналы окажутся верными, вы гораздо быстрее попадете в тренд и сможете извлечь большую прибыль.

Индекс торгового канала рассчитывается как приведённое отношение текущего отклонения типичной цены от её SMA (простого скользящего среднего) к среднему абсолютному отклонению этой величины. Расчет производится в несколько этапов.

Находим типичную цену: TP = (High + Low + Close) / 3

Вычисляем n-периодную SMA типичных цен, то есть сумму типичных цен за период n, деленную на n. SMA (TP, n) = SUM (TP, n) / n

Считаем абсолютное отклонение типичных цен от SMA каждого из предшествующих n периодов: D = TP-SMA

Вычисляем n-периодную SMA значений D: SMA (D, n) = SUM (D, n) / n

Умножаем полученное SMA (D, n) на 0,015: M = SMA (D, n) * 0,015

Делим M на D: CCI = M / D

Сигналы индикатора

Перекупленность/перепроданность

В терминале CCI, как и все осцилляторы, находится в отдельном окне, курсируя вокруг нулевого уровня. У него есть зона перекупленности, расположенная выше 100, и зона перепроданности, которая находится под отметкой -100.

Чем дальше от этих критических значений находится кривая индикатора и чем дольше она пребывает в таком состоянии, тем большее время актив находится в состоянии перекупленности или перепроданности. Это значит, что уже в ближайшее время может поступить сигнал о смене тенденции в рамках диапазона.

Поэтому, как только индикатор, падая, пересекает линию +100 сверху вниз, приходит сигнал на открытие шорта. Если же индикатор CCI, вырастая, пересекает линию -100 снизу вверх, необходимо открывать лонг. Некоторые трейдеры для открытия позиции используют пересечение индикатора с нулевой линией. То есть открытие короткой позиции происходит при пересечении нулевой линии сверху вниз, а длинной – при пересечении снизу вверх.

Что такое CCI и как с ним заработать?


Впрочем, критические значения CCI не ограничены строгими рамками. Поэтому определять уровни перепроданности и перекупленности необходимо исходя из специфики инструмента, в частности волатильности. Таким образом, можно установить значения +-200 и даже выше.

Дивергенция

Как и многие осцилляторы, CCI может свидетельствовать о возможности разворота при наличии дивергенции. Дивергенция образуется, когда рынок демонстрирует на графике высокий максимум (минимум), а осциллятор CCI, который следует за ним, не отображает более высокого максимума (низкого минимума), а вместо этого вырисовывает более низкий максимум (высокий минимум), говоря о том, что тренд ослабел, а инструмент движется вверх (вниз) по инерции. Этот сигнал будет свидетельствовать о скорой смене тенденции.



Также по осциллятору можно чертить графические фигуры, линии сопротивления и поддержки, а также каналы и трендовые линии, при пробое которых открывать позиции.

Таким образом, осциллятор CCI является удобным индикатором для определения моментов разворота тенденции, и в соответствии с этим, циклических точек покупки или продажи. Согласно рекомендациям Ламберта, можно точно вычислить временной интервал. Также для проверки сигналов осциллятора полезно использовать трендовые индикаторы, например, экспоненциальную скользящую среднюю.
При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=374551
ETHEREUM ПРОДОЛЖАЕТ ТРИУМФАЛЬНЫЙ РОСТ

Догонит ли Ethereum цены на Bitcoin? Зарегистрируйтесь в UFX и узнайте