Обзор технического индикатора Vertical Horizontal Filter

Индикаторный анализ получил свое широкое распространение начиная с 70-х годов 20-го века, когда информация о рыночных котировках стала гораздо более доступной, а появление вычислительной техники позволило обрабатывать её самыми различными математическими алгоритмами. Трендовые индикаторы хорошо показывают себя на рынках, для которых характерно направленное движение. Осцилляторы наоборот, дают хорошие результаты, когда цена двигается в диапазоне.

Долгое время оставался открытым вопрос: а как же достоверно определить, с какой фазой рынка мы имеем дело в текущий момент? Ведь тренд во время своего зарождения достаточно сложно отличить от боковика, и он становится явным, когда цена уже прошла достаточно большой путь.

Вариант решения проблемы предложил в 1991 году Адам Уайт, представивший трейдерскому сообществу свой индикатор, называющийся Vertical Horizontal Filter (VHF).

Обзор технического индикатора Vertical Horizontal Filter


Рассчитывается индикатор следующим образом. За выбранный промежуток времени, который настраивается и по умолчанию равен 28 периодам, определяются высшая (max_close) и низшая (min_close) цены закрытия. Значение индикатора рассчитывается, как дробь, в числителе которой находится разница max_close и min_close, а в знаменателе сумма разностей между каждой ценой закрытия отдельного периода и ценой закрытия предыдущего периода.



Использование индикатора

Динамика и сами значения VHF показывают, развивается тенденция или нет. Чем выше VHF, тем устойчивее тенденция, и значит более эффективны трендовые индикаторы. Формирование тренда можно идентифицировать по началу роста линии индикатора. Если же VHF начинает снижаться, это признак того, что рынок входит в фазу бокового движения и трендовые индикаторы лучше пока отложить в сторону и предпочесть сделки от границ диапазона.



При этом, если значение индикатора поднимается слишком сильно, то это явный признак того, что цена прошла уже достаточно много и возрастает вероятность коррекции.

В свою очередь, если значения VHF низки и на рынке коррекция, стоит ждать скорого выхода из неё и формирования направленного движения.



Источник http://bcs-express.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=374786 обязательна
Условия использования материалов