3 шага для создания собственной стратегии торговли криптовалютой

Регулярно мир криптовалют сотрясают новости, и реакция рынка может быть непредсказуемой. Так, США и ЕС пересматривают свои законодательные базы для регулирования криптовалют. Какое влияние на биткойн и другие цифровые валюты окажут подобные корректировки - прогнозировать сложно. От простых размышлений о внешних условиях имеет смысл перейти к техническому анализу самого рынка. Такая методика особенно эффективна в отношении токенов, для полноценного анализа которых недостаточно информации.

Специфика рынка цифровых монет

Суммарная капитализация всех криптовалют превышает $600 млрд, а стоимость биткойна за отчетный год выросла в 18 раз. Такая поражающая статистика привлекает всё большее число новых инвесторов. Разные источники оценивают численность активных трейдеров от 3 до 6 миллионов. В условиях высокой волатильности курсов цифровых монет технический анализ может применяться даже при отсутствии планов на активную торговлю для снижения издержек при расширении инвестиционного портфеля.

Владельцы криптовалют работают с различными биржами при совершении спекулятивных операций. Известны случаи, когда централизованные площадки взламывались и участники теряли свои сбережения на депозитах. Например, в 2016 году Bitfinex подверглась атаке, последствием которой стала кража 120 000 ВТС (при нынешнем курсе это почти $2,2 млрд). В то же время существуют децентрализованные площадки, где участники торгуют напрямую между собой без посредников и комиссий. Среди известных DEX, которая функционирует на блокчейн-платформе Waves.

Роль стратегии

Разработка собственной системы наиболее актуальна для трейдеров, целью которых является не получение быстрого результата от сделок, а изменение активов портфеля или конвертирование цифровых валют в фиатные деньги. Торговый алгоритм уменьшает потери на спредах и способствует получению дополнительной прибыли.

Анализ рынка позволяет установить заявку на приобретение или продажу криптовалюты по более выгодной для трейдера цене, но отличной от текущего рыночного значения. При этом с большой вероятностью сделка совершится. Для выхода за пределы метода «купить и удерживать» и во избежание поспешных действий, к которым подталкивает каждый новый факт из новостей, необходимо пройти три этапа создания собственной автоматической стратегии.

Шаг 1. Анализ статистики

В процессе наблюдения за динамикой торговли по множеству графиков трейдер начинает видеть закономерности, определенные фигуры, формы. Для составления предположений о конкретных ситуациях, которые указывают на приоритетность совершения той или иной операции, достаточно информации за последние полгода торговли криптовалютой. Технический анализ может ускорить получение исторических данных и вариантов симуляции поведения рынка.

При анализе у трейдера могут возникнуть сложности с недостатком инструментов, данных об итогах проведенных прежде сделок. Многие брокеры предоставляют демо-счет для проведения тренировок, но их недостаток – невозможность анализа исторических данных. Это можно решить при помощи популярной платформы MetaТrader, которая распространяется бесплатно. Для работы ПО нужно будет загрузить его, настроить, но также потребуются данные об истории рынка.

Шаг 2. Взгляд со стороны

Следующим важным пунктом является взаимодействие с другими трейдерами для формирования объективного мнения. Это могут быть:

изложение собственных наблюдений;
обсуждение мнений;

знакомство с практикой участников.

Обмен знаниями всегда является залогом успешного развития, к тому же позволяет получить объективную оценку со стороны. Многие трейдеры не привыкли раскрывать особенности своей работы, но это может привести к субъективизму и снижению эффективности разрабатываемой системы.

Обсуждение разрабатываемой стратегии можно вести на порталах:

eToro;
Cindicator;
Cryptocompare;

Сейчас также проводятся прямые трансляции трейдеров с обзором их собственных систем.

Шаг 3. Формирование правил

Только после создания полноценного алгоритма торговая стратегия может считаться сформированной. Должен быть четко сформулирован полный свод правил, следуя которым, терйдер принимает решения о совершении необходимых операций с криптовалютой. Источниками правил могут быть:

исторический анализ;

личный торговый опыт;

навыки, приобретенные на симуляциях.

Составление полноценного набора правил позволяет протестировать алгоритм в торговом тренажере. Симуляция покажет жизнеспособность системы и поможет найти недочеты. Например, стратегия эффективна при восходящем тренде, но убыточна в периоды стагнации. Для формирования автоматизированного алгоритма требуется знание программного языка Python. И эту проблему сейчас можно решить с помощью модульного редактора алгоритмов. Принцип его работы схож с MetaТrader, где характеристики внесены в виде графических модулей, позволяющих интегрировать разработанную последовательность.

Цикл непрерывен

После формирования стратегии она потребует регулярного тестирования и корректировки. Периодически нужно будет возвращаться к этапу анализа исторической информации. Этому будут способствовать новые данные о поведении рынка или мнения трейдеров. Процесс усложняется работой с данными, которые нельзя синхронизировать или импортировать на одну площадку. Возможно, в ближайшее время будет найдено решение для объединения всего цикла в едином пространстве.

Источник /
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=375478 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером


Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей