Стратегия покупки акций от средней

В этом обзоре мы разберем, как покупать акции от скользящей средней (Moving Average, MA). Почему именно от средней? Потому что для многих активов она служит уровнем поддержки, и этот уровень можно использовать как точку входа.

Для того чтобы следовать данной стратегии, нам понадобится открыть дневной график актива и нанести на него несколько средних за разный период, например, за 13, 26 и 50 дней. Сделать это можно на сайтах, позволяющих работать с графиками, например, на Tradingview.com или Stockcharts.com.

Добавив средние на график, мы сможем сразу понять, до какой из них и как часто цена доходит. В результате сможем решить, где искать точку для входа. Давайте рассмотрим подробней, как выглядит этот процесс.

На правах рекламы:

Торгуя бинарными опционами, вы можете делать ставки на движение курса валютных пар, металлов, акций и других биржевых активов. Риски бинарных опционов связаны с выбором неправильной брокерской компании. Обязательно следует изучить отзывы о компании в интернете и на специализированных форумах.


Определяем уровни входа

Для примера возьмем дневной график ETF на S&P 500 (SPY) и нанесем на него три скользящие средние: МА(13), МА(26), МА(50). (На графике они выделены разным цветом и их легко различить.) Если мы проанализируем приведенный ниже график, то увидим, что чаще всего цена SPY откатывается до своей 13-дневной средней (MA(13)), но иногда опускается и до 50-дневной (MA(50)). Эти средние и можно рассматривать как уровни входа. Но какую из них выбрать? Ответ зависит от рынка.

Стратегия покупки акций от средней


Так, наилучшее соотношение риск/прибыль мы получили бы при входе от MA(50), но туда SPY «заглядывал» не часто, поэтому нам бы пришлось подождать. Иногда это ожидание оправданно, а иногда стоит упущенной прибыли (как например, при бурном росте с сентября по ноябрь 2017 года). Поэтому, от какой средней входить, решать вам. Все, что могу здесь посоветовать — это учитывать состояние рынка акций. Чем рынок сильней, тем ниже вероятность похода SPY к своей MA(50).

Более того, иногда SPY бывает таким сильно бычьим, что не касается ни одной из своих средних, как, например, с января 2018 года по момент написания поста (27.01.18). Это скорей исключение, чем правило, но оно тоже имеет место быть (Как же тогда входить и стоит ли это делать? Хороший вопрос. Задайте его в комментариях ниже — обсудим).

Ищем сигналы на вход

После того, как мы определились со средней для входа, нам нужно понять, когда от нее входить. В этом нам поможет опережающий индикатор индекс относительной силы за 10 дней (RSI(10)). Он уже нанесен на наш график, и нам лишь осталось узнать, как его применять. Как видно, наилучший момент для входа от МА(50) в SPY возникал тогда, когда RSI(10) уходил ниже 40, в т. н. зону перепроданности, и начинал из нее выходить. В большинстве случаев такой сигнал индикатора (уход ниже 40 и разворот наверх) хорошо отрабатывал, и мы можем использовать его на лонг (для открытия длинных позиций).

Однако обратите внимание на то, что в сильном аптренде, когда цена не опускается ниже МА(13), у RSI(10) зона перепроданности находится выше, в районе 50. Поэтому при входе в актив от более короткой средней, сигналом на покупку будет уход RSI(10) на 50 и разворот наверх. При этом мы всегда должны помнить, что ни один индикатор не идеален и может давать ложные сигналы (на графике такой фальстарт есть).

Как улучшить стратегию покупки акций от средней

В прошлом обзоре мы разобрали стратегию покупки акций от средней. В этом посте мы рассмотрим, как можно ее улучшить. Первое, что мы сделаем, это уменьшим установленный ранее период RSI с 10 до 5 дней и ускорим сигнал данного индикатора.

Затем для подтверждения сигнала от RSI(5) мы добавим два дополнительных индикатора ширины рынка: S&P 500% Above 20-day EMA (!GT20SPX) и S&P 500 AD Percent ($SPXADP), сглаженный на 10-дневную среднюю (EMA(10)).

Данные индикаторы используются на сайте Stockcharts.com (как с ним работать я подробно рассказывала здесь) и означают следующее:

S&P 500 AD Percent ($SPXADP) — это разница в процентах между числом растущих и падающих акций в S&P 500. Как его строить мы разбирали здесь.

%Above 20-day EMA ( !GT20SPX) — это процент акций в S&P 500, находящихся над своей 20-дневной скользящей средней (EMA20). Как его строить мы на примере EMA(200) разбирали здесь.

Давайте снова возьмем график S&P 500 (SPY) и нанесем на него индикаторы RSI(5), !GT20SPX и $SPXADP, сглаженный на EMA(10).



Для входа в SPY нам нужен момент, когда все индикаторы достигнут уровня перепроданности и начнут разворачиваться наверх. Как видно, RSI(5) становится перепроданным при значениях 30 и ниже, !GT20SPX — при снижении ниже 30%, а $SPXADP — при уходе на уровень минус 10% и ниже.

Таким образом, подходящие моменты для открытия в SPY длинной позиции возникают, когда индикатор RSI(5) поднимается выше 30, $SPXADP — выше минус 10%, а !GT20SPX — выше 30% (отмечены пунктирной зеленой линией). Как видно, в большинстве случаев вход в SPY по данным сигналам позволил бы нам присоединиться к росту на рынке и получить хорошее соотношение риск/прибыль.

Что еще можно сделать?

Данную стратегию покупки акций можно использовать не только применительно к индексу широкого рынка S&P 500 (SPY), но и к другим индексам, а также секторам, входящим в состав S&P 500. Все, что нам потребуется сделать, это заменить тикеры индикаторов ширины рынка на графике. Что на что заменить, вы узнаете ниже, открыв скрытый контент.
Источник http://mindspace.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=380561 обязательна
Условия использования материалов