Лунные ритмы. Безумие или закономерность?

31 января произошло полное лунное затмение, а сама Луна вошла в новую фазу. Для многих это осталось незаметным событием, однако не для тех, кто придает значение лунным циклам.

Обсуждение вопросов влияния планет часто связывают с астрологической чепухой, но некоторые трейдеры учитывают лунные циклы в своей торговле. Например, известный управляющий Ларри Вильямс обнаружил, что цены на серебро, пшеницу, кукурузу и соевое масло повышаются в полнолуние и падают в новолуние. А знаменитые “системщики” Кац и Маккормик (Katz, McCormik) имели в своем арсенале стратегию торговли на лунных циклах. Неужели работает?

Кац и Маккормик получали сигналы на вход в рынок по своим лунным системам двумя методами: методом ценового импульса и методом пересечения. Оба метода адаптивные в том отношении, что не требовалось какой-либо специфической информации о той фазе Луны, когда требуется размещать приказы на покупку или продажу. Адаптивность здесь важна, поскольку, как заверяют авторы, различные рынки могут по-разному реагировать на фазу Луны.

Мы же, в своем простом эксперименте, решили значительно упростить систему и совершать сделки только в момент смены фазы Луны. А именно: будем совершать покупки в полнолуние, а продавать в новолуние (лунный календарь легко найти в интернете).

Проведем такой эксперимент с индексом МосБиржи и индексом S&P500 за 2017 год. Его результаты ниже:

Индекс MOEX: 12 сделок (покупка+продажа), из который 7 оказалось прибыльных, а итоговый результат за 2017 год +7.1% против -5.1% по индексу.

Лунные ритмы. Безумие или закономерность?


Индекс S&P: 12 сделок (покупка+продажа), из который 9 оказалось прибыльных, а итоговый результат за 2017 год +8.5% против +18.4% по индексу.



Из обоих графиков видно, что такая “система” очень слабо отрабатывает сильный тренд. Однако в ситуациях, где движение не столь ярко выражено, может давать вполне хорошие сигналы. Как относиться к такому методу торговли – каждый решает для себя сам. Но, возможно, в ситуации, когда стандартные инструменты анализа рынка не дают внятного ответа, может быть и стоит обратить внимание на то, а в какой фазе находится Луна?
Источник http://bcs-express.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=381787 обязательна
Условия использования материалов