16 марта 2018 smart-lab.ru
Господа, как и обещал ранее, выкладываю робота, который анализирует таблицу всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график в виде точек.
Оранжевые точки: крупные покупки
Фиолетовые точки: крупные продажи
Таблица обезличенных сделок должна быть открыта, в неё должны приходить сделки. Если этого не происходит, свяжитесь с брокером. У моего брокера по умолчанию эта опция была отключена, пришлось включать её через личный кабинет.
Какие инструменты заказывать, а какие нет, выставляется в КВИКе здесь:
ЧТО ДЕЛАЕТ РОБОТ?
Робот ищет в таблице сделок те, которые превышают заданный вами объём, например 100 контрактов, и наносит их на график. Робот учитывает не только одинарные сделки. Если какая-то крупная заявка исполнилась несколькими мелкими сделками, робот тоже нанесёт её на график.
Когда кто-то гребёт горстями, это видно в таблице всех сделок. Время в микросекундах у таких сделок будет одинаковое:
Вот кто-то угрюмо влил по бидам на самом дне рынка:
Время в микросекундах одинаковое, значит заявка была одна.
На графике это будет отмечено так:
продано 352 контракта, в ходе этого прошло 57 мелких сделок. Рынок сдвинулся от этого вниз на 30 пунктов.
Фиолетовые точки показывают продажу горстью, оранжевые точки — покупка горстью.
Вот кто-то влил 1000 лотов Распадской по рынку одним ударом. На график нанеслась фиолетовая точка.
Вот видна «лапа одного медведя»: продажа круглых пакетов размером 2500 лотов (см. стрелки). В обоих случаях это горсти, а не одинарные сделки.
Это явно действует 1 человек: распродаёт крупный пакет ударами по 2500 лотов.
Если пройдёт одинарная сделка на большой объём, будет красная точка для продажи, зелёная для покупки.
График Распадская. Крупные одинарные сделки (красные и зелёные точки):
Если горсти вам не нужны, а нужны только одинарные сделки, это регулируется здесь: надо поставить gorst=false
Будет вот так (только одинарные крупные сделки)
Апдейт: в этой части кода был недочёт. При отключенных горстях робот не наносил на график те крупные сделки, которые входят в состав горсти. Недочёт устранён. Перескачайте архив.
---
Также пользователь может поменять торговый инструмент или выставить другой объём, который хотите считать крупным.
Этот файл можно открывать и редактировать Блокнотом. Не забывайте указывать в нём нужный инструмент (вверху).
---
Если к вам в терминал приходят только новые сделки (с момента включения КВИКа), а старых нет, подскажу что это регулируется здесь:
Скачать робота можно здесь
Апдейт.
1. Установил по умолчанию июньский фьючерс РТС (RIM8), большим объёмом считать 100 контрактов.
2. Поменял кодировку на ANSI (теперь скрипт должен работать у всех)
Архив включает в себя 5 файлов. Bogatyr 2.0.lua — это и есть скрипт. А соседние файлы — это точки, которые будут накладываться на график.
Распакуйте архив в любое место на копьютере.
Запускайте файл Bogatyr 2.0.lua в КВИКе через:
Сервисы — Lua Скрипты — Добавить — Запустить.
В настройках графика нужно прописать идентификатор: Big
Бывает такое, что фиолетовые точки и красные (а также оранжевые и зелёные) накладываются одна на другую. Смотришь: фиолетовая точка. Наводишь на неё курсор: она показывает Sdelka=1 (одинарная).
Это не ошибка. Значит тут была горсть и большой одинарный объём одновременно. Фиолетовая точка легла сверху красной, и КВИК показывает облачко той точки, которая на первом слое.
---
Всем удачных трейдерских изысканий! Я понятия не имею, может ли этот робот помочь в торговле.
П.С. Открытый интерес также транслируется в ленту всех сделок, но я решил его не добавлять. При посделочном анализе он бесполезен. Причину я описал здесь:
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Оранжевые точки: крупные покупки
Фиолетовые точки: крупные продажи
Таблица обезличенных сделок должна быть открыта, в неё должны приходить сделки. Если этого не происходит, свяжитесь с брокером. У моего брокера по умолчанию эта опция была отключена, пришлось включать её через личный кабинет.
Какие инструменты заказывать, а какие нет, выставляется в КВИКе здесь:
ЧТО ДЕЛАЕТ РОБОТ?
Робот ищет в таблице сделок те, которые превышают заданный вами объём, например 100 контрактов, и наносит их на график. Робот учитывает не только одинарные сделки. Если какая-то крупная заявка исполнилась несколькими мелкими сделками, робот тоже нанесёт её на график.
Когда кто-то гребёт горстями, это видно в таблице всех сделок. Время в микросекундах у таких сделок будет одинаковое:
Вот кто-то угрюмо влил по бидам на самом дне рынка:
Время в микросекундах одинаковое, значит заявка была одна.
На графике это будет отмечено так:
продано 352 контракта, в ходе этого прошло 57 мелких сделок. Рынок сдвинулся от этого вниз на 30 пунктов.
Фиолетовые точки показывают продажу горстью, оранжевые точки — покупка горстью.
Вот кто-то влил 1000 лотов Распадской по рынку одним ударом. На график нанеслась фиолетовая точка.
Вот видна «лапа одного медведя»: продажа круглых пакетов размером 2500 лотов (см. стрелки). В обоих случаях это горсти, а не одинарные сделки.
Это явно действует 1 человек: распродаёт крупный пакет ударами по 2500 лотов.
Если пройдёт одинарная сделка на большой объём, будет красная точка для продажи, зелёная для покупки.
График Распадская. Крупные одинарные сделки (красные и зелёные точки):
Если горсти вам не нужны, а нужны только одинарные сделки, это регулируется здесь: надо поставить gorst=false
Будет вот так (только одинарные крупные сделки)
Апдейт: в этой части кода был недочёт. При отключенных горстях робот не наносил на график те крупные сделки, которые входят в состав горсти. Недочёт устранён. Перескачайте архив.
---
Также пользователь может поменять торговый инструмент или выставить другой объём, который хотите считать крупным.
Этот файл можно открывать и редактировать Блокнотом. Не забывайте указывать в нём нужный инструмент (вверху).
---
Если к вам в терминал приходят только новые сделки (с момента включения КВИКа), а старых нет, подскажу что это регулируется здесь:
Скачать робота можно здесь
Апдейт.
1. Установил по умолчанию июньский фьючерс РТС (RIM8), большим объёмом считать 100 контрактов.
2. Поменял кодировку на ANSI (теперь скрипт должен работать у всех)
Архив включает в себя 5 файлов. Bogatyr 2.0.lua — это и есть скрипт. А соседние файлы — это точки, которые будут накладываться на график.
Распакуйте архив в любое место на копьютере.
Запускайте файл Bogatyr 2.0.lua в КВИКе через:
Сервисы — Lua Скрипты — Добавить — Запустить.
В настройках графика нужно прописать идентификатор: Big
Бывает такое, что фиолетовые точки и красные (а также оранжевые и зелёные) накладываются одна на другую. Смотришь: фиолетовая точка. Наводишь на неё курсор: она показывает Sdelka=1 (одинарная).
Это не ошибка. Значит тут была горсть и большой одинарный объём одновременно. Фиолетовая точка легла сверху красной, и КВИК показывает облачко той точки, которая на первом слое.
---
Всем удачных трейдерских изысканий! Я понятия не имею, может ли этот робот помочь в торговле.
П.С. Открытый интерес также транслируется в ленту всех сделок, но я решил его не добавлять. При посделочном анализе он бесполезен. Причину я описал здесь:
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter