Отбор акций для внутридневной торговли

18 марта 2018 utmagazine | Статьи
Некоторые трейдеры отбирают новые акции каждый день, ища пробитие фигуры, пробитие уровней поддержки и сопротивления или повышенную волатильность. Другие ищут акции, которые отличаются стабильной волатильностью, отбирают несколько из них и торгуют ими длительное время. Есть и такие, кто торгует только парочкой любимых акций. Используемый в последнем случае подход требует меньших усилий на проведение анализа, поскольку нет необходимости все время искать что-то новое. Если вы тоже решите отобрать пару акций или ETF, чтобы торговать ими постоянно, обращайте внимание на следующие параметры.

Объем

Активному дейтрейдеру нужен адекватный объем в акции, который позволит входить и выходить из сделок в любой момент. Чем выше объем, тем легче открывать и закрывать позиции с минимальным (или даже нулевым) проскальзыванием. Проскальзыванием называется ситуация, когда ваш рыночный или стоповый ордер исполняется не по той цене, которую вы ожидали. Это часто случается, когда размер ордера превышает количество акций на уровне бид или аск.

Большинство дейтрейдеров предпочитают акции, дневной объем торговли для которых составляет не менее 1 000 000. Самый большой объем торговли имеет биржевой фонд (ETF) S&P 500 SPDR (SPY) - 100 миллионов и более.

Используя скринер, можно отобрать то количество удовлетворяющих этому критерию акций, с которым вам будет удобно работать. Если в список попало слишком много бумаг, сократить его можно путем повышения минимального значения среднего объема.

Волатильность

Дейтрейдеры обычно торгуют акциями, которые активно ходят в течение всего дня. Волатильность для разных акций отличается: некоторые ходят, в среднем, 0.5% в день, другие - около 1% в день, а третьи - более 5% в день.

Ваш выбор должен зависеть от стиля торговли, скорости реакции и особенностей вашего характера. Большинство людей считают торговлю акциями, которые ходят от 0.5% до 2% в день, приемлемой, а вот с акциями, которые ходят 5% в день, им справляться трудно. К тому же, волатильные акции требуют быстрой реакции и мгновенного исполнения сделок. Поэтому некоторые физические ограничения (связанные с особенностями характера трейдера) могут мешать эффективному исполнению сделок с высоко волатильными акциями.

Используя скринер, можно отобрать то количество удовлетворяющих этому критерию акций, с которым вам будет удобно работать. Если в список попало слишком много бумаг, сократить его можно, оставив лишь акции, волатильность которых находится в определенных пределах, например от 1% до 2%. Опытные трейдеры могут себе позволить работать с более волатильными бумагами.

Тренд или рейндж

Нужно учитывать наличие в акции трендового или рейнджевого движения. Некоторые предпочитают торговать рейндж, другие - тренд, а третьи могут успешно торговать то и другое.

Используйте скринер акций (например, Finviz), чтобы отобрать бумаги, соответствующие вашему стилю торговли. Сделать это просто лишь на первый взгляд. Если вы предпочитаете торговать рейндж, то отбирайте только те акции, которые склонны к рейнджевому движению. Если вы используете трендовую стратегию, отбирайте только те акции, которые склонны к трендовому движению.

Скринер акций поможет вам сформировать список инструментов, которые находятся в трендовом или рейнджевом движении. К ним вы и будете применять свою стратегию. Поиск акций, соответствующих вашему методу торговли, - достаточно трудоемкое занятие, так как динамика акций меняется со временем. Но это время не будет потрачено зря, так как стратегия, примененная к правильным акциям, работает гораздо эффективнее, чем стратегия, применяемая в неправильном контексте.

Выводы

Ни один из параметров отбора не работает сам по себе. Объем, волатильность и характер движения - все эти характеристики акций важны и должны соответствовать вашей стратегии торговли. Изменяя эти критерии в скринере, можно сузить круг поиска до приемлемого количества бумаг. Берите только лучшие из лучших. При прочих равных условиях, выбирайте те акции, где объем выше, или те, которые соответствуют вашим предпочтениям в отношении волатильности и наличия трендового либо рейнджевого движения.

Источник / https://utmagazine.ru/posts/21658-otbor-akciy-dlya-vnutridnevnoy-torgovli
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=389446 обязательна
Условия использования материалов