Денежный рынок: восстановление стоимости однодневного валютного свопа

На рынке ставок единого направления вчера не было.

Давление в сегменте однодневного валютного свопа, как и ожидалось, ослабло, и его средневзвешенная стоимость восстановилась до 6,74% (+34 бп). Вечером ставка на межбанке торговалась выше 7.0%, но к закрытию опустилась до 5,66%. Более длинные кросс-валютные ставки двигались вниз. Трехмесячная ставка NDF опустилась на 13 бп (до 6,09%), а дальний сегмент кривой сместился вниз на 4–5 бп. Ставки кросс-валютных и процентных свопов снизились на 4–6 бп и 3–4 бп соответственно. В то же время рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ, в которых в последние дни отмечалась довольно высокая волатильность, выросли в среднем на 20 бп, до 7,15%. Ставка RUONIA в среду снизилась до 7,04% (?12 бп) вслед за остальными короткими рублевыми ставками.

Объем операций по предоставлению/стерилизации ликвидности существенно не изменился. В ходе двух аукционов на этой неделе банки купили купонные облигации ЦБ на сумму 425 млрд руб., в результате чего общий объем КОБР в обращении составил 1,1 трлн руб. Еще около 3,3 трлн руб. размещено на депозитах в Банке России. По оценкам регулятора, на данный момент профицит ликвидности в банковской системе достиг рекордных 4,1 трлн руб. Тем временем Федеральное казначейство вчера провело аукцион 12-дневных валютных депозитов, удовлетворив все поступившие заявки (на сумму 425 млн долл.) с доходностью по цене отсечения в 1,4%.

Источник http://www.vtbcapital.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=390545 обязательна
Условия использования материалов