13 апреля 2018 mindspace.ru Гафаити Оксана
В этом обзоре мы разберем, как торговать пробой. Данная стратегия интересна тем, что дает хорошую прибыль за короткое время. Но для того чтобы ее потенциал реализовался, рынок должен быть бычьим, то есть на нем должен действовать уверенно восходящий тренд. В свою очередь, актив, подходящий для торговли пробоя, должен отвечать следующим условиям.
Условия для торговли пробоя
—
Акция консолидируется* под уровнем сопротивления.
—
Уровень сопротивления формировался несколько недель.
—
Торговый объем постепенно растет, но изменение цены незначительно.
Точки входа и выхода
—
Вход после пробоя уровня сопротивления и закрепления над ним.
—
Стоп-лосс чуть ниже уровня сопротивления.
—
Тейк-профит на ближайшем уровне сопротивления, а при его отсутствии — при признаках истощения.**
* Консолидация – это период, когда бумага движется в узком диапазоне и набирает энергию для движения. При консолидации нужно всегда ждать импульса. Если после пробоя импульса нет, значит, это ложный пробой.
** Признаками истощения являются: уход ниже цены закрытия предыдущего дня, замедление темпов роста осцилляторов и наличие у них дивергенции (расхождения направления движения) с ценой.
Разбор стратегии на примере Micron Technology (MU)
Давайте теперь на реальном активе посмотрим, как торговать пробой. В качестве такого актива возьмем акции Micron Technology (MU). Дневной график MU приведен на рисунке ниже.
Как видно, с сентября до конца ноября 2017 года бумага двигалась в устойчивом аптренде, а в декабре ушла на коррекцию. После этого в течение 3-х месяцев актив консолидировался под уровнем сопротивления $47. Пробой этого уровня давал основание ожидать продолжение движения наверх.
Точки входа и выхода
Вход в MU нужно было планировать выше уровня пробоя на $48, а стоп-приказ — ниже уровня сопротивления на $46. Пробой уровня $47 произошел в конце февраля, после чего актив вырос на 27% за 2 недели. Это означало, что при входе на $48, стоп-лоссе на $46 и выходе на $60 соотношение риск/прибыль по сделке составило 1:6.
Выходить на $60 нужно было по двум причинам, указывающим на начало фиксации прибыли: 1) большая черная свеча с тенью вверху (большие свечи, в отличие от маленьких, легко остановить); 2) рост объема на росте цены. Дальнейшее удержание позиции было рискованным, так как сопровождалось расхождением направления цены и MACD.
Особенность стратегии
Особенностью стратегии торговли пробоя является то, что движение в ней может быть очень резким и сопровождаться гэпом (разрывом), в результате которого можно потерять хорошую точку входа. Поэтому здесь есть два варианта: 1) войти в позицию до пробоя или 2) открыть ее по факту пробоя и в случае гэпа поставить стоп-лосс под ним. Выбирайте, какой вариант вам ближе.
Поиск акций для торговли
Для поиска активов, на графиках которых есть сильный уровень сопротивления, можно использовать следующие настройки скринера на сайте Finviz.com.
http://mindspace.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Условия для торговли пробоя
—
Акция консолидируется* под уровнем сопротивления.
—
Уровень сопротивления формировался несколько недель.
—
Торговый объем постепенно растет, но изменение цены незначительно.
Точки входа и выхода
—
Вход после пробоя уровня сопротивления и закрепления над ним.
—
Стоп-лосс чуть ниже уровня сопротивления.
—
Тейк-профит на ближайшем уровне сопротивления, а при его отсутствии — при признаках истощения.**
* Консолидация – это период, когда бумага движется в узком диапазоне и набирает энергию для движения. При консолидации нужно всегда ждать импульса. Если после пробоя импульса нет, значит, это ложный пробой.
** Признаками истощения являются: уход ниже цены закрытия предыдущего дня, замедление темпов роста осцилляторов и наличие у них дивергенции (расхождения направления движения) с ценой.
Разбор стратегии на примере Micron Technology (MU)
Давайте теперь на реальном активе посмотрим, как торговать пробой. В качестве такого актива возьмем акции Micron Technology (MU). Дневной график MU приведен на рисунке ниже.
Как видно, с сентября до конца ноября 2017 года бумага двигалась в устойчивом аптренде, а в декабре ушла на коррекцию. После этого в течение 3-х месяцев актив консолидировался под уровнем сопротивления $47. Пробой этого уровня давал основание ожидать продолжение движения наверх.
Точки входа и выхода
Вход в MU нужно было планировать выше уровня пробоя на $48, а стоп-приказ — ниже уровня сопротивления на $46. Пробой уровня $47 произошел в конце февраля, после чего актив вырос на 27% за 2 недели. Это означало, что при входе на $48, стоп-лоссе на $46 и выходе на $60 соотношение риск/прибыль по сделке составило 1:6.
Выходить на $60 нужно было по двум причинам, указывающим на начало фиксации прибыли: 1) большая черная свеча с тенью вверху (большие свечи, в отличие от маленьких, легко остановить); 2) рост объема на росте цены. Дальнейшее удержание позиции было рискованным, так как сопровождалось расхождением направления цены и MACD.
Особенность стратегии
Особенностью стратегии торговли пробоя является то, что движение в ней может быть очень резким и сопровождаться гэпом (разрывом), в результате которого можно потерять хорошую точку входа. Поэтому здесь есть два варианта: 1) войти в позицию до пробоя или 2) открыть ее по факту пробоя и в случае гэпа поставить стоп-лосс под ним. Выбирайте, какой вариант вам ближе.
Поиск акций для торговли
Для поиска активов, на графиках которых есть сильный уровень сопротивления, можно использовать следующие настройки скринера на сайте Finviz.com.
http://mindspace.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter