24 января 2009
Концепция системы.
Система основана на использовании индикатора силы внутреннего бара. Этот индикатор был подробно описан в статье Система на основе индикатора IBS.Значения индикатора варьируются от 0 до 100.Индикатор разработан для идентификации уровней перекупленности и перепроданности, путем оценки цены закрытия по отношению к диапазону за определенный период.
Рассмотренная в предыдущей статье система для работы на рынке акций была основана только на длинных сделках, тогда как в предлагаемой фьючерсной системе сделки открываются в обе стороны рынка. Кроме того, в систему введено правило использования стоп-лосса для удержания позиции, в случае, если тренд продолжится после сигнала выхода по индикатору.
Правила:
1 Покупаем на открытии свечи следующего дня, если индикатор IBS с периодом 5 пересек вниз уровень 35.
2 Закрываем длинную позицию на открытии свечи следующего дня, если достигнут уровень стоп-лоса, или если индикатор IBS пересек вверх 65.
3 Открываем короткую позицию на открытии свечи следующего дня, если индикатор IBS пересек вверх уровень 65.
4 Закрываем короткую позицию на открытии свечи следующего дня, если достигнут уровень стоп-лосса, либо произошло пересечение вниз уровня 35.
На рисунке 1 показан пример сделки по контракту на сырую нефть.
В начале декабря система сгенерировала успешную длинную позицию по сырой нефти со стопом (красны). Короткая позиция была открыта после пересечения вверх уровня 64. Закрытие позиции произошло по стоп-лоссу на 16.67 на следующей неделе.
Управление капиталом и контроль за риском: Риск на одну сделку не должен превышать 1 % депозита.
Оптимизация стоп-лосса. В нашей системе стоп-лоссы оптимизированы в зависимости от волатильности рынков в портфеле фьючерсов. Например, стоп-лосс в 10 % для Nasdaq 100 является относительно жестким, и может быть быстро достигнут, тогда как на менее волатильном 10-year Tnote contract такой стоп-лосс может считаться весьма отдаленным.
Чтобы получить достоверные результаты мы разделили данные на две части: 1) Для первых пяти лет с 1995 по декабрь 1999 система тестировалась по модельной оптимизации, 2) для последующих пяти лет без оной.
На рисунке 2 показана оптимизация стоп-лосса по каждому символу вместо оптимизации по портфелю. Стоп-лосс оптимизировался в диапазоне от 1 до 10 % с шагом 1. Таким образом, каждый фьючерсный контракт имеет отдельный стоп-лосс.
Рисунок 2.
Каждая сделка должна иметь определенное количество контрактов, которые будут давать 5 % -й стоп-лосс, если будет достигнут уровень стоп-лосса. Для определения уровня стопа используется закрытие сигнального бара, поскольку в момент размещения сделки реальная цена входа еще не известна.
Начальный депозит: 500.000 долларов. Предполагаемая комиссия и проскальзывание 10 долларов.
Тестовые данные: Система тестировалась на стандартном портфеле Active
Trader, в который входят 20 следующих фьючерсов: британский фунт (BN), соевое масло (BO), зерно (C), сырая нефть (CL), хлопок (CT), Nasdaq 100 E-Mini (NQ),S&P 500 E-Mini (ES), 5-летняя обгиация США (FV), Euro Forex (EC), золото (GC), японская иена (JY), кофе (KC), пшеница (W), скот (LC), мясные туши(LH), природный газ (NG), сахар (SB), серебро (SI), швейцарский франк (SF), 30-летняя облигация (US). При тестировании использовались скорректированные данные, предоставленные PinnacleData Corp.
Тестовый период: Январь 1995-апрель 2005.
Итоги тестирования системы. На рисунке приведена кривая депозита. Интересно, что она показывает рост даже для второго периода без оптимизации 2000-2005 годов. При средней экспозиции капитала средняя прибыль работы по системе составила 8.81 % при общей прибыли 125 % за 10 лет.
Рисунок 3.
Обратимся к просадкам. Самая большая просадка – 25 % - имела место в конце ноября 2004 года. Кривая просадок вполне стабильна на протяжении обоих периодов. По системе было проведено 4.527 сделок, 44 % из них были прибыльными. Средняя прибыль на сделку составила 0.12 % или 139 долларов после комиссионных. Такая прибыль может считаться относительно небольшой.
Рисунок 4.
Заключение. Система представляет некоторых интерес для поиска разворотных точек рынка. В данном примере мы не делали попыток оптимизировать период индикатора или уровни входа. Однако, поскольку работа на фьючерсном рынке без стопов очень опасна, был введен фильтр в виде оптимизированного стоп-лосса.
Итоги тестирования системы.
Рисунок 5
Рисунок 6
Примечания к таблицам.
Net profit – Прибыль по состоянию на конец тестового периода. Exposure — Экспозиция. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту. Profit factor – Валовая прибыль, разделенная на валовый убыток. Payoff ratio – Средняя прибыль прибыльных сделок деленная на средний убыток по убыточным сделкам. Recovery factor – Чистая прибыль, деленная на максимальную просадку. Max. DD (%) – максимальная просадка по депозиту. Longest flat period – Самый длинный период между двумя максимумами на кривой депозита. Количество сделок – Количество сделок, которые сгенерировала система. Win/loss (%) – Соотношение прибыльных сделок к убыточным. Avg. trade – Средняя прибыль/убыток для всех сделок. Avg. winner – Средняя прибыльная сделка. Avg. loser – средняя убыточная сделка. Avg. hold time – среднее время ушедшее на среднюю сделку. Avg. hold time (winners) – средняя время для прибыльной сделки. Avg. hold time (losers) – средняя время для убыточной сделки. Max. consec. win/loss – максимальная последовательность прибыльных и убыточных сделок.
Возвраты. В колонке (недельный, месячный, квартальный, годовой). Avg. return – Средний возврат за период. Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа, средний возврат деленный на стандартное отклонение возвратов (годовое).– Best return - Лучший возврат за период. Worst return – худший возврат за период. Percentage profitable periods – процент прибыльных периодов. Max. consec. Profitable – Максимальная последовательность прибыльных периодов. Max. consec. Unprofitable – Максимальная последовательность неприбыльных периодов.
© Volker Knapp of Wealth-Lab
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Система основана на использовании индикатора силы внутреннего бара. Этот индикатор был подробно описан в статье Система на основе индикатора IBS.Значения индикатора варьируются от 0 до 100.Индикатор разработан для идентификации уровней перекупленности и перепроданности, путем оценки цены закрытия по отношению к диапазону за определенный период.
Рассмотренная в предыдущей статье система для работы на рынке акций была основана только на длинных сделках, тогда как в предлагаемой фьючерсной системе сделки открываются в обе стороны рынка. Кроме того, в систему введено правило использования стоп-лосса для удержания позиции, в случае, если тренд продолжится после сигнала выхода по индикатору.
Правила:
1 Покупаем на открытии свечи следующего дня, если индикатор IBS с периодом 5 пересек вниз уровень 35.
2 Закрываем длинную позицию на открытии свечи следующего дня, если достигнут уровень стоп-лоса, или если индикатор IBS пересек вверх 65.
3 Открываем короткую позицию на открытии свечи следующего дня, если индикатор IBS пересек вверх уровень 65.
4 Закрываем короткую позицию на открытии свечи следующего дня, если достигнут уровень стоп-лосса, либо произошло пересечение вниз уровня 35.
На рисунке 1 показан пример сделки по контракту на сырую нефть.
В начале декабря система сгенерировала успешную длинную позицию по сырой нефти со стопом (красны). Короткая позиция была открыта после пересечения вверх уровня 64. Закрытие позиции произошло по стоп-лоссу на 16.67 на следующей неделе.
Управление капиталом и контроль за риском: Риск на одну сделку не должен превышать 1 % депозита.
Оптимизация стоп-лосса. В нашей системе стоп-лоссы оптимизированы в зависимости от волатильности рынков в портфеле фьючерсов. Например, стоп-лосс в 10 % для Nasdaq 100 является относительно жестким, и может быть быстро достигнут, тогда как на менее волатильном 10-year Tnote contract такой стоп-лосс может считаться весьма отдаленным.
Чтобы получить достоверные результаты мы разделили данные на две части: 1) Для первых пяти лет с 1995 по декабрь 1999 система тестировалась по модельной оптимизации, 2) для последующих пяти лет без оной.
На рисунке 2 показана оптимизация стоп-лосса по каждому символу вместо оптимизации по портфелю. Стоп-лосс оптимизировался в диапазоне от 1 до 10 % с шагом 1. Таким образом, каждый фьючерсный контракт имеет отдельный стоп-лосс.
Рисунок 2.
Каждая сделка должна иметь определенное количество контрактов, которые будут давать 5 % -й стоп-лосс, если будет достигнут уровень стоп-лосса. Для определения уровня стопа используется закрытие сигнального бара, поскольку в момент размещения сделки реальная цена входа еще не известна.
Начальный депозит: 500.000 долларов. Предполагаемая комиссия и проскальзывание 10 долларов.
Тестовые данные: Система тестировалась на стандартном портфеле Active
Trader, в который входят 20 следующих фьючерсов: британский фунт (BN), соевое масло (BO), зерно (C), сырая нефть (CL), хлопок (CT), Nasdaq 100 E-Mini (NQ),S&P 500 E-Mini (ES), 5-летняя обгиация США (FV), Euro Forex (EC), золото (GC), японская иена (JY), кофе (KC), пшеница (W), скот (LC), мясные туши(LH), природный газ (NG), сахар (SB), серебро (SI), швейцарский франк (SF), 30-летняя облигация (US). При тестировании использовались скорректированные данные, предоставленные PinnacleData Corp.
Тестовый период: Январь 1995-апрель 2005.
Итоги тестирования системы. На рисунке приведена кривая депозита. Интересно, что она показывает рост даже для второго периода без оптимизации 2000-2005 годов. При средней экспозиции капитала средняя прибыль работы по системе составила 8.81 % при общей прибыли 125 % за 10 лет.
Рисунок 3.
Обратимся к просадкам. Самая большая просадка – 25 % - имела место в конце ноября 2004 года. Кривая просадок вполне стабильна на протяжении обоих периодов. По системе было проведено 4.527 сделок, 44 % из них были прибыльными. Средняя прибыль на сделку составила 0.12 % или 139 долларов после комиссионных. Такая прибыль может считаться относительно небольшой.
Рисунок 4.
Заключение. Система представляет некоторых интерес для поиска разворотных точек рынка. В данном примере мы не делали попыток оптимизировать период индикатора или уровни входа. Однако, поскольку работа на фьючерсном рынке без стопов очень опасна, был введен фильтр в виде оптимизированного стоп-лосса.
Итоги тестирования системы.
Рисунок 5
Рисунок 6
Примечания к таблицам.
Net profit – Прибыль по состоянию на конец тестового периода. Exposure — Экспозиция. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту. Profit factor – Валовая прибыль, разделенная на валовый убыток. Payoff ratio – Средняя прибыль прибыльных сделок деленная на средний убыток по убыточным сделкам. Recovery factor – Чистая прибыль, деленная на максимальную просадку. Max. DD (%) – максимальная просадка по депозиту. Longest flat period – Самый длинный период между двумя максимумами на кривой депозита. Количество сделок – Количество сделок, которые сгенерировала система. Win/loss (%) – Соотношение прибыльных сделок к убыточным. Avg. trade – Средняя прибыль/убыток для всех сделок. Avg. winner – Средняя прибыльная сделка. Avg. loser – средняя убыточная сделка. Avg. hold time – среднее время ушедшее на среднюю сделку. Avg. hold time (winners) – средняя время для прибыльной сделки. Avg. hold time (losers) – средняя время для убыточной сделки. Max. consec. win/loss – максимальная последовательность прибыльных и убыточных сделок.
Возвраты. В колонке (недельный, месячный, квартальный, годовой). Avg. return – Средний возврат за период. Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа, средний возврат деленный на стандартное отклонение возвратов (годовое).– Best return - Лучший возврат за период. Worst return – худший возврат за период. Percentage profitable periods – процент прибыльных периодов. Max. consec. Profitable – Максимальная последовательность прибыльных периодов. Max. consec. Unprofitable – Максимальная последовательность неприбыльных периодов.
© Volker Knapp of Wealth-Lab
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter