24 января 2009
Концепция системы. Система генерирует сигналы, основываясь на модификации индикатора «Скорость изменений» - rate of change (ROC). Скорость изменения (Rate of Change - ROC) - один из самых простых и очень эффективных осцилляторов, который показывает процентное изменение цены от одного периода к другому. Rate of Change рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на N периодов. Периодами как всегда могут быть интервалы от минуты до месяца. Формула: (Цена сегодня – Цена n периодов назад)/Цену n периодов назад.
Идея системы основана на том, что свидетельством появления на рынке нового тренда может служить снижение или повышение индикатора выше определенного уровня.
В системе значения индикатора высчитываются для портфеля валют и сделки заключается на основе этих кумулятивных значений индикатора.
В системе используются дневные бары, однако она может применяться в любом временном диапазоне. Сначала высчитываем 30-дневный индикатор Скорости изменений для каждой валюты. Заем вычисляем среднее значение, чтобы создать составной индикатор Скорости изменений (Поскольку в нашем тесте все валютные фьючерсы оцениваются против американского доллара полученный составной индекс можно также рассматривать индикатором Скорости изменений индекса доллара, полученным при равном взвешивании средних всех значений ROC). Система основана на следовании тренду. Длинная позиция открывается по всем валютам, когда составной индикатор ROC пересекает вверх нулевую линию. Короткая позиция открывается, когда индикатор пересекает нулевую линию вниз.
На рисунке 1 показан пример сделки по системе на графике фьючерса на британский фунт (ВР). В верхнем окне – составной индекс ROC. 6 апреля 1992 года индикатор пересек вверх нулевую линию, просигнализировав об открытии длинной позиции, которая и была открыта на следующий день. Позиция оставалась открытой, пока индикатор не пересек вниз нулевую линию 15 сентября. Прибыль составила почти 16 пунктов. После этого сделка была развернута, открыта короткая позиция, закрытая 9 декабря при пересечении индексом вверх нулевого уровня – прибыль составила более 25 пунктов.
Рисунок 1.
Правила:
1) Длинная позиция открывается на следующий день, после того как составной индикатор Скорости изменений пересекает вверх нулевой уровень.
2) Длинная позиция закрывается и открывается короткая позиция на следующий день, после того как индекс пересекает вниз нулевую линию.
Тестовые данные: система тестировалась на следующем портфеле валютных фьючерсов: британский фунт, евро, японская иена и швейцарский франк. Источник данных: Pinnacle Data Corp. (www.pinnacledata.com).
Тестовый период: с января 1991 по декабрь 2005.
Начальный депозит: $1,000,000. Предполагаемая комиссия 20 долларов на сделку на контракт. Предполагаемое проскальзывание два тика на ордер.
Управление капиталом: Максимальный риск 3 % депозита на сделку. В качестве стоп-лосса используем В качестве уровня стоп-лосса используем 10-дневный ATR, умноженный на 4. Количество торгуемых контрактов вычисляется с использованием цены входа, уровня стоп-лосса и цены движения на 1 пункт в долларах.
Предположим длинная позиция по система была открыта по цене 100 по контракту, чье движение на 1 пункт составляет 1.250. Стоп-лосс расположен на уровне 98. Чтобы определить долларовый риск сделки, мы умножаем стоимость одного пункта контракта на разницу между ценой входа и уровнем стоп-лосса ($100 - $98 = $2). Риск на один контракт в долларах составляет 2.500. Если общий депозит до открытия позиции составляет $1,000,000, и вы не можете рисковать более чем 3 % депозита (30.000), вы сможете купить 12 контрактов ($30,000/$2,500).
Итоги тестирования: На рисунке 2 показана кривая депозита. Мы видим, что за тестовый период она демонстрировала стабильный рост. На рисунке 3 показан график просадок. Зарегистрированные просадки составляли 30 %, при этом система достаточно быстро восстанавливалась после этих просадок. Средняя годовая прибыль по системе составила 11.6 %. Однако средняя прибыль на сделку составила всего 0.26 %. Это очень мало и указывает на уязвимость системы от больших комиссий и проскальзываний. Процент прибыльных сделок по системе 42 %.
Рисунок 2
Рисунок 3
На рисунке 4 показана дистрибуция годовых возвратов. 12 из 15 лет работы по системе были прибыльными.
В своем следующем тесте мы задались целью определить как 30-дневный индикатор ROC работает по каждой валютной паре отдельно. Все остальные правила и настройки остались без изменений. Чтобы быть уверенными в том, что результаты не были случайными, ериод для ROC варьировался от 5 до 50 дней.
Рисунок 4
На рисунке 5 мы видим итоги тестирования системы для каждого отдельного параметров. Ни в одном случае при тестировании отдельного индикатора ROC с разными параметрами годовая прибыль не превысила 11.6 %, которые мы получили пре тестировании составного 30-дневного индикатора. Это означает, что при работе гораздо лучше использовать составной индекс, чем индекс, высчитанный по отдельной валюте.
Рисунок 5.
Заключение.
Составной индикатор Скорости изменений работает лучше, чем аналогичные индикаторы для отдельных валют. Несмотря на относительно большие просадки, система генерирует стабильную ежегодную прибыль.
Рисунок 6. Итоги тестирования системы.
Starting capital —Депозит в начале периода тестирования. Ending capital — Депозит в конце периода тестирования. Net profit — Прибыль в конце периода тестирования за вычетом комиссий. Net profit % — Прибыль в конце периода тестирования в % от стартового капитала. Annualized gain % — Составной показатель годового роста депозита в %. Exposure — Экспозиция. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту. Number of trades — Количество закрытых сделок плюс открытые сделки на момент окончания тестирования. Avg profit/loss — Соотношение прибыли к убытку в долларах на сделку. Avg profit/loss % —Соотношение прибыли к убытку в %. Avg bars held — Среднее количество свечей на сделку. Winning trades — Количество прибыльных сделок. Winning % — Процент прибыльных сделок. Gross profit — Валовая прибыль от прибыльных сделок за вычетом комиссионных и проскальзываний. Avg profit — Средняя прибыль по прибыльным сделкам. Avg profit % — Средняя прибыль в % по прибыльным сделкам. Avg bars held — Среднее количество свечей в прибыльных сделках. Max consecutive – Самая длинная последовательность прибыльных сделок. Losing trades — Общее количество убыточных сделок. Losing % — Процентное отношение убыточных сделок. Gross loss — Валовый убыток по убыточным сделкам за вычетом комиссионных и проскальзываний. Avg loss — Средний убыток по убыточным сделкам. Avg loss % —Средний убыток в % по убыточным сделкам. Avg bars held — Средняя количество свечей в убыточной сделке. Max consecutive – Самая длинная последовательность убыточных сделок. Max drawdown – Максимальное уменьшение депозита в долларах. Max drawdown % — Максимальное уменьшение депозита в %. Max drawdown date — Дата, когда зарегистрирована максимальная просадка. Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа. Wealth-Lab score – очки Wealth-Lab, совокупное значение прибыли, экспозиции (эффективности) и риска.
© CURRENCY TRADER
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Идея системы основана на том, что свидетельством появления на рынке нового тренда может служить снижение или повышение индикатора выше определенного уровня.
В системе значения индикатора высчитываются для портфеля валют и сделки заключается на основе этих кумулятивных значений индикатора.
В системе используются дневные бары, однако она может применяться в любом временном диапазоне. Сначала высчитываем 30-дневный индикатор Скорости изменений для каждой валюты. Заем вычисляем среднее значение, чтобы создать составной индикатор Скорости изменений (Поскольку в нашем тесте все валютные фьючерсы оцениваются против американского доллара полученный составной индекс можно также рассматривать индикатором Скорости изменений индекса доллара, полученным при равном взвешивании средних всех значений ROC). Система основана на следовании тренду. Длинная позиция открывается по всем валютам, когда составной индикатор ROC пересекает вверх нулевую линию. Короткая позиция открывается, когда индикатор пересекает нулевую линию вниз.
На рисунке 1 показан пример сделки по системе на графике фьючерса на британский фунт (ВР). В верхнем окне – составной индекс ROC. 6 апреля 1992 года индикатор пересек вверх нулевую линию, просигнализировав об открытии длинной позиции, которая и была открыта на следующий день. Позиция оставалась открытой, пока индикатор не пересек вниз нулевую линию 15 сентября. Прибыль составила почти 16 пунктов. После этого сделка была развернута, открыта короткая позиция, закрытая 9 декабря при пересечении индексом вверх нулевого уровня – прибыль составила более 25 пунктов.
Рисунок 1.
Правила:
1) Длинная позиция открывается на следующий день, после того как составной индикатор Скорости изменений пересекает вверх нулевой уровень.
2) Длинная позиция закрывается и открывается короткая позиция на следующий день, после того как индекс пересекает вниз нулевую линию.
Тестовые данные: система тестировалась на следующем портфеле валютных фьючерсов: британский фунт, евро, японская иена и швейцарский франк. Источник данных: Pinnacle Data Corp. (www.pinnacledata.com).
Тестовый период: с января 1991 по декабрь 2005.
Начальный депозит: $1,000,000. Предполагаемая комиссия 20 долларов на сделку на контракт. Предполагаемое проскальзывание два тика на ордер.
Управление капиталом: Максимальный риск 3 % депозита на сделку. В качестве стоп-лосса используем В качестве уровня стоп-лосса используем 10-дневный ATR, умноженный на 4. Количество торгуемых контрактов вычисляется с использованием цены входа, уровня стоп-лосса и цены движения на 1 пункт в долларах.
Предположим длинная позиция по система была открыта по цене 100 по контракту, чье движение на 1 пункт составляет 1.250. Стоп-лосс расположен на уровне 98. Чтобы определить долларовый риск сделки, мы умножаем стоимость одного пункта контракта на разницу между ценой входа и уровнем стоп-лосса ($100 - $98 = $2). Риск на один контракт в долларах составляет 2.500. Если общий депозит до открытия позиции составляет $1,000,000, и вы не можете рисковать более чем 3 % депозита (30.000), вы сможете купить 12 контрактов ($30,000/$2,500).
Итоги тестирования: На рисунке 2 показана кривая депозита. Мы видим, что за тестовый период она демонстрировала стабильный рост. На рисунке 3 показан график просадок. Зарегистрированные просадки составляли 30 %, при этом система достаточно быстро восстанавливалась после этих просадок. Средняя годовая прибыль по системе составила 11.6 %. Однако средняя прибыль на сделку составила всего 0.26 %. Это очень мало и указывает на уязвимость системы от больших комиссий и проскальзываний. Процент прибыльных сделок по системе 42 %.
Рисунок 2
Рисунок 3
На рисунке 4 показана дистрибуция годовых возвратов. 12 из 15 лет работы по системе были прибыльными.
В своем следующем тесте мы задались целью определить как 30-дневный индикатор ROC работает по каждой валютной паре отдельно. Все остальные правила и настройки остались без изменений. Чтобы быть уверенными в том, что результаты не были случайными, ериод для ROC варьировался от 5 до 50 дней.
Рисунок 4
На рисунке 5 мы видим итоги тестирования системы для каждого отдельного параметров. Ни в одном случае при тестировании отдельного индикатора ROC с разными параметрами годовая прибыль не превысила 11.6 %, которые мы получили пре тестировании составного 30-дневного индикатора. Это означает, что при работе гораздо лучше использовать составной индекс, чем индекс, высчитанный по отдельной валюте.
Рисунок 5.
Заключение.
Составной индикатор Скорости изменений работает лучше, чем аналогичные индикаторы для отдельных валют. Несмотря на относительно большие просадки, система генерирует стабильную ежегодную прибыль.
Рисунок 6. Итоги тестирования системы.
Starting capital —Депозит в начале периода тестирования. Ending capital — Депозит в конце периода тестирования. Net profit — Прибыль в конце периода тестирования за вычетом комиссий. Net profit % — Прибыль в конце периода тестирования в % от стартового капитала. Annualized gain % — Составной показатель годового роста депозита в %. Exposure — Экспозиция. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту. Number of trades — Количество закрытых сделок плюс открытые сделки на момент окончания тестирования. Avg profit/loss — Соотношение прибыли к убытку в долларах на сделку. Avg profit/loss % —Соотношение прибыли к убытку в %. Avg bars held — Среднее количество свечей на сделку. Winning trades — Количество прибыльных сделок. Winning % — Процент прибыльных сделок. Gross profit — Валовая прибыль от прибыльных сделок за вычетом комиссионных и проскальзываний. Avg profit — Средняя прибыль по прибыльным сделкам. Avg profit % — Средняя прибыль в % по прибыльным сделкам. Avg bars held — Среднее количество свечей в прибыльных сделках. Max consecutive – Самая длинная последовательность прибыльных сделок. Losing trades — Общее количество убыточных сделок. Losing % — Процентное отношение убыточных сделок. Gross loss — Валовый убыток по убыточным сделкам за вычетом комиссионных и проскальзываний. Avg loss — Средний убыток по убыточным сделкам. Avg loss % —Средний убыток в % по убыточным сделкам. Avg bars held — Средняя количество свечей в убыточной сделке. Max consecutive – Самая длинная последовательность убыточных сделок. Max drawdown – Максимальное уменьшение депозита в долларах. Max drawdown % — Максимальное уменьшение депозита в %. Max drawdown date — Дата, когда зарегистрирована максимальная просадка. Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа. Wealth-Lab score – очки Wealth-Lab, совокупное значение прибыли, экспозиции (эффективности) и риска.
© CURRENCY TRADER
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter