25 января 2009
Система 3034 это разворотная система для торговли фьючерсами SP E-mini (ES). Сигналы берутся с 30-минутных графиков фьючерса и еma с периодом 34. При работе с этой системой вы почти все время находитесь на рынке.
Тестирование системы на других рынках также дает прибыльные результаты. При использовании системы возможно изменение периода МА и применение разных систем управления депозитом.
Правила системы 30/34
1. ОТКРЫТИЕ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ основано на закрытии 30-минутных свеч. Длинная позиция открывается, если уровень закрытия 30-минутной свечи выше на 1 пункт или больше ema с периодом 34.
2. ВЫХОД ИЗ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ (аварийный стоп), если цена на 5 пунктов ниже средней скользящей с периодом 34. Этот стоп основан не на закрытии свечи, а на касании EMA рыночной ценой.
3. ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР меняется в зависимости от волатильности рынка и равен теоретической трехмесячной максимизированной прибыли. В момент написания этой статьи он составлял +38 пунктов. Примечание: в период, когда я проводил мониторинг этой системы, целевой ориентир прибыли менялся в диапазоне 30-40 пунктов. В результате я пришел к выводу, что для этого периода возможно было использовать целевой ориентир 35 пунктов, отказавшись от пересчета целевого ориентира.
4. ОТКРЫТИЕ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИ - Короткая позиция открывается, если цена закрытия 30-минутной свечи ниже на 1 пункт или больше ema с периодом 34.
5. АВАРИЙНЫЙ СТОП ДЛЯ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ - если цена вырастает на 5 пунктов выше ema с периодом 34.
6. ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР меняется в зависимости от волатильности рынка и равен теоретической трехмесячной максимизированной прибыли. В момент написания этой статьи он составлял +38 пунктов. Примечание: в период, когда я проводил мониторинг этой системы, целевой ориентир прибыли менялся в диапазоне 30-40 пунктов. В результате я пришел к выводу, что для этого периода возможно было использовать целевой ориентир 35 пунктов, отказавшись от пересчета целевого ориентира.
7. При работе с системой вы почти все время находитесь на рынке (включая сессию Globex), за исключением тех моментов, когда вы только получили прибыль и ждете следующего входа.
8. Если вы решите использовать эту систему, вам надо быть готовым к теоретическим просадкам в 35-40 пунктов ($1750-$2000). За последние шесть лет она имела один раз просадку в размере 90 пунктов и несколько раз в размере 60 пунктов.
9. 30/34 это система основанная на стопах и разворотах. Позиции закрываются только в случае достижения целевого ориентира или срабатывания аварийного стопа.
10 При работе системы используются только данные по торгам в обычные часы (RTH). Во время сессии Globex входы и выходы не осуществляются.
Рисунок 1. Пример работы системы.
Рисунок 2. Репорт о работе системы.
Рисунок 3. График депозита.
© http://www.nqoos.com/GB007_30-34.htm
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Тестирование системы на других рынках также дает прибыльные результаты. При использовании системы возможно изменение периода МА и применение разных систем управления депозитом.
Правила системы 30/34
1. ОТКРЫТИЕ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ основано на закрытии 30-минутных свеч. Длинная позиция открывается, если уровень закрытия 30-минутной свечи выше на 1 пункт или больше ema с периодом 34.
2. ВЫХОД ИЗ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ (аварийный стоп), если цена на 5 пунктов ниже средней скользящей с периодом 34. Этот стоп основан не на закрытии свечи, а на касании EMA рыночной ценой.
3. ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР меняется в зависимости от волатильности рынка и равен теоретической трехмесячной максимизированной прибыли. В момент написания этой статьи он составлял +38 пунктов. Примечание: в период, когда я проводил мониторинг этой системы, целевой ориентир прибыли менялся в диапазоне 30-40 пунктов. В результате я пришел к выводу, что для этого периода возможно было использовать целевой ориентир 35 пунктов, отказавшись от пересчета целевого ориентира.
4. ОТКРЫТИЕ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИ - Короткая позиция открывается, если цена закрытия 30-минутной свечи ниже на 1 пункт или больше ema с периодом 34.
5. АВАРИЙНЫЙ СТОП ДЛЯ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ - если цена вырастает на 5 пунктов выше ema с периодом 34.
6. ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР меняется в зависимости от волатильности рынка и равен теоретической трехмесячной максимизированной прибыли. В момент написания этой статьи он составлял +38 пунктов. Примечание: в период, когда я проводил мониторинг этой системы, целевой ориентир прибыли менялся в диапазоне 30-40 пунктов. В результате я пришел к выводу, что для этого периода возможно было использовать целевой ориентир 35 пунктов, отказавшись от пересчета целевого ориентира.
7. При работе с системой вы почти все время находитесь на рынке (включая сессию Globex), за исключением тех моментов, когда вы только получили прибыль и ждете следующего входа.
8. Если вы решите использовать эту систему, вам надо быть готовым к теоретическим просадкам в 35-40 пунктов ($1750-$2000). За последние шесть лет она имела один раз просадку в размере 90 пунктов и несколько раз в размере 60 пунктов.
9. 30/34 это система основанная на стопах и разворотах. Позиции закрываются только в случае достижения целевого ориентира или срабатывания аварийного стопа.
10 При работе системы используются только данные по торгам в обычные часы (RTH). Во время сессии Globex входы и выходы не осуществляются.
Рисунок 1. Пример работы системы.
Рисунок 2. Репорт о работе системы.
Рисунок 3. График депозита.
© http://www.nqoos.com/GB007_30-34.htm
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter