Для начала хотелось бы поблагодарить сотрудника компании PFG (Peregrine Financial Group and Peregrine Charities) Джима О'Коннелла за обработку документации, так как оригинал требовал систематизации. Джим провел много времени составляя данную статью, которая призвана помочь трейдерам по всему миру в их торговле и освоении CCI. Руководствуясь девизом "Трейдеры помогают трейдерам", Джим проделал отличную работу. Надеюсь все, кто прочтут эту статью и изучат особенности CCI, будут успешно работать, используя данную стротегию. Большое спасибо, Джим, ОТЛИЧНАЯ РАБОТА.
Вуди (Woodie)
Для начала хотелось бы немного сказать о том, что данная торговая система предоставляется ее автором Вуди абсолютно бесплатно. Тысячи людей во всем мире пользуются ей, причем весьма и весьма успешно. Большим плюсом является то, что эта стратегия идеально подходит для небольших депозитов, что делает ее особо привлекательной.
Этот документ создан для того, чтобы предоставить вам базовые знания о ситеме Woodies CCI, вы познакомитесь с тем, как она используется на практике, как применять шаблоны на вход в рынок и выход из него. Так же будет предложена платформа для тренировочной (демо) торговли. Девиз Вуди: "Трейдеры помогают трейдерам". Мы надеемся, что это руководство будет Вам полезно.
www.woodiescciclub.com
Принцип Woodies CCI. Основным принципом является то, что цена движется вслед за линией CCI. В анализе тренда, входов и выходов участвует только CCI. Все шаблоны, описанные ниже, многократно проверялись и предназначаются для облегчения понимания динамики CCI.
Woodies CCI charts
Chart 1
На графике 1 изображена прямая желтая линия. Она называется "нулевая линия" (Zero-line, ZL). Эта линия имеет особое значение, так как участвует в определении шаблонов, текущего тренда и т.д. Также на графике имеются еще четыре вспомогательные линии +/-100 и +/-200 соответственно. Эти значения - ключевые поддержки и сопротивления CCI. Об их значении мы поговорим чуть позже.
На графике 2 ZL представлена красными и зелеными пунктирами. Эти пунктиры отображают состояние скользящей средней под названием LSMA. Когда цена выше LSMA, пунктиры окрашены в зеленый, если ниже - в красный. Вообще данный индикатор несет чисто информативный характер и служит для подтверждения открытия позиции. Мы стараемся открывать позиции только в направлении LSMA. Zero-Line Нулевая линия является важнейшей поддержкой/сопротивлением.
Подробнее:
- Поддержкой либо сопротивлением она является в данный момент времени, ее значение в будущем может изменится, и наверняка изменится.
- CCI пересекает эту линию и отскакивает от нее несколько раз за торговую сессию.
- Тренд определяется по количеству баров выше или ниже ZL. Их должно быть 6 и более. Если линия CCI пересекает ZL, это еще не означает смену тренда. Лишь 6 или более баров на одной стороне от ZL определяют наличие направления на рынке. Мы стараемся торговать только в направлении тренда. Этот принцип позволяет извлекать максимум прибыли из торговли.
- Когда на рынке нет определенного тренда, позиции не открываются. Торговля ведется только при наличии тренда.
- Наблюдая за CCI, следует обращать внимание на пересечения линии индикатора с ZL. Это может означать дальнейшую смену тренда, либо на графике обрисовывается какой-либо шаблон.
Chart 3
На графике 3 изображен CCI. Он черного цвета на всех графиках Вуди. Вертикальные линии мы будем называть временными барами. Для нас нет необходимости полностью понимать математический расчет CCI, но если у кого-то есть желание понять математическое определение CCI, посетите http://www.stockcharts.com/
Chart 4
На 4 графике появилась еще одна линия желтого цвета. Вуди использует два индикатора CCI для торговли. Один 14- периодный черного цвета, называемый CCI. Другой 6- периодный желтого цвета - Turbo CCI или TCCI. Основной ролью ТCCI является участие в определении шаблонов, а также возможных точек выхода из сделок.
Chart 5
На 5 графике временные бары раскрашены в разные цвета. Бары серого цвета свидетельствуют об отсутствии или возможности смены тренда, золотые бары сигнализируют о начале тренда, зеленые и красные бары говорят о том, что на рынке в данный момент происходит восходящее либо нисходящее движение соответственно.
Тренд по Woodies CCI Тренд по Woodies CCI : Вуди определяет тренд по положению CCI относительно нулевой линии. Шесть или больше баров/свечей выше нее - тренд положительный, ниже - отрицательный.
Подробнее:
- Только индикатор CCI показывает тренд.
- Ценовые бары/свечи на других графиках в определении тренда не участвуют.
- Также не используются другие индикаторы.
- Не используются другие таймфреймы.
- Текущий тренд мы определяем на том CCI графике, на котором торгуем.
- Вуди рекомендует торговать только по тренду. Не стоит торговать контер-тренд шаблоны, пока вы не научитесь правильно вести торговлю по тренду!
Chart 6
После золотого бара на графике 6 начался тренд на понижение. Через некоторое время CCI пересекает нулевую линию, но мы не принимаем это за смену тренда. Пока минимум 6 баров не появятся выше нулевой отметки, мы все еще считаем, что у нас низходящее направление на рынке и мы ищем возможность для открытия короткой позиции. Но, чем больше баров рисуется выше нуля (3,4,5), тем больше вероятность смены тренда на восходящий. Мы имеем это ввиду. Через некоторое время обрисовывается желтый бар, что говорит нам о реальной смене тренда. Все дальнейшие позиции, которые мы открываем, будут исключительно на покупку (до следующей перемены направления естественно).
На графике 7 невозможно определить какой-либо тренд. Нет тренда - нет торговли.
Шаблоны для торговли в направлении тренда
Теперь познакомимся с шаблонами, которые дают возможность торговать по тренду.
Шаблоны для торговли в направлении тренда
1. Zero-line Reject - Отскок от нулевой линии (ZLR).
2. Reverse Divergence - Отклонение с разворотом (RD).
3. Trend Line Break - Пробой линии тренда ( TLB).
4. Horizontal Trend Line Break - Пробой горизонтальной линии тренда (HTLB).
Для начинающих трейдеров данные 4 шаблона должны стать единственными, применяемые в торговле, по крайней мере пока идет обучение системы. Не стоит также торговать не попрактиковавшись на демо.
Zero-line Reject (ZLR)
Этот шаблон определяется следующим образом. CCI показывает определенный тренд (это условие в дальнейшем не будет оговариваться для тренд-следующих шаблонов). Далее линия CCI подходит к нулевой линии (не доходя, либо немного заходя за ZL). Обычно удовлетворяющим условием являются зоны +/-100, +/-50 (кто-то предпочитает зону +/-30). Затем CCI разворачивается и тем самым подтверждает тренд. Как раз здесь и находится наша точка входа в трейд. Подробнее о входе и выходе мы поговорим позже.
Chart 8
График 8
Здесь изображены сразу 2 ZLR. Установился даунтренд (тренд в низ) - 6 баров ниже ZL. В обоих случаях CCI приближается или касается ZL, а потом как-бы отскакивает от нее, давая команду на продажу. Как правильно войти в трейд мы обсудим позже. Сейчас важно научится распознавать шаблоны
График 9
Здесь тоже ZLR, только в аптренде (тренд вверх).
Chart 10
График 10 так же показывает ZLR, где CCI пересекает ZL и потом возвращается в направление тренда. Мы торгуем только тогда, когда CCI возвращается за нулевую линию. Пока CCI не вернулся за ZL, в зону нисходящего тренда, мы не считаем, что у нас сложился ZLR.
Reverse Divergence (rev diver-RD)
Это вторая фигура подтверждения тренда. После того, как установился конкретный тренд, мы смотрим, есть ли пики и провалы на индикаторе, такие, чтобы по пикам можно было начертить линию тренда по направлению к нулевой линии, а провалы были второй ниже первого. Нам необходимо 2 пика или 2 провала. Чтобы нарисовать линию тренда можно использовать как CCI, так и TCCI. Для подтверждения этого шаблона должно присутствовать пересечение основных линий (+/-100, ZL) и затем нарисованной нами ранее линии. Краткая схема будет иметь вид "пик - провал - пик - провал - пересечение нашей линии".
Chart 11
На 11 графике два RD. В обоих случаях у нас есть 2 пика, причем линия которая их соединяет направлена к ZL. Провалы так же удовлетворяют условие для провалов (второй ниже чем первый) и наконец пробой нарисованной линии тренда, что дает нам сигнал buy (покупка). Следует еще раз обратить внимание на то, что в данном случае мы все так же продолжаем торговать вместе с установленным трендом. В обоих шаблонах имеет место ZLR с подтверждением RD. Trend Line Break (TLB) Это третья тренд-следящая фигура. Этот шаблон может быть как трендовым, так и контр- трендовым. Но для нас интересен только трендовый вариант. Линия тренда должна брать свое начало из зоны вне +/-100 или, что еще лучше +/-200. Для ее построения необходимо 2 и более пика. Чем больше точек соприкосновения CCI и нашей линии, тем она сильнее и тем значительнее будет сигнал. Так же как и в случае RD линия тренда прочерчивается по направлению к нулевой линии при помощи CCI и TCCI. Сигналом к торговле является пробой линии тренда в направлении текущего направления рынка (тренда). Чем ближе этот пробой происходит к ZL тем лучше. Зачастую TLB является подтверждением ZLR. Когда на графике обрисовываются одновременно 2 шаблона (один подтверждает другой), это означает, что торговый сигнал, который они дадут будет более весомым, и, как следствие этот трейд станет, с большой долей уверенности, успешным.
Chart 12
График 12 демонстрирует нам TLB при аптренде. Торговым сигналом является пробой линией CCI нарисованной нами линии тренда. Белый трендлайн изображен при помощи TCCI. Как правило такие линии более агрессивны, то есть дают более ранние сигналы ко входу в рынок.
На 13 графике низходящий тренд. Картина та же, что и на предыдущем рисунке. Следует заметить, что в обоих случаях сначала происходил ZLR, а потом подтверждающий его TLB.
Horizontal Trend Line Break (HTLB)
Это последняя фигура подтверждения тренда. Смысл данного шаблона тоже заключается в пробитии опорной линии. Он может быть как тренд-следящим, так и контр-трендовым (второй вариант пока во внимание не принимаем). HTLB практически тоже самое, что и TLB, но в этом шаблоне пики должны располагаться на примерно одинаковой высоте. Линия HTLB должна возникать внутри области +/-100. Правила построения горизонтальной линии тренда те же, как в случае с TLB. CCI, пересекая нашу горизонтальную линию, дает сигнал к трейду. HTLB усиливается, если опирается на более чем 2 пика.
Chart 14
На 14 гафике происходит HTLB при даунтренде.
На 15 графике происходит пробитие по аптренду.
Приступим к практике!
Итак, мы ознакомились с тренд следящими фигурами. Это все, что необходимо начинающему трейдеру, практикующему торговую систему Woodies CCI.
Многие успешные трейдеры, торгующие по стратегии Вуди, используют только трендовые шаблоны. Мы рекомендуем сначала торговать на демо, научится распознавать шаблоны Вуди и привыкнуть к системе, прежде чем переходить на реал.
Сейчас мы перейдем к правилам входа в трейд, так, как делает это Вуди.
Возвращаемся к Рис. 8, ZLR.
Chart 8
Таймбар, на котором CCI развернулся в сторону установившегося тренда является точкой входа (белая стрелка). Мы продаем по «рынку».
Точкой выхода будет момент, когда CCI развернулся в противоположном направлении - обозначено двойным штрихом (ниже мы познакомимся со всеми правилами выхода из трейда поподробнее). Стоит обратить внимание на интересную особенность TCCI. Голубая стрелка показывает на пик TCCI. Как правило он пикует за бар или два до того, как сделает свой пик CCI. То есть мы заранее предупреждены, что с большой вероятностью у нас будет ZLR. Отметим, что таймбар уже сформировался, когда мы взяли сигнал. Дело в том, что пока бар не закрылся, торговые сигналы могут несколько раз появится и исчезнуть.
A
Мы видим 4 варианта шаблона, который отрисовывается еще до закрытия таймбара. Графики A и D показывают ZLR, но B и C нет.
Это весьма затруднительный момент. Как поступить?
Ждать закрытия бара? ( консервативный стиль ).
Входить в трейд как только фигура сложилась, не дождавшись закрытия бара? (Агрессивный стиль )
Вуди рекомендует открывать позицию примерно за 20 секунд до закрытия бара, на котором отрисовался определенный шаблон. Вы спросите: "Как определить, то, что до закрытия бара осталось 20 секунд"? Торговая платформа BEST DIRECT fast, кроме заранее подготовленого и настроеного шаблона для торговли по системе Вуди, имеет встроенный в графики секундомер.
Chart 16
На данном рисунке изображен ZLR, с оставшимися 18 секундами до закрытия бара.
Все условия соблюдены. Мы продаем по «рынку».
Настоятельно рекомендуется всегда следовать правилу 20-ти секунд. Вне зависимости от шаблона, по которому вы торгуете.
В то же время никогда нельзя забывать о стоп-лоссах. Вуди обычно использует стопы, выставленные выше входного бара на 1-2 тика.
Правила выхода
Правила выхода из позиции одинаковы для всех шаблонов. Их список приведен ниже. Главное, чтобы вы определили для себя те, которые больше подходят вам по стилю торговли.
• CCI делает крюк или идет плоско, без тенденции
• CCI пробивает линию тренда не в нашу сторону
• TCCI пересекает CCI во внутрь
• CCI пересекает ZL
• CCI делает крюк из зоны экстремумов (вне+/-200) (HFE)
• CCI не двигается, нет прогресса
• LSMA показывает противоположное нашей позиции движение
Мы рассмотрим только 3 из них. Остальные нужны для того, чтобы выходить из контр-трендовых позиций. Здесь они затронуты не будут. В дальнейшем вы узнаете о них подробнее, но лишь после того, как отточите простейшие знания, полученные из этого описания.
Cci делает крюк или идет флэт (плоско)
Вернемся к рис. 13.
Chart 13a
Здесь представлен TLB по тренду. Вход в рынок был выполнен по пересечению желтой линии тренда. Конечно же, мы не забыли про стоп, размещенный по правилам Woodies. Позиция держится открытой до того, как CCI делает крюк в направлении ZL. Так же как и при входе, мы применяем правило 20-ти секунд для закрытия трейда. Выход осуществляется на таймбаре, отмеченном стрелкой.
Tcci пересекает Cci
Посмотрим на рисунок 10.
Chart 10a
Ранее мы определили, что здесь сформировался ZLR. CCI развернулся в направлении установленного тренда и мы продали по «рынку». Позиция закрывается тогда, когда желтая линия TCCI пересекает черную CCI. На графике этот момент отмечен стрелкой.
Cci делает крюк из экстремума (hfe)
Это последнее правило выхода, которое должен использовать новичок. Оно похоже на обычный крюк CCI, с той лишь разницей, что здесь крюк происходит в зоне больших значений CCI (вне +/- 200). Здесь мы не дожидаемся закрытия бара и не соблюдаем правило 20-ти секунд. Как только CCI вышел за +/- 200 и начал движение против нас, мы сразу закрываем позицию. На рисунке 14b мы реагируем на сигнал CCI в месте, отмеченном стрелкой, и не ждем следующего таймбара.
Chart 14a
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter