25 января 2009
Использование временных и спредовых фильтров поможет вам увеличить прибыль при торговле в боковых диапазонах.
Техника или фундаментал? Часовые или дневные графики? Тренд или диапазон? Существует множество подходов к трейдингу и начинающему игроку очень трудно разобраться в том, какой из них выбрать.
В реальности нет единственно верного подхода к торговле. Многие игроки торгуют с прибылью на дневных графиках, тогда как другие получают прибыль, работая на часовых. То же самое можно сказать и в отношении торговых диапазонов и трендов. В основе успешной торговли лежит не поиск стратегии, которая работает все 100 % времени – таких стратегий быть не может – но увеличение шансов на успех и сокращение рисков.
Вне зависимости от того, осознают они это или нет, но большинство начинающих трейдеров пробуют работать на боковых рынках. Популярность такого подхода кроется в известной трейдерской поговорке: покупать на минимуме, продавать на максимуме, исторически связанной с фондовым рынком.
Однако валютный рынок может оказаться весьма трудным орешком для тех, кто привык к боковому трейдингу на фондовом рынке и не знает, как это делать правильно на форексе.
Какие валюты больше всего подходят для боковой торговли?
Самое лучшее в рынке форекс – это его простота. На рынке торгуются приблизительно 20 валютных пар и не трудно ознакомиться с характеристиками каждой из этих них. Если вы решили заняться боковой торговлей, то вы можете еще больше упросить себе задачу, отобрав среди них только те валютные пары, которые, согласно исторической статистике, демонстрируют наиболее четко выраженные боковые тенденции, а также осуществив тайминг для определения оптимальных временных условий для боковой торговли.
Большинство трендовых торговых пар включает в качестве одного из компонентов американский доллар. В результате, лучше всего не пытаться торговать по боковым стратегиям валютными парами с участием доллара. Не-долларовые кроссы намного лучше подходят для торговли в диапазонах, поскольку они имеют иммунитет к долларовым факторам, что позволяет трейдерам концентрировать свое внимание исключительно на сравнении экономических процессов в двух странах, которым принадлежат кроссовые валюты. Также следует помнить, что, чем Уже процентный спред валютной пары, тем более эффективна будет работа с ней по стратегиям работы в диапазонах.
Проанализировав таблицу на рисунке 1, вы поймете всю важность спредов процентных ставок. В прошлом году спред в процентных ставках для евро и британского фунта составлял примерно 150 базисных пунктов (1.5 %), а 12-месячный торговый диапазон для EUR/GBP был около 351 тиков (пипсов). Для кросса евро/швейцарский франк спред составил 150 базисных пунктов, а торговый диапазон EUR/CHF 698 тиков.
Рисунок 1
В противоположность этому, спред по учетным ставкам для британского фунта и японской иены составил 475 базисных пунктов, а торговый диапазон для этого кросса был 2.412 тиков. Хорошо известно, что, чем больше спред, тем больше торговый диапазон для пары, тем более она опасна для игроков, предпочитающих торговлю в диапазонных, поскольку существует риск срабатывания стоп-лосса на шипах и резких движениях рынках. Согласно данным из таблицы 1, наиболее подходящими парами для любителей торговать в диапазоне являются кроссы EUR/GBP, EUR/CHF и USD/CAD.
Лучшее время дня для боковой торговли.
Время дня также играет большую роль в тактиках торговли в диапазонах. Когда рынки в Лондоне и США открыты, как правило, выходят важные экономические релизы, которые провоцируют рост волатильности на рынке. Если вы будете избегать торговли в это время, то ваши результаты могут значительно улучшиться. Открытие рынков в Лондоне происходит в 3 часа ЕТ (8 часов по Гринвичу), а закрытие рынков в США в 17 часов ЕТ (22 часа по Гринвичу).
В следующем разделе мы проанализируем влияние этих фильтров на рынок и результаты торговли.
Результаты тестирования.
Чтобы протестировать этот торговый подход мы использовали стандартную стратегию для торговли в боковых диапазонах с использованием Индекса относительной силы (RSI) с периодом 14, на 15-минутных графиках. По правилам стратегии, мы покупаем, когда индекс пересекает вверх уровень 30 (зона перепроданности) и продаем, когда индекс пересекает вниз уровень 70 (зона перекупленности). Также существующие длинные позиции закрываются, когда RSI входит в зону перекупленности, а короткие позиции закрываются, когда индекс входит в зону перепроданности. Эта простая стратегия является классическим отображением пословицы: покупай на минимуме, продавай на максимуме.
Сначала мы протестируем стратегию на случайной валютной паре, элементом которой является американский доллар - GBP/USD. На рисунке 2 мы видим итоги торговли одним стандартным лотом 100.000 в период с 30 декабря 2004 года по 29 декабря 2006 года. Не удивительно, что использование стратегии с этой парой оказалось неприбыльным для двухлетнего тестового периода. Только 33 из 469 сделок завершились с прибылью, тогда как максимальная внутредневная просадка составила более 2.000 тиков (20.000 долларов). Убыток по итогам тестового периода составил около 8.000 долларов.
Рисунок 2
Теперь давайте возьмем туже самую стратегию и валютную пару, однако введем в нее временной фильтр: мы будем работать только в период между 0:00 и 3:00 ЕТ и 13:00 и 23:00 ЕТ. Другими словами, мы пропускаем время от открытия до закрытия торгов в Лондоне, которое также совпадает со временем наиболее активных торгов в США, когда лондонский и американский рынки открыты (8:00-12:00 ЕТ). Если сделка открыта в это время, она должна быть закрыта в 3:15 ЕТ, чтобы защититься от сильных колебательных движений, которые могут произойти при публикации важных экономических данных.
На рисунке 3 мы видим, что введение временного фильтра оказало большое влияние на эффективность системы. Убыток в 8.000 долларов превратился в прибыль в размере 3.700 долларов, при этом максимальная просадка снизилась с 2.000 пипсов до 300 пипсов.
Рисунок 3
Хотя количество сделок осталось примерно одинаковым, фактор прибыли и процент прибыльных сделок оказались значительно выше. Итоги тестирования показывают, что торговля по боковым стратегиям в часы наибольшей волатильности оказывает крайне негативное влияние на прибыльность системы, поскольку большинство пробоев и расширений движения случается в периоды наиболее активных торгов на рынке. А сильные движения на рынке это как раз то, чело следует избегать трейдерам, работающим по тактикам торговли в диапазоне.
Комбинируем валютную пару и фактор времени.
В третьем тесте мы применили уже рассмотренную нами стратегию к кроссу EUR/CHF, для которого характерен один из самых маленьких торговых диапазонов.
На рисунке 4 мы видим итоги тестирования стратегии по этому кроссу без временного фильтра. Кривая депозита вряд ли вызовет большой энтузиазм, хотя по итогам двухлетнего периода, мы завершили тестирование почти с безубыточным результатом. Максимальная внутредневная просадка составила около 600 тиков, более чем в 3 раза меньше, чем при тестировании стратегии на паре GBP/USD.
Рисунок 4
Посмотрев на рисунок 5, мы увидим, как поменялась ситуация с введением временного фильтра, который разрешает торговать только в период между 0:00 и 3:00 ЕТ и 13:00 и 23:00 ЕТ. Если сделка остается открытой в 3:00, то она автоматически закрывается в 3:15, чтобы избежать негативного влияния большой волатильности.
Рисунок 5
Результат оказался намного лучшим. Хотя общая прибыль по кроссу меньше, чем по паре GBP/USD, просадка также значительно снизилась. Самая большая внутредневная просадка при торговле по паре EUR/CHF составила 125 пипсов, против 300 пипсов по отфильтрованной стратегии для пары GBP/USD. Вполне допустимая просадка даже для самых консервативных игроков, избегающих больших рисков.
Заключение.
Использование временного фильтра и фильтра по валютным парам при работе по тактикам торговли в диапазонах может значительно улучшить ваши торговые результаты. Чтобы определить, подходит ли так или иная пара для «боковой» торговли, используйте следующий вопросник (чем больше положительных ответов, тем лучше):
- Спред в процентных ставках у валютной пары маленький?
- Используете ли вы стратегию, предназначенную для торговли в диапазоне?
- Генерируются ли сигналы по вашей стратегии во время спокойных торговых периодов?
- Нет ли в календаре, важных событий, которые могли бы нести в себе риски для торговли?
- Используете ли вы разумные стопы? Не беспокоят ли вас слишком большие просадки?
Залог успеха при использовании тактик торговли в диапазонах это выборочный подход. Вам необходимо подождать, пока не появится возможность заключить сделку с самой высокой вероятность успеха и минимальным риском. Количество благоприятствующих вам звезд на небе должно быть, как можно большим.
© KATHY LIEN, CURRENCY TRADER
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Техника или фундаментал? Часовые или дневные графики? Тренд или диапазон? Существует множество подходов к трейдингу и начинающему игроку очень трудно разобраться в том, какой из них выбрать.
В реальности нет единственно верного подхода к торговле. Многие игроки торгуют с прибылью на дневных графиках, тогда как другие получают прибыль, работая на часовых. То же самое можно сказать и в отношении торговых диапазонов и трендов. В основе успешной торговли лежит не поиск стратегии, которая работает все 100 % времени – таких стратегий быть не может – но увеличение шансов на успех и сокращение рисков.
Вне зависимости от того, осознают они это или нет, но большинство начинающих трейдеров пробуют работать на боковых рынках. Популярность такого подхода кроется в известной трейдерской поговорке: покупать на минимуме, продавать на максимуме, исторически связанной с фондовым рынком.
Однако валютный рынок может оказаться весьма трудным орешком для тех, кто привык к боковому трейдингу на фондовом рынке и не знает, как это делать правильно на форексе.
Какие валюты больше всего подходят для боковой торговли?
Самое лучшее в рынке форекс – это его простота. На рынке торгуются приблизительно 20 валютных пар и не трудно ознакомиться с характеристиками каждой из этих них. Если вы решили заняться боковой торговлей, то вы можете еще больше упросить себе задачу, отобрав среди них только те валютные пары, которые, согласно исторической статистике, демонстрируют наиболее четко выраженные боковые тенденции, а также осуществив тайминг для определения оптимальных временных условий для боковой торговли.
Большинство трендовых торговых пар включает в качестве одного из компонентов американский доллар. В результате, лучше всего не пытаться торговать по боковым стратегиям валютными парами с участием доллара. Не-долларовые кроссы намного лучше подходят для торговли в диапазонах, поскольку они имеют иммунитет к долларовым факторам, что позволяет трейдерам концентрировать свое внимание исключительно на сравнении экономических процессов в двух странах, которым принадлежат кроссовые валюты. Также следует помнить, что, чем Уже процентный спред валютной пары, тем более эффективна будет работа с ней по стратегиям работы в диапазонах.
Проанализировав таблицу на рисунке 1, вы поймете всю важность спредов процентных ставок. В прошлом году спред в процентных ставках для евро и британского фунта составлял примерно 150 базисных пунктов (1.5 %), а 12-месячный торговый диапазон для EUR/GBP был около 351 тиков (пипсов). Для кросса евро/швейцарский франк спред составил 150 базисных пунктов, а торговый диапазон EUR/CHF 698 тиков.
Рисунок 1
В противоположность этому, спред по учетным ставкам для британского фунта и японской иены составил 475 базисных пунктов, а торговый диапазон для этого кросса был 2.412 тиков. Хорошо известно, что, чем больше спред, тем больше торговый диапазон для пары, тем более она опасна для игроков, предпочитающих торговлю в диапазонных, поскольку существует риск срабатывания стоп-лосса на шипах и резких движениях рынках. Согласно данным из таблицы 1, наиболее подходящими парами для любителей торговать в диапазоне являются кроссы EUR/GBP, EUR/CHF и USD/CAD.
Лучшее время дня для боковой торговли.
Время дня также играет большую роль в тактиках торговли в диапазонах. Когда рынки в Лондоне и США открыты, как правило, выходят важные экономические релизы, которые провоцируют рост волатильности на рынке. Если вы будете избегать торговли в это время, то ваши результаты могут значительно улучшиться. Открытие рынков в Лондоне происходит в 3 часа ЕТ (8 часов по Гринвичу), а закрытие рынков в США в 17 часов ЕТ (22 часа по Гринвичу).
В следующем разделе мы проанализируем влияние этих фильтров на рынок и результаты торговли.
Результаты тестирования.
Чтобы протестировать этот торговый подход мы использовали стандартную стратегию для торговли в боковых диапазонах с использованием Индекса относительной силы (RSI) с периодом 14, на 15-минутных графиках. По правилам стратегии, мы покупаем, когда индекс пересекает вверх уровень 30 (зона перепроданности) и продаем, когда индекс пересекает вниз уровень 70 (зона перекупленности). Также существующие длинные позиции закрываются, когда RSI входит в зону перекупленности, а короткие позиции закрываются, когда индекс входит в зону перепроданности. Эта простая стратегия является классическим отображением пословицы: покупай на минимуме, продавай на максимуме.
Сначала мы протестируем стратегию на случайной валютной паре, элементом которой является американский доллар - GBP/USD. На рисунке 2 мы видим итоги торговли одним стандартным лотом 100.000 в период с 30 декабря 2004 года по 29 декабря 2006 года. Не удивительно, что использование стратегии с этой парой оказалось неприбыльным для двухлетнего тестового периода. Только 33 из 469 сделок завершились с прибылью, тогда как максимальная внутредневная просадка составила более 2.000 тиков (20.000 долларов). Убыток по итогам тестового периода составил около 8.000 долларов.
Рисунок 2
Теперь давайте возьмем туже самую стратегию и валютную пару, однако введем в нее временной фильтр: мы будем работать только в период между 0:00 и 3:00 ЕТ и 13:00 и 23:00 ЕТ. Другими словами, мы пропускаем время от открытия до закрытия торгов в Лондоне, которое также совпадает со временем наиболее активных торгов в США, когда лондонский и американский рынки открыты (8:00-12:00 ЕТ). Если сделка открыта в это время, она должна быть закрыта в 3:15 ЕТ, чтобы защититься от сильных колебательных движений, которые могут произойти при публикации важных экономических данных.
На рисунке 3 мы видим, что введение временного фильтра оказало большое влияние на эффективность системы. Убыток в 8.000 долларов превратился в прибыль в размере 3.700 долларов, при этом максимальная просадка снизилась с 2.000 пипсов до 300 пипсов.
Рисунок 3
Хотя количество сделок осталось примерно одинаковым, фактор прибыли и процент прибыльных сделок оказались значительно выше. Итоги тестирования показывают, что торговля по боковым стратегиям в часы наибольшей волатильности оказывает крайне негативное влияние на прибыльность системы, поскольку большинство пробоев и расширений движения случается в периоды наиболее активных торгов на рынке. А сильные движения на рынке это как раз то, чело следует избегать трейдерам, работающим по тактикам торговли в диапазоне.
Комбинируем валютную пару и фактор времени.
В третьем тесте мы применили уже рассмотренную нами стратегию к кроссу EUR/CHF, для которого характерен один из самых маленьких торговых диапазонов.
На рисунке 4 мы видим итоги тестирования стратегии по этому кроссу без временного фильтра. Кривая депозита вряд ли вызовет большой энтузиазм, хотя по итогам двухлетнего периода, мы завершили тестирование почти с безубыточным результатом. Максимальная внутредневная просадка составила около 600 тиков, более чем в 3 раза меньше, чем при тестировании стратегии на паре GBP/USD.
Рисунок 4
Посмотрев на рисунок 5, мы увидим, как поменялась ситуация с введением временного фильтра, который разрешает торговать только в период между 0:00 и 3:00 ЕТ и 13:00 и 23:00 ЕТ. Если сделка остается открытой в 3:00, то она автоматически закрывается в 3:15, чтобы избежать негативного влияния большой волатильности.
Рисунок 5
Результат оказался намного лучшим. Хотя общая прибыль по кроссу меньше, чем по паре GBP/USD, просадка также значительно снизилась. Самая большая внутредневная просадка при торговле по паре EUR/CHF составила 125 пипсов, против 300 пипсов по отфильтрованной стратегии для пары GBP/USD. Вполне допустимая просадка даже для самых консервативных игроков, избегающих больших рисков.
Заключение.
Использование временного фильтра и фильтра по валютным парам при работе по тактикам торговли в диапазонах может значительно улучшить ваши торговые результаты. Чтобы определить, подходит ли так или иная пара для «боковой» торговли, используйте следующий вопросник (чем больше положительных ответов, тем лучше):
- Спред в процентных ставках у валютной пары маленький?
- Используете ли вы стратегию, предназначенную для торговли в диапазоне?
- Генерируются ли сигналы по вашей стратегии во время спокойных торговых периодов?
- Нет ли в календаре, важных событий, которые могли бы нести в себе риски для торговли?
- Используете ли вы разумные стопы? Не беспокоят ли вас слишком большие просадки?
Залог успеха при использовании тактик торговли в диапазонах это выборочный подход. Вам необходимо подождать, пока не появится возможность заключить сделку с самой высокой вероятность успеха и минимальным риском. Количество благоприятствующих вам звезд на небе должно быть, как можно большим.
© KATHY LIEN, CURRENCY TRADER
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter