25 января 2009
Попытка ловли вершины или основания без поддержки индикаторов является одним из наименее конструктивных способов торговли. Однако, стратегия "Семидневное расширение" делает именно это. В этой статье мы рассмотрим, как работает эта стратегия и покажем Вам несколько примеров успешных и неудавшихся сетапов.
О чем это?
"Семидневное расширение" основано на предпосылке, что после семи дней последовательного усиления движения валютная пара должна откатиться. Эта цифра выведена из нашего наблюдения за ежедневной деятельностью рынка. Часто новый тренд появляется в начале недели. Если тренд достаточно силен, он может длиться в течение нескольких дней фактически безо всякого отката.
Однако, после семи дней последовательного усиления, что составляет почти полторы недели непрерывного направленного движения, цена должна сделать паузу. Люди вообще мыслят кратно семи. Это подтверждается многими психологами, которые полагают, что большинство людей предпочитают числа группами по семь или меньше. Частично поэтому у телефонных номеров здесь в США только семь цифр, кроме междугородного кода, конечно.
Так, хотя работают и пять или шесть дней истощения, семидневный паттерн разворота более точен. Движения, длящиеся в течение восьми дней, иногда случаются, но очень редко. Здесь все остается на усмотрение трейдера. Если пятый или шестой день истощения совпадает с ключевым техническим уровнем, движение может остановиться и в этой точке. Однако, если мы ищем сделки только с самой высокой вероятностью, семидневный метод предпочтителен. Даже при том, что сетап встречается редко, когда он появляется, это значит многое.
Поскольку сантимент рынка в течение дня гораздо более непредсказуем, сетап не столь надежен на часовых графиках. Тренды, которые длятся более восьми часов, весьма распространены, но в то время мы редко видим тренды, длящиеся более восьми дней без каких-либо ретрейсментов на дневных графиках.
Наконец, очень важное условие этого сетапа состоит в том, что каждая свеча восходящего тренда должна быть положительной, а каждая свеча нисходящего тренда должна быть отрицательной. Если последовательность из семи свечей прерывается нейтральной свечой, у которой закрытие равно открытию, то счет свечей следует начинать снова.
Правила стратегии
Правила этой стратегии довольно просты, потому что она базируется исключительно на цене и свечах. Точность стратегии возрастает, когда седьмая свеча совпадает с ключевым техническим уровнем.
Правила для длинной сделки
1. Ищите семь последовательно слабеющих баров, где закрытие каждого следующего бара ниже закрытия предыдущего.
2. Покупайте на открытии следующего бара.
3. Стоп-лосс размещается на минимуме седьмого бара минус 10 пипсов.
4. Первая цель равна количеству риска. По достижении первой цели закройте половину позиции и переместите стоп для оставшейся половины в точку безубыточности.
5. Вторая цель размещается на утроенном расстоянии риска.
Правила для короткой сделки
1. Ищите семь последовательно усиливающихся баров, где закрытие каждого следующего бара выше закрытия предыдущего.
2. Продавайте на открытии следующего бара.
3. Стоп-лосс размещается на максимуме седьмого бара плюс 10 пипсов.
4. Первая цель равна количеству риска. По достижении первой цели закройте половину позиции и переместите стоп для оставшейся половины в точку безубыточности.
5. Вторая цель размещается на утроенном расстоянии риска.
Примеры. Длинные сделки
Рисунок 1: Семидневное расширение, NZD/USD
Шаг 1
Цена сделала 7 последовательно снижающихся свечей, открываем длинную позицию по 0.6723
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 0.6756
Шаг 3
Закрываем вторую половину по 0.6822 (+99 пунктов)
Первый пример - дневной график NZD/USD. Валютная пар 15 декабря 2005 годаа начинает свой нисходящий тренд, который длится в течение ровно семи дней. Мы входим на открытии свечи восьмого дня, от уровня 0.6723. Стоп-лосс размещается на уровне 0.6690, на 10 пипсов ниже минимума предыдущей свечи 0.6700. Значит, по сделке в целом мы рискуем 33 пипсами. Сразу же размещаем ордер выхода по первой цели на расстоянии риска от входа, то есть на уровне 0.6756. Во второй день происходит разворот, и наш ордер выхода сработал. Затем мы перемещаем стоп в точку безубыточности и размещаем второй ордер взятия прибыли на расстоянии в три раза больше риска, то есть 0.6822. Этот ордер сработал пять дней спустя, что позволило нам взять на сделке 66 пипсов, показав отношение прибыли к риску 2:1.
Рисунок 2: Семидневное расширение, EUR/USD
Шаг 1
Цена сделала 7 последовательно снижающихся свечей, открываем длинную позицию по 1.2047
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.2072
Шаг 3
Закрываем вторую половину по 1.2122 (+75 пунктов)
Рисунок 2 показывает ту же самую стратегию на более краткосрочном графике EUR/USD. Мы видим, что EUR/USD начинает движение вниз 2 апреля 2006, в 19:00 ET. Продажи продолжаются в течение семи последовательных часов, или почти всю торговую сессию. После закрытия седьмого часа мы размещаем ордер на покупку на открытии, или по 1.2047. Стоп размещается на уровне 1.2022, то есть на 10 пипсов ниже минимума предшествующей свечи. Наша первая цель равна цене входа плюс 25 пипсов риска, что составляет уровень взятия прибыли 1.2072. Вторая цель 1.2122, которая рассчитывается, как цена входа плюс утроенный риск, составляет 75 пипсов. Обе цели достигнуты между европейской и американской торговыми сессиями, что принесло нам в общей сложности 50 пипсов на всю сделке.
Примеры. Короткие сделки
Найти примеры коротких сделок, особенно на небольших масштабах времени, в целом, легче, чем длинных. Большинство падений имеет тенденцию длиться около пяти или шести дней вместо семи. Это может быть следствием того, что большинство трейдеров, особенно пришедшие из рынка акций, более склонно покупать, а не продавать.
Рисунок 3: Семидневное расширение, USD/CHF
Шаг 1
Цена сделала 7 последовательно возрастающих свечей, открываем короткую позицию по 1.2243
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.2214
Шаг 3
Закрываем вторую половину по 1.2156 (+87 пунктов)
Первый пример короткой сделки представлен на дневном графике USD/CHF. Мы видим, что 28 января 2005 USD/CHF начинает тренд вверх. Движение длится в течение семи дней, а мы открываем короткую позицию на открытии восьмой свечи. Наша цена входа - 1.2243, а стоп-лосс - на 10 пипсов выше максимума предыдущей свечи, то есть 1.2272. Это означает, что в этой сделке мы рискуем 29 пипсами. Наша первая цель тогда равна цене входа минус 29 пипсов, или 1.2214. Этот уровень достигнут в тот же самый день, после чего мы сразу перемещаем стоп в точку безубыточности и размещаем ордер взятия прибыли для второй половины позиции на 1.2156, что является нашей ценой входа минус утроенное количество риска, или 87 пипсов. Вторая цель достигнута уже на следующий день, а мы заработали на всей сделке 58 пипсов.
Рисунок 4: Семидневное расширение, GBP/USD
Шаг l
Цена сделала 7 последовательно возрастающих свечей, открываем короткую позицию по 1.7547
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.7537
Шаг 3
Закрываем вторую половину по 1.7517 <+30 пунктов)
Шаг 4
Цена сделала 7 последовательно возрастающих свечей, открываем короткую позицию по 1.7584
Шаг 5
И первая, и вторая цели на 1.7574 и 1.7554 сработали на той же самой свече
Пример стратегии семидневного расширения, показанный на Рисунке 4, является, фактически, двойным ударом. Мы смотрим на часовой график GBP/USD с 2 марта до 3 марта 2006. Первый сценарий стратегии можно видеть с левой стороны графика. Мы видим, что GBP/USD начинает расти вскоре после открытия американской торговой сессии. Ралли длится ровно семь свечей, вплоть до закрытия американского рынка. В 17:00 ET, или на восьмой свече, мы размещаем ордер на продажу по открытию свечи, открывая короткую позицию по GBP/USD от 1.7547. Стоп-лосс располагается на 10 пипсов выше максимума предыдущей свечи, или на 1.7557. Риск здесь очень небольшой, всего 10 пипсов, а это означает, что наша первая цель также очень близка - на 1.7537.
Вторая цель - на расстоянии утроенного риска, или на 1.7517. Первая цель была достигнута уже на том же самом баре. Вторая цель сработала три часа спустя, и мы заработали на всей сделке 20 пипсов.
Во втором примере, в правой части того же графика, мы видим, что GBP/USD начинает расти вскоре после выхода более сильных, чем ожидалось, данных британского индекса PMI. Ралли длится семь часов подряд, вплоть до 10:00 ET, когда пошли данные по экономике США.
В 10:00 ET рынок ожидал выхода Индекса доверия потребителей (CCI) Мичиганского университета и данных по непроизводственному ISM . Более сильные цифры ISM развернули рынок и пара GBP/USD началла падать. Даже не ожидая экономических данных, на закрытии седьмого бара мы идем в короткую по GBP/USD от уровня 1.7584, со стопом на 10 пипсов выше максимума предыдущей свечи, или на 1.7594. Так как наш риск составил только 10 пипсов, наша первая цель прибыли оказалась на 1.7574 и была легко достигнута. При такой силе разворота наш второй ордер взятия прибыли на 1.7554 также был исполнен в течение того же самого часа, принеся нам еще 20 пипсов. Риск обеих этих сделок оказался небольшим, что привело и к не слишком большой прибыли. Однако, в обоих примерах, близкие уровни взятия прибыли помогли нам поймать это движение недалеко ото дна. В обоих примерах откаты действительно продолжались в течение того же часа, но закончились на следующей свече.
Когда стратегия не срабатывает
Чтобы разобрать пример неудавшейся сделки, мы обратимся к часовым графикам, потому что многие читатели устанут ждать редкого, но все же мощного семидневного расширения на дневных графиках.
Рисунок 5: Семидневное расширение, USD/CHF
Шаг 1
Цена сделала 7 последовательно снижающихся свечей, открываем длинную позицию по 1.2991
Шаг 2
Сработал стоп на 1.2974 (-17 пунктов)
Рисунок 5 - график USD/CHF от 2 марта 2006. Мы видим, что USD/CHF начинает падать сразу после открытия американского рынка. Падение продолжается семь свечей, и на открытии восьмой свечи, мы размещаем ордер на покупку пары валют по 1.2991, со стопом на 10 пипсов ниже минимума предыдущей свечи, или на 1.2974. К сожалению, слабость валюты продолжается и на следующем баре и мы выбиты по стопу с убытком 17 пипсов. Убыток небольшой и контролируемый, но что еще более важно, он выдвигает на первый план тезис, что некоторые движения могут длиться в течение восьми свечей, прежде чем начнется откат. Здесь все остается на усмотрение трейдера, поскольку некоторые могут решить попробовать снова войти в сделку на открытии девятой свечи.
Рисунок 6: Семидневное расширение, AUD/USD
На часовом графике AUD/USD, показанном выше, есть и еще один момент, который мы хотим поднять. Мы отсчитываем семь свечей и хотим войти на открытии восьмой. Однако, мы видим, что открытие происходит на минимуме предыдущей свечи, это говорит нам, что движение собирается продолжиться, по крайней мере, еще на один бар; поэтому нам не стоит открывать эту сделку. Короче говоря, мы хотим видеть, что открытие происходит, по крайней мере, на пять пипсов выше минимума предыдущей свечи, это могло бы показать, что мы покупаем хоть какую-то силу.
Вывод
Как показано на многих примерах выше, когда мы ловим разворот, этот процесс обычно требует больше рисковать. Поэтому, эта стратегия, безусловно, может быть модернизирована на усмотрение трейдера, например, можно использовать трейлинг-стопы или максимумы не одной, а двух свечей, чтобы захватить больше прибыли. И наоборот, если Вы обнаруживаете этот сетап на дневных графиках, Вы можете попробовать двигать свой стоп, используя часовые графики. Общая предпосылка этой стратегии основана на высказывании: "то, что растет, должно снизиться". Мы ищем истощение, основанное на потребности зафиксировать прибыль; это может случиться после пяти баров, в большинстве случаев - после семи, а иногда только на восьмом баре. Не вопрос, случится ли это, вопрос только когда.
Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
О чем это?
"Семидневное расширение" основано на предпосылке, что после семи дней последовательного усиления движения валютная пара должна откатиться. Эта цифра выведена из нашего наблюдения за ежедневной деятельностью рынка. Часто новый тренд появляется в начале недели. Если тренд достаточно силен, он может длиться в течение нескольких дней фактически безо всякого отката.
Однако, после семи дней последовательного усиления, что составляет почти полторы недели непрерывного направленного движения, цена должна сделать паузу. Люди вообще мыслят кратно семи. Это подтверждается многими психологами, которые полагают, что большинство людей предпочитают числа группами по семь или меньше. Частично поэтому у телефонных номеров здесь в США только семь цифр, кроме междугородного кода, конечно.
Так, хотя работают и пять или шесть дней истощения, семидневный паттерн разворота более точен. Движения, длящиеся в течение восьми дней, иногда случаются, но очень редко. Здесь все остается на усмотрение трейдера. Если пятый или шестой день истощения совпадает с ключевым техническим уровнем, движение может остановиться и в этой точке. Однако, если мы ищем сделки только с самой высокой вероятностью, семидневный метод предпочтителен. Даже при том, что сетап встречается редко, когда он появляется, это значит многое.
Поскольку сантимент рынка в течение дня гораздо более непредсказуем, сетап не столь надежен на часовых графиках. Тренды, которые длятся более восьми часов, весьма распространены, но в то время мы редко видим тренды, длящиеся более восьми дней без каких-либо ретрейсментов на дневных графиках.
Наконец, очень важное условие этого сетапа состоит в том, что каждая свеча восходящего тренда должна быть положительной, а каждая свеча нисходящего тренда должна быть отрицательной. Если последовательность из семи свечей прерывается нейтральной свечой, у которой закрытие равно открытию, то счет свечей следует начинать снова.
Правила стратегии
Правила этой стратегии довольно просты, потому что она базируется исключительно на цене и свечах. Точность стратегии возрастает, когда седьмая свеча совпадает с ключевым техническим уровнем.
Правила для длинной сделки
1. Ищите семь последовательно слабеющих баров, где закрытие каждого следующего бара ниже закрытия предыдущего.
2. Покупайте на открытии следующего бара.
3. Стоп-лосс размещается на минимуме седьмого бара минус 10 пипсов.
4. Первая цель равна количеству риска. По достижении первой цели закройте половину позиции и переместите стоп для оставшейся половины в точку безубыточности.
5. Вторая цель размещается на утроенном расстоянии риска.
Правила для короткой сделки
1. Ищите семь последовательно усиливающихся баров, где закрытие каждого следующего бара выше закрытия предыдущего.
2. Продавайте на открытии следующего бара.
3. Стоп-лосс размещается на максимуме седьмого бара плюс 10 пипсов.
4. Первая цель равна количеству риска. По достижении первой цели закройте половину позиции и переместите стоп для оставшейся половины в точку безубыточности.
5. Вторая цель размещается на утроенном расстоянии риска.
Примеры. Длинные сделки
Рисунок 1: Семидневное расширение, NZD/USD
Шаг 1
Цена сделала 7 последовательно снижающихся свечей, открываем длинную позицию по 0.6723
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 0.6756
Шаг 3
Закрываем вторую половину по 0.6822 (+99 пунктов)
Первый пример - дневной график NZD/USD. Валютная пар 15 декабря 2005 годаа начинает свой нисходящий тренд, который длится в течение ровно семи дней. Мы входим на открытии свечи восьмого дня, от уровня 0.6723. Стоп-лосс размещается на уровне 0.6690, на 10 пипсов ниже минимума предыдущей свечи 0.6700. Значит, по сделке в целом мы рискуем 33 пипсами. Сразу же размещаем ордер выхода по первой цели на расстоянии риска от входа, то есть на уровне 0.6756. Во второй день происходит разворот, и наш ордер выхода сработал. Затем мы перемещаем стоп в точку безубыточности и размещаем второй ордер взятия прибыли на расстоянии в три раза больше риска, то есть 0.6822. Этот ордер сработал пять дней спустя, что позволило нам взять на сделке 66 пипсов, показав отношение прибыли к риску 2:1.
Рисунок 2: Семидневное расширение, EUR/USD
Шаг 1
Цена сделала 7 последовательно снижающихся свечей, открываем длинную позицию по 1.2047
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.2072
Шаг 3
Закрываем вторую половину по 1.2122 (+75 пунктов)
Рисунок 2 показывает ту же самую стратегию на более краткосрочном графике EUR/USD. Мы видим, что EUR/USD начинает движение вниз 2 апреля 2006, в 19:00 ET. Продажи продолжаются в течение семи последовательных часов, или почти всю торговую сессию. После закрытия седьмого часа мы размещаем ордер на покупку на открытии, или по 1.2047. Стоп размещается на уровне 1.2022, то есть на 10 пипсов ниже минимума предшествующей свечи. Наша первая цель равна цене входа плюс 25 пипсов риска, что составляет уровень взятия прибыли 1.2072. Вторая цель 1.2122, которая рассчитывается, как цена входа плюс утроенный риск, составляет 75 пипсов. Обе цели достигнуты между европейской и американской торговыми сессиями, что принесло нам в общей сложности 50 пипсов на всю сделке.
Примеры. Короткие сделки
Найти примеры коротких сделок, особенно на небольших масштабах времени, в целом, легче, чем длинных. Большинство падений имеет тенденцию длиться около пяти или шести дней вместо семи. Это может быть следствием того, что большинство трейдеров, особенно пришедшие из рынка акций, более склонно покупать, а не продавать.
Рисунок 3: Семидневное расширение, USD/CHF
Шаг 1
Цена сделала 7 последовательно возрастающих свечей, открываем короткую позицию по 1.2243
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.2214
Шаг 3
Закрываем вторую половину по 1.2156 (+87 пунктов)
Первый пример короткой сделки представлен на дневном графике USD/CHF. Мы видим, что 28 января 2005 USD/CHF начинает тренд вверх. Движение длится в течение семи дней, а мы открываем короткую позицию на открытии восьмой свечи. Наша цена входа - 1.2243, а стоп-лосс - на 10 пипсов выше максимума предыдущей свечи, то есть 1.2272. Это означает, что в этой сделке мы рискуем 29 пипсами. Наша первая цель тогда равна цене входа минус 29 пипсов, или 1.2214. Этот уровень достигнут в тот же самый день, после чего мы сразу перемещаем стоп в точку безубыточности и размещаем ордер взятия прибыли для второй половины позиции на 1.2156, что является нашей ценой входа минус утроенное количество риска, или 87 пипсов. Вторая цель достигнута уже на следующий день, а мы заработали на всей сделке 58 пипсов.
Рисунок 4: Семидневное расширение, GBP/USD
Шаг l
Цена сделала 7 последовательно возрастающих свечей, открываем короткую позицию по 1.7547
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.7537
Шаг 3
Закрываем вторую половину по 1.7517 <+30 пунктов)
Шаг 4
Цена сделала 7 последовательно возрастающих свечей, открываем короткую позицию по 1.7584
Шаг 5
И первая, и вторая цели на 1.7574 и 1.7554 сработали на той же самой свече
Пример стратегии семидневного расширения, показанный на Рисунке 4, является, фактически, двойным ударом. Мы смотрим на часовой график GBP/USD с 2 марта до 3 марта 2006. Первый сценарий стратегии можно видеть с левой стороны графика. Мы видим, что GBP/USD начинает расти вскоре после открытия американской торговой сессии. Ралли длится ровно семь свечей, вплоть до закрытия американского рынка. В 17:00 ET, или на восьмой свече, мы размещаем ордер на продажу по открытию свечи, открывая короткую позицию по GBP/USD от 1.7547. Стоп-лосс располагается на 10 пипсов выше максимума предыдущей свечи, или на 1.7557. Риск здесь очень небольшой, всего 10 пипсов, а это означает, что наша первая цель также очень близка - на 1.7537.
Вторая цель - на расстоянии утроенного риска, или на 1.7517. Первая цель была достигнута уже на том же самом баре. Вторая цель сработала три часа спустя, и мы заработали на всей сделке 20 пипсов.
Во втором примере, в правой части того же графика, мы видим, что GBP/USD начинает расти вскоре после выхода более сильных, чем ожидалось, данных британского индекса PMI. Ралли длится семь часов подряд, вплоть до 10:00 ET, когда пошли данные по экономике США.
В 10:00 ET рынок ожидал выхода Индекса доверия потребителей (CCI) Мичиганского университета и данных по непроизводственному ISM . Более сильные цифры ISM развернули рынок и пара GBP/USD началла падать. Даже не ожидая экономических данных, на закрытии седьмого бара мы идем в короткую по GBP/USD от уровня 1.7584, со стопом на 10 пипсов выше максимума предыдущей свечи, или на 1.7594. Так как наш риск составил только 10 пипсов, наша первая цель прибыли оказалась на 1.7574 и была легко достигнута. При такой силе разворота наш второй ордер взятия прибыли на 1.7554 также был исполнен в течение того же самого часа, принеся нам еще 20 пипсов. Риск обеих этих сделок оказался небольшим, что привело и к не слишком большой прибыли. Однако, в обоих примерах, близкие уровни взятия прибыли помогли нам поймать это движение недалеко ото дна. В обоих примерах откаты действительно продолжались в течение того же часа, но закончились на следующей свече.
Когда стратегия не срабатывает
Чтобы разобрать пример неудавшейся сделки, мы обратимся к часовым графикам, потому что многие читатели устанут ждать редкого, но все же мощного семидневного расширения на дневных графиках.
Рисунок 5: Семидневное расширение, USD/CHF
Шаг 1
Цена сделала 7 последовательно снижающихся свечей, открываем длинную позицию по 1.2991
Шаг 2
Сработал стоп на 1.2974 (-17 пунктов)
Рисунок 5 - график USD/CHF от 2 марта 2006. Мы видим, что USD/CHF начинает падать сразу после открытия американского рынка. Падение продолжается семь свечей, и на открытии восьмой свечи, мы размещаем ордер на покупку пары валют по 1.2991, со стопом на 10 пипсов ниже минимума предыдущей свечи, или на 1.2974. К сожалению, слабость валюты продолжается и на следующем баре и мы выбиты по стопу с убытком 17 пипсов. Убыток небольшой и контролируемый, но что еще более важно, он выдвигает на первый план тезис, что некоторые движения могут длиться в течение восьми свечей, прежде чем начнется откат. Здесь все остается на усмотрение трейдера, поскольку некоторые могут решить попробовать снова войти в сделку на открытии девятой свечи.
Рисунок 6: Семидневное расширение, AUD/USD
На часовом графике AUD/USD, показанном выше, есть и еще один момент, который мы хотим поднять. Мы отсчитываем семь свечей и хотим войти на открытии восьмой. Однако, мы видим, что открытие происходит на минимуме предыдущей свечи, это говорит нам, что движение собирается продолжиться, по крайней мере, еще на один бар; поэтому нам не стоит открывать эту сделку. Короче говоря, мы хотим видеть, что открытие происходит, по крайней мере, на пять пипсов выше минимума предыдущей свечи, это могло бы показать, что мы покупаем хоть какую-то силу.
Вывод
Как показано на многих примерах выше, когда мы ловим разворот, этот процесс обычно требует больше рисковать. Поэтому, эта стратегия, безусловно, может быть модернизирована на усмотрение трейдера, например, можно использовать трейлинг-стопы или максимумы не одной, а двух свечей, чтобы захватить больше прибыли. И наоборот, если Вы обнаруживаете этот сетап на дневных графиках, Вы можете попробовать двигать свой стоп, используя часовые графики. Общая предпосылка этой стратегии основана на высказывании: "то, что растет, должно снизиться". Мы ищем истощение, основанное на потребности зафиксировать прибыль; это может случиться после пяти баров, в большинстве случаев - после семи, а иногда только на восьмом баре. Не вопрос, случится ли это, вопрос только когда.
Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter