25 января 2009
Торговая стратегия для 5-минутных графиков.
Правила
1. Диапазон от последних точек максимума и минимума должен быть более 20 пипсов. Точки максимумов/минимумов на наших графиках обозначены красными (максимумы) и голубыми (минимумы) кружками (они также называются максимумы/минимумы 2-баровых Mouteki). Это точки максимумов и минимумов, по обеим сторонам которых находятся бары, которые не формируют новых максимумов и минимумов. Мы не используем все красные и голубые круги, когда ищем диапазон +20 пипсов, мы главным образом используем точки, которые демонстрируют очень небольшие откаты. Исключение из этого правила делается только, если ваша потенциальная сделка заключается в направлении базового тренда. Если это так, то мы можем принимать для сетапа диапазон меньше 20 пипсов.
2. Торгуем по правильной стороне диапазона. Если вы планируете открыть длинную позицию, ваш вход должен находиться в нижней половине диапазона между последними несколькими точками максимума/минимума, ближе к минимуму диапазона. Когда, вы открываете короткую позицию, то ваша точка входа должна быть в верхней части диапазона, около вершины. Если вы открываетесь в направлении базового тренда, то это правило является менее важным.
3. Перед открытием позиции необходимо дождаться пробоя очевидной поддержки или сопротивления. В идеале нам необходимо двойное подтверждение. Если имеет место пробой линии тренда, то нам необходимо дождаться пробоя ближайшего сопротивления или поддержки. Это делается, чтобы избежать разворота позиции на том, что может оказаться небольшим откатом. На графике видно два примера. В одном случае произошел пробой минимума, а затем линии тренда. В другом была пробита линия тренда, а затем более высокая ценовая точка. Во время восходящего движения на графике имели место случае, когда пробивалась линия тренда, но не линия поддержки, поэтому мы не разворачивали позицию.
4. Проведите сглаженные линии тренда так, чтобы не было их пробоев. Это очень важно, поскольку по нашему мнению, если цена пробила линию тренда, то целостность тренда ослабляется. Если цена пробила линию тренда, то мы модифицируем нашу линию тренда в соответствии с предыдущим пробоем. Мы берем нашу оригинальную точку и используем максимум и минимум пробойного бара для нашей следующей точки. Затем мы рисуем линию тренда между старой линией и новой линией, поскольку для открытия позиции нам необходимо двойное подтверждение. Если линия тренда сильная, и цена откатывается от нее, затем возвращается к ней и пробивает ее, то у нас нет необходимости для двойного подтверждения. Мы можем открыт позицию без него, если в районе пробоя нет уровней поддержки и сопротивления.
5. Если цена идет в нашем направлении, тренд имеет хороший наклон, мы часто немного модифицируем стратегию. В этом случае мы не ждем стопа и разворота, как обычно, но больше концентрируемся на том, чтобы не потерять нашу прибыль. Только если цена приближается к целевому ориентиру, или подходит к сильному техническому уровню поддержки или сопротивления, то можно чувствовать себя спокойно, закрывая позицию. Мы даем сделке шансы, обычно ожидая пробоя линии тренда или пробоя противоположного сопротивления или поддержки. Иногда рядом с ценой нет ценовых точек mouteki или линий тренда, тогда мы ищем технические разворотные точки для закрытия позиции, позволяя прибыли расти.
6. Следует быть весьма осторожным в «зыбчатые» дни, или в дни, когда у свечей постоянно формируются длинные тени. На форексе очень часто имеет место повторение одних и тех же дневных паттернов. Поскольку иногда торговать очень просто и прибыльно, тогда как в другие дни заключить прибыльную сделку почти невозможно. В связи с тем, что на форексе большие дневные диапазоны, в большинстве случаев торговать на этом рынке просто. Чем быстрее мы сможем распознать тип рынка, на котором мы торгуем, тем быстрее мы сможем адаптировать нашу стратегию к нему. Например, мы можем использовать меньшие стопы, когда тренд на рынке выражен нечетко, или, наоборот, более эффективно позиционированные стопы на волатильных рынках. Если мы работает на боковом рынке, то мы можем входить только на одном подтверждении около дна или вершины диапазона. Торговать по правилам всегда просто, намного труднее распознать и адаптировать правила к текущим рыночным условиям. Используя адаптированные правила, мы сможем более эффективно работать при разных рыночных условиях.
7. Используем технические точки для стопов. Когда мы работаем на 5-минутных графиках, нет смысла рисковать более, чем 15 пипсами на сделку. Конечно, если вы считаете, что риск стоит вознаграждения, то в теории любой стоп может быть оправдан, однако всегда следует помнить, что первая важная поддержка или сопротивление могут быть вашей первой целью или препятствием. В идеале наши стопы должны быть на противоположной стороне (дно или вершина) диапазона. Если это невозможно, то мы стараемся разместить наши стопы под ближайшей поддержкой или сопротивлением. Помните, что к поддержке или сопротивлению необходимо добавлять спред (2 пипса) и буферную зону (1-3 пипса) при размещении стопа. Базовая идея, которая стоит за нашей тактикой, основана на том, что любая сделка может иметь три сценария, два из которых в нашу пользу. Сделка может пойти против нас и пробить нашу техническую точку, тогда мы проигрываем. Сделка может пойти против нас, приблизиться к технической точке и, оттолкнувшись от нее, развернуться в нашем направлении. Тогда мы выигрываем. Сделка сразу может пойти в нашем направлении, тогда мы тоже выигрываем.
8. Управление стопами может быть ключевым фактором для заработка или потери денег. Если мы жестко перетаскиваем стоп, мы увеличиваем вероятность получения маленькой прибыли, но уменьшаем вероятность большой прибыли. Небольшая прибыль это тоже хорошо, однако, если наша позиция постоянно закрывается на +5 пипса с рискам 15 пипсов, то заработать ощутимую сумму денег весьма проблематично. В большинстве случаев мы будем пропускать большие движение. Поэтому необходимо быть очень осторожным со стопами, причем как с их размещением, так и с управлением ими. Если мы используем трейлинг стоп, то нам необходимо соблюдать дистанцию и всегда размещать стопы на сильных уровнях поддержки и сопротивления. Мы сдвигаем стоп, если думаем, что он находится на слабой позиции. Чем сильнее наш стоп, тем меньше вероятность, что мы будем двигать его (пока сделка не принесет ощутимую прибыль). Наша стратегия для упрощения управления стопами включает в себя торговлю двумя лотами. Первый лот закрывается на первой вероятной точке разворота, где фиксируется прибыль. Торговля двумя лотами позволит вам чувствовать себя более свободно, чувствовать удовлетворение от фиксации прибыли, но также позволит вам наращивать прибыль на сильных движениях.
9. Торговля на бОльших диапазонах и торговля в направлении тренда позволит вам сократить риск и увеличить прибыль. Как мы отмечали ранее, торговля двумя или большим количеством позиций также повышает шанс успеха. Помните: вероятность продолжения тренда, больше вероятности его разворота.
10. Не создавайте сделки сами. Ждите пока рынок покажет вам сделку. Помните о том, что следовать правилам и придумывать их на ходу это разные вещи. Модификации могут быть полезны, однако более ранний или поздний вход, большой стоп-лосс и так далее, это путь к катастрофе.
Наши правила основаны на результатах торговли одним лотом с несколькими переменными (стопы, лимиты). Мы НЕ тестировали торговлю только по тренду или торговлю только на больших движениях.
Дополнительная информация.
Вопрос: Если мы используем 5-минутный график, не значит ли это, что мы просто отдаем спреды своему брокеру?
Ответ: Это зависит от валютной пары. Для пары евро/доллар спред обычно 1.5-3 писа, что являет собой долю нашего стоп-лосса. Мы стараемся искать большие движения, но даже при маленьких движения легко позволить себе выплатить спред 1-3 пипса. Нам не доставляет удовольствия платить спреды, однако фактор спреда важен во всех внутредневных стратегиях.
Вопрос: Почему вы используете такой маленький график, не лучше было бы использовать 15-30 минутки.
Ответ: 5-минутный график это и 15 и 30-минутный графики. Все зависит от того, как смотреть на это. Три 5-минутных бара это 15-минутный бар, 6 5-минутных баров это 30-минутный бар. 15, 30, 60-минутные графики ничего не скажут вам о 5-минутнтных графиках, тогда как 5-минутные графики расскажут вам все о графиках больших тайм-фреймов.
Вопрос: Почему вы не используете технические индикаторы?
Ответ: Мы бы использовали их, если бы знали индикаторы, которые коррелировали бы с нашей стратегий, работая в качестве подтверждения сигналов входа и выхода. Мы стараемся быть как можно проще, работая по схеме «если…то».
Вопрос: Почему вы используете линии тренда вместе с поддержкой и сопротивлением?
Ответ: Линии тренда дают нам представление о возможных будущих событиях, тогда как поддержки и сопротивления о тех или иных действиях в этом возможном будущем. Мы не используем МА, поскольку они говорят нам только о том, что мы уже знаем, мы стараемся собрать информацию о том, что мы еще не знаем, чтобы прогнозировать будущее направление рынка.
Источник: www.trade2win.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Правила
1. Диапазон от последних точек максимума и минимума должен быть более 20 пипсов. Точки максимумов/минимумов на наших графиках обозначены красными (максимумы) и голубыми (минимумы) кружками (они также называются максимумы/минимумы 2-баровых Mouteki). Это точки максимумов и минимумов, по обеим сторонам которых находятся бары, которые не формируют новых максимумов и минимумов. Мы не используем все красные и голубые круги, когда ищем диапазон +20 пипсов, мы главным образом используем точки, которые демонстрируют очень небольшие откаты. Исключение из этого правила делается только, если ваша потенциальная сделка заключается в направлении базового тренда. Если это так, то мы можем принимать для сетапа диапазон меньше 20 пипсов.
2. Торгуем по правильной стороне диапазона. Если вы планируете открыть длинную позицию, ваш вход должен находиться в нижней половине диапазона между последними несколькими точками максимума/минимума, ближе к минимуму диапазона. Когда, вы открываете короткую позицию, то ваша точка входа должна быть в верхней части диапазона, около вершины. Если вы открываетесь в направлении базового тренда, то это правило является менее важным.
3. Перед открытием позиции необходимо дождаться пробоя очевидной поддержки или сопротивления. В идеале нам необходимо двойное подтверждение. Если имеет место пробой линии тренда, то нам необходимо дождаться пробоя ближайшего сопротивления или поддержки. Это делается, чтобы избежать разворота позиции на том, что может оказаться небольшим откатом. На графике видно два примера. В одном случае произошел пробой минимума, а затем линии тренда. В другом была пробита линия тренда, а затем более высокая ценовая точка. Во время восходящего движения на графике имели место случае, когда пробивалась линия тренда, но не линия поддержки, поэтому мы не разворачивали позицию.
4. Проведите сглаженные линии тренда так, чтобы не было их пробоев. Это очень важно, поскольку по нашему мнению, если цена пробила линию тренда, то целостность тренда ослабляется. Если цена пробила линию тренда, то мы модифицируем нашу линию тренда в соответствии с предыдущим пробоем. Мы берем нашу оригинальную точку и используем максимум и минимум пробойного бара для нашей следующей точки. Затем мы рисуем линию тренда между старой линией и новой линией, поскольку для открытия позиции нам необходимо двойное подтверждение. Если линия тренда сильная, и цена откатывается от нее, затем возвращается к ней и пробивает ее, то у нас нет необходимости для двойного подтверждения. Мы можем открыт позицию без него, если в районе пробоя нет уровней поддержки и сопротивления.
5. Если цена идет в нашем направлении, тренд имеет хороший наклон, мы часто немного модифицируем стратегию. В этом случае мы не ждем стопа и разворота, как обычно, но больше концентрируемся на том, чтобы не потерять нашу прибыль. Только если цена приближается к целевому ориентиру, или подходит к сильному техническому уровню поддержки или сопротивления, то можно чувствовать себя спокойно, закрывая позицию. Мы даем сделке шансы, обычно ожидая пробоя линии тренда или пробоя противоположного сопротивления или поддержки. Иногда рядом с ценой нет ценовых точек mouteki или линий тренда, тогда мы ищем технические разворотные точки для закрытия позиции, позволяя прибыли расти.
6. Следует быть весьма осторожным в «зыбчатые» дни, или в дни, когда у свечей постоянно формируются длинные тени. На форексе очень часто имеет место повторение одних и тех же дневных паттернов. Поскольку иногда торговать очень просто и прибыльно, тогда как в другие дни заключить прибыльную сделку почти невозможно. В связи с тем, что на форексе большие дневные диапазоны, в большинстве случаев торговать на этом рынке просто. Чем быстрее мы сможем распознать тип рынка, на котором мы торгуем, тем быстрее мы сможем адаптировать нашу стратегию к нему. Например, мы можем использовать меньшие стопы, когда тренд на рынке выражен нечетко, или, наоборот, более эффективно позиционированные стопы на волатильных рынках. Если мы работает на боковом рынке, то мы можем входить только на одном подтверждении около дна или вершины диапазона. Торговать по правилам всегда просто, намного труднее распознать и адаптировать правила к текущим рыночным условиям. Используя адаптированные правила, мы сможем более эффективно работать при разных рыночных условиях.
7. Используем технические точки для стопов. Когда мы работаем на 5-минутных графиках, нет смысла рисковать более, чем 15 пипсами на сделку. Конечно, если вы считаете, что риск стоит вознаграждения, то в теории любой стоп может быть оправдан, однако всегда следует помнить, что первая важная поддержка или сопротивление могут быть вашей первой целью или препятствием. В идеале наши стопы должны быть на противоположной стороне (дно или вершина) диапазона. Если это невозможно, то мы стараемся разместить наши стопы под ближайшей поддержкой или сопротивлением. Помните, что к поддержке или сопротивлению необходимо добавлять спред (2 пипса) и буферную зону (1-3 пипса) при размещении стопа. Базовая идея, которая стоит за нашей тактикой, основана на том, что любая сделка может иметь три сценария, два из которых в нашу пользу. Сделка может пойти против нас и пробить нашу техническую точку, тогда мы проигрываем. Сделка может пойти против нас, приблизиться к технической точке и, оттолкнувшись от нее, развернуться в нашем направлении. Тогда мы выигрываем. Сделка сразу может пойти в нашем направлении, тогда мы тоже выигрываем.
8. Управление стопами может быть ключевым фактором для заработка или потери денег. Если мы жестко перетаскиваем стоп, мы увеличиваем вероятность получения маленькой прибыли, но уменьшаем вероятность большой прибыли. Небольшая прибыль это тоже хорошо, однако, если наша позиция постоянно закрывается на +5 пипса с рискам 15 пипсов, то заработать ощутимую сумму денег весьма проблематично. В большинстве случаев мы будем пропускать большие движение. Поэтому необходимо быть очень осторожным со стопами, причем как с их размещением, так и с управлением ими. Если мы используем трейлинг стоп, то нам необходимо соблюдать дистанцию и всегда размещать стопы на сильных уровнях поддержки и сопротивления. Мы сдвигаем стоп, если думаем, что он находится на слабой позиции. Чем сильнее наш стоп, тем меньше вероятность, что мы будем двигать его (пока сделка не принесет ощутимую прибыль). Наша стратегия для упрощения управления стопами включает в себя торговлю двумя лотами. Первый лот закрывается на первой вероятной точке разворота, где фиксируется прибыль. Торговля двумя лотами позволит вам чувствовать себя более свободно, чувствовать удовлетворение от фиксации прибыли, но также позволит вам наращивать прибыль на сильных движениях.
9. Торговля на бОльших диапазонах и торговля в направлении тренда позволит вам сократить риск и увеличить прибыль. Как мы отмечали ранее, торговля двумя или большим количеством позиций также повышает шанс успеха. Помните: вероятность продолжения тренда, больше вероятности его разворота.
10. Не создавайте сделки сами. Ждите пока рынок покажет вам сделку. Помните о том, что следовать правилам и придумывать их на ходу это разные вещи. Модификации могут быть полезны, однако более ранний или поздний вход, большой стоп-лосс и так далее, это путь к катастрофе.
Наши правила основаны на результатах торговли одним лотом с несколькими переменными (стопы, лимиты). Мы НЕ тестировали торговлю только по тренду или торговлю только на больших движениях.
Дополнительная информация.
Вопрос: Если мы используем 5-минутный график, не значит ли это, что мы просто отдаем спреды своему брокеру?
Ответ: Это зависит от валютной пары. Для пары евро/доллар спред обычно 1.5-3 писа, что являет собой долю нашего стоп-лосса. Мы стараемся искать большие движения, но даже при маленьких движения легко позволить себе выплатить спред 1-3 пипса. Нам не доставляет удовольствия платить спреды, однако фактор спреда важен во всех внутредневных стратегиях.
Вопрос: Почему вы используете такой маленький график, не лучше было бы использовать 15-30 минутки.
Ответ: 5-минутный график это и 15 и 30-минутный графики. Все зависит от того, как смотреть на это. Три 5-минутных бара это 15-минутный бар, 6 5-минутных баров это 30-минутный бар. 15, 30, 60-минутные графики ничего не скажут вам о 5-минутнтных графиках, тогда как 5-минутные графики расскажут вам все о графиках больших тайм-фреймов.
Вопрос: Почему вы не используете технические индикаторы?
Ответ: Мы бы использовали их, если бы знали индикаторы, которые коррелировали бы с нашей стратегий, работая в качестве подтверждения сигналов входа и выхода. Мы стараемся быть как можно проще, работая по схеме «если…то».
Вопрос: Почему вы используете линии тренда вместе с поддержкой и сопротивлением?
Ответ: Линии тренда дают нам представление о возможных будущих событиях, тогда как поддержки и сопротивления о тех или иных действиях в этом возможном будущем. Мы не используем МА, поскольку они говорят нам только о том, что мы уже знаем, мы стараемся собрать информацию о том, что мы еще не знаем, чтобы прогнозировать будущее направление рынка.
Источник: www.trade2win.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter