26 января 2009
Теоретически, торговать по тренду - легко. Все, что Вам нужно делать - это продолжать покупать, когда Вы видите, что цена повышается и продолжать продавать, когда Вы видите, что она идет вниз. Практически, однако, добиться успеха гораздо труднее. Больше всего трейдеры тренда боятся войти в тренд слишком поздно, то есть, в точке истощения. Все же, несмотря на эти трудности, торговля по тренду, вероятно, один из самых популярных стилей торговли, потому что, когда развивается тренд, будь то краткосрочный или долгосрочный, он может продлиться в течение многих часов, дней и даже месяцев.
В этой статье мы рассмотрим стратегию, которая поможет Вам войти в тренд в нужное время, причем с указанием четких уровней входа и выхода. Эту стратегию называют "Комбо средних и MACD".
Описание
Стратегия MACD включает в свой сетап две средних (MA):
• 50-периодная простая скользящая средняя (SMA) - Сигнальная линия для обозначения входа в сделку.
• 100 SMA - Дает ясный сигнал тренда.
На самом деле, период времени SMA зависит от графика, который Вы используете. Эта стратегия лучше всего работает на часовых и дневных графиках. Основная предпосылка стратегии - покупать или продавать следует только тогда, когда цена пересекает скользящую среднюю в направлении тренда.
Правила длинной сделки
1. Ждем, пока валюта не будет торговаться выше и 50 SMA, и 100 SMA.
2. Как только цена поднимется выше ближайшей SMA на 10 или больше пипсов, открываемся вверх, но только если MACD стала положительной в течение последних пяти баров, иначе ждем следующего сигнала MACD.
3. Ставим начальный стоп-лосс под минимумом последних пяти баров.
4. Закрываем половину позиции на расстоянии удвоенного риска и тут же передвигаем стоп в точку безубыточности.
5. Закрываем вторую половину, если цена упадет на 10 пипсов ниже 50 SMA.
Правила короткой сделки
1. Ждем, пока валюта не будет торговаться ниже и 50 SMA, и 100 SMA.
2. Как только цена упадет ниже ближайшей SMA на 10 или больше пипсов, открываемся вниз, но только если MACD стала отрицательной в течение последних пяти баров, иначе ждем следующего сигнала MACD.
3. Ставим начальный стоп-лосс над максимумом последних пяти баров.
4. Закрываем половину позиции на расстоянии удвоенного риска и тут же передвигаем стоп в точку безубыточности.
5. Закрываем вторую половину, если цена поднимется на 10 пипсов выше 50 SMA.
Не открываем сделок, когда цена торгуется между 50 SMA и 100 SMA.
Длинные сделки
Рисунок 1: Комбо средних и MACD, EUR/USD
Шаг 1
Цена поднялась выше 50 и 100 SMA, но MACD уже давно положительна
Шаг 2
MACD вернулась в положительную зону, открываемся вверх от 1.1945
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 1.2001, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем вторую половину позиции по 1.2165
Наш первый пример на Рисунке 1 - это часовой график EUR/USD на. Позиция открыта 13 марта 2006 года, когда цена поднялась и выше 50-часовой SMA, и выше 100-часовой SMA. Однако, мы открылись не сразу, потому что MACD перешла в верхнюю половину раньше, чем пять баров назад, значит, чтобы войти, нам надо подождать второго пересечения MACD наверх. Причина, по которой мы придерживаемся этого правила, состоит в том, что мы не хотим покупать, когда импульс вверх уже некоторое время сущестует и может, поэтому, вот-вот истощиться. Второй сигнал к открытию поступает спустя несколько часов, на уровне 1.1945. Мы входим в позицию и размещаем первоначальный стоп-лосс на уровне минимума за пять последних баров перед входом, то есть 1.1917. Наша первая цель равна удвоенным 28 пипсам риска (1.1945-1.1917) или 56 пипсам, значит, уровень цели составляет 1.2001. Эта цель была достигнута в 11 утра на следующий день. Затем мы перемещаем стоп в точку безубыточности и планируем выйти из второй половины позиции, когда цена упадет на 10 пипсов ниже 50-часовой SMA. Это случилось 20 марта 2006, в 10 утра, когда на уровне 1.2165 была закрыта вторая половина позиции, с общей прибылью от сделки в 138 пипсов.
Положительные и отрицательные колебания
Рисунок 2
Пересечение средних дает ложный сигнал на продажу, поскольку MACD стала положительной
Почему мы не можем торговать только по переходу MACD из положительной зоны в отрицательную и обратно? Вы можете видеть на графике EUR/USD на Рисунке 2, что между 13 марта и 15 марта 2006 года происходили многократные колебания вверх и вниз. Однако, большая часть сигналов вниз и даже некоторые из сигналов вверх, будучи взятыми, были бы выбиты по стопу еще до того, как показали сколько нибудь значимую прибыль.
Почему мы не можем торговать только по пересечению скользящих средних, без MACD? Посмотрите на Рисунок 2. Если бы мы приняли сигнал пересечения средних вниз, когда MACD был положителен, сделка получилась бы проигрышной.
Рисунок 3: Комбо средних и MACD, USD/JPY
Шаг 1
Цена поднялась выше 50 и 100 SMA и MACD только что стала положительна, открываемся вверх от 110.95
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 114.89, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 117.43 (+648 пунктов)
Следующий пример, показанный на Рисунке 3, демонстрирует USD/JPY на дневном периоде времени. Сделка открывается 16 сентября 2005 года, когда цена поднимается и выше 50-дневной, и выше 100-дневной SMA. Мы сразу принимаем сигнал, потому что MACD стала положительной в пределах пяти баров, давая нам уровень входа приблизительно на 110.95. Мы размещаем первоначальный стоп-лосс на минимуме последних пяти баров - по 108.98 и наша первая цель равна удвоенному риску, то есть 114.89. Цена остигла этого уровня тремя неделями позже, 13 октября 2005, когда мы перемещаем свой стоп в точку в безубыточности и планируем закрыть вторую половину позиции, когда цена опустится на 10 пипсов ниже 50-дневной SMA. Это происходит 14 декабря 2005, на уровне 117.43, что принесло нам 521 пипс общей прибыли по сделке.
Работая по дневным графикам, следует иметь в виду, что, хотя прибыль может быть большей, риск здесь также выше. Наш стоп-лосс располагался на расстоянии 200 пипсов от нашего входа. Конечно, и прибыль составила 521 пипс, а это больше, чем в два раза превышало риск. Кроме того, трейдеры, использующие дневные графики для поиска сетапов, должны быть намного более терпеливыми, потому что позиция может оставаться открытой в течение многих месяцев.
Короткие сделки
Рисунок 4: Комбо средних и MACD, AUD/USD
Шаг 1
Цена упала ниже 50 и 100 SMA и MACD только что стала отрицательна, открываемся вниз от 0.7349
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 0.7295, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 0.7193 (+156 пунктов)
Разбирая сделки вниз, мы посмотрим на AUD/USD на часовых графиках за 16 марта 2006 года. Пара валют сначала торгуется между 50- и 100-часовыми SMA. Мы ждем, пока цена не опустится и ниже 50-, и ниже 100-часовой средней, а затем проверяем, стала ли MACD отрицательной меньше пяти баров назад. Мы видим, что это было именно так, поэтому открываем короткую сделку, когда цена опускается на 10 пипсов ниже ближайшей SMA, которой в данном случае является 100-часовая SMA. Наша цена входа составила 0.7349. Первоначальный стоп-лосс размещается по максимуму последних пяти баров, то есть, по 0.7376. Значит, наш начальный риск составляет 27 пипсов. Наша первая цель равна удвоенному риску, значит, это уровень 0.7295. Цель оказывается достигнутой семь часов спустя, когда мы перемещаем свой стоп на вторую половину в точку безубыточности и планируем выйти из сделки, когда цена поднимется на 10 пипсов выше 50-часовой SMA. Это случилось 22 марта 2006, когда цена достигла 0.7193, а мы заработали на этой сделке, в общей сложности, 105 пипсов. Это, несомненно, привлекательная отдача, учитывая тот факт, что мы рисковали всего 27 пипсами.
Рисунок 5: Комбо средних и MACD, EUR/JPY
Шаг 1
Цена упала ниже 50 и 100 SMA и MACD только что стала отрицательна, открываемся вниз от 137.76
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 132.34, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 134.21 (+355 пунктов)
Говоря о дневных графиках, рассмотрим другой пример короткой сделки по EUR/JPY, показанный на Рисунке 5. Как видите, дата дневных примеров отодвигается все дальше назад, потому что, как только сформируется ясный тренд, он может длиться в течение долгого времени. Если бы это было не так, то валюта просто работала бы по сценарию канала, когда цены колебались бы между двумя скользящими средними.
25 апреля 2005 года мы увидели, что пара EUR/JPY опустилась ниже и 50-дневной, и 100-дневной SMA. Мы проверяем, что MACD также отрицательна, а это подтверждает, что импульс направлен вниз. Мы открываем короткую позицию на 10 пипсов ниже ближайшей средней (100-дневной SMA) или по 137.76. Начальный стоп-лосс помещается по максимуму последних пяти баров, то есть, на уровне 140.47. Это означает, что мы рискуем 271 пипсом. Наша первая цель - удвоенный риск (542 пипса), или уровень 132.34. Первая цель достигнута немного больше месяца спустя, 2 июня 2005. В это время мы перемещаем свой стоп на остающуюся половину позиции в точку безубыточности и планируем выйти из позиции, когда цена поднимется на 10 пипсов выше 50-дневной SMA. Средняя была пробита вверх 30 июня 2005, и мы выходим по 134.21. Общая прибыль сделки составила 448 пипсов.
Когда стратегия не работает
Рисунок 6: Комбо средних и MACD, EUR/GBP
Шаг 1
Цена упала ниже 50 и 100 SMA и MACD только что стала отрицательна, открываемся вниз от 0.6840
Шаг 2
Закрыты по стопу на 0.6860 (-20 пунктов)
Эта стратегия совсем не застрахована от неудач. Как и со многими торгующими по тренду стратегиями, она лучше всего работает на трендовых валютах. Поэтому по ней трудно работать на валютах, которые обычно двигаются в диапазоне, как EUR/GBP.
Рисунок 6 показывает пример неудачи стратегии. Цена EUR/GBP пробивается на 10 пипсов ниже 50- и 100-часовых SMA 7 марта 2006. MACD в это время отрицательна, таким образом, мы открываемся в короткую на 10 пипсов ниже средней, по 0.6840. Стоп размещен по максимуму последних пяти баров, то есть, на уровне 0.6860. Значит, наш риск составляет 20 пипсов, а первый уровень взятия прибыли равен удвоенному риску, или 0.6800.
EUR/GBP продолжает падать, но не достаточно для того, чтобы достигнуть нашего уровня взятия прибыли. Движение валютной пары, в конечном счете, разворачивается и цена идет выше 50-часовой SMA на 0.6839. Разворот приводит к срабатыванию стопа на 0.6860, а мы теряем на этой сделке 20 пипсов.
Вывод
Стратегия "Комбо средних и MACD" может помочь Вам войти по тренду в самое выгодное время. Однако, трейдеры, работающие по этой стратегии, должны убедиться, что они применяют ее только на тех парах валют, которые, преимущественно двигаются трендами. Эта стратегия особенно хорошо работает на основных валютных парах, а не на кроссах. Трейдерам следует также проверять силу пробоя средней в точке входа. В неудавшейся сделке, показанной на Рисунке 6, если бы мы посмотрели на индекс направления (ADX), то увидели бы, что ADX тогда был очень низок, указывая, что пробой, по всей вероятности, не имеет достаточного импульса для продолжения хода.
Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В этой статье мы рассмотрим стратегию, которая поможет Вам войти в тренд в нужное время, причем с указанием четких уровней входа и выхода. Эту стратегию называют "Комбо средних и MACD".
Описание
Стратегия MACD включает в свой сетап две средних (MA):
• 50-периодная простая скользящая средняя (SMA) - Сигнальная линия для обозначения входа в сделку.
• 100 SMA - Дает ясный сигнал тренда.
На самом деле, период времени SMA зависит от графика, который Вы используете. Эта стратегия лучше всего работает на часовых и дневных графиках. Основная предпосылка стратегии - покупать или продавать следует только тогда, когда цена пересекает скользящую среднюю в направлении тренда.
Правила длинной сделки
1. Ждем, пока валюта не будет торговаться выше и 50 SMA, и 100 SMA.
2. Как только цена поднимется выше ближайшей SMA на 10 или больше пипсов, открываемся вверх, но только если MACD стала положительной в течение последних пяти баров, иначе ждем следующего сигнала MACD.
3. Ставим начальный стоп-лосс под минимумом последних пяти баров.
4. Закрываем половину позиции на расстоянии удвоенного риска и тут же передвигаем стоп в точку безубыточности.
5. Закрываем вторую половину, если цена упадет на 10 пипсов ниже 50 SMA.
Правила короткой сделки
1. Ждем, пока валюта не будет торговаться ниже и 50 SMA, и 100 SMA.
2. Как только цена упадет ниже ближайшей SMA на 10 или больше пипсов, открываемся вниз, но только если MACD стала отрицательной в течение последних пяти баров, иначе ждем следующего сигнала MACD.
3. Ставим начальный стоп-лосс над максимумом последних пяти баров.
4. Закрываем половину позиции на расстоянии удвоенного риска и тут же передвигаем стоп в точку безубыточности.
5. Закрываем вторую половину, если цена поднимется на 10 пипсов выше 50 SMA.
Не открываем сделок, когда цена торгуется между 50 SMA и 100 SMA.
Длинные сделки
Рисунок 1: Комбо средних и MACD, EUR/USD
Шаг 1
Цена поднялась выше 50 и 100 SMA, но MACD уже давно положительна
Шаг 2
MACD вернулась в положительную зону, открываемся вверх от 1.1945
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 1.2001, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем вторую половину позиции по 1.2165
Наш первый пример на Рисунке 1 - это часовой график EUR/USD на. Позиция открыта 13 марта 2006 года, когда цена поднялась и выше 50-часовой SMA, и выше 100-часовой SMA. Однако, мы открылись не сразу, потому что MACD перешла в верхнюю половину раньше, чем пять баров назад, значит, чтобы войти, нам надо подождать второго пересечения MACD наверх. Причина, по которой мы придерживаемся этого правила, состоит в том, что мы не хотим покупать, когда импульс вверх уже некоторое время сущестует и может, поэтому, вот-вот истощиться. Второй сигнал к открытию поступает спустя несколько часов, на уровне 1.1945. Мы входим в позицию и размещаем первоначальный стоп-лосс на уровне минимума за пять последних баров перед входом, то есть 1.1917. Наша первая цель равна удвоенным 28 пипсам риска (1.1945-1.1917) или 56 пипсам, значит, уровень цели составляет 1.2001. Эта цель была достигнута в 11 утра на следующий день. Затем мы перемещаем стоп в точку безубыточности и планируем выйти из второй половины позиции, когда цена упадет на 10 пипсов ниже 50-часовой SMA. Это случилось 20 марта 2006, в 10 утра, когда на уровне 1.2165 была закрыта вторая половина позиции, с общей прибылью от сделки в 138 пипсов.
Положительные и отрицательные колебания
Рисунок 2
Пересечение средних дает ложный сигнал на продажу, поскольку MACD стала положительной
Почему мы не можем торговать только по переходу MACD из положительной зоны в отрицательную и обратно? Вы можете видеть на графике EUR/USD на Рисунке 2, что между 13 марта и 15 марта 2006 года происходили многократные колебания вверх и вниз. Однако, большая часть сигналов вниз и даже некоторые из сигналов вверх, будучи взятыми, были бы выбиты по стопу еще до того, как показали сколько нибудь значимую прибыль.
Почему мы не можем торговать только по пересечению скользящих средних, без MACD? Посмотрите на Рисунок 2. Если бы мы приняли сигнал пересечения средних вниз, когда MACD был положителен, сделка получилась бы проигрышной.
Рисунок 3: Комбо средних и MACD, USD/JPY
Шаг 1
Цена поднялась выше 50 и 100 SMA и MACD только что стала положительна, открываемся вверх от 110.95
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 114.89, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 117.43 (+648 пунктов)
Следующий пример, показанный на Рисунке 3, демонстрирует USD/JPY на дневном периоде времени. Сделка открывается 16 сентября 2005 года, когда цена поднимается и выше 50-дневной, и выше 100-дневной SMA. Мы сразу принимаем сигнал, потому что MACD стала положительной в пределах пяти баров, давая нам уровень входа приблизительно на 110.95. Мы размещаем первоначальный стоп-лосс на минимуме последних пяти баров - по 108.98 и наша первая цель равна удвоенному риску, то есть 114.89. Цена остигла этого уровня тремя неделями позже, 13 октября 2005, когда мы перемещаем свой стоп в точку в безубыточности и планируем закрыть вторую половину позиции, когда цена опустится на 10 пипсов ниже 50-дневной SMA. Это происходит 14 декабря 2005, на уровне 117.43, что принесло нам 521 пипс общей прибыли по сделке.
Работая по дневным графикам, следует иметь в виду, что, хотя прибыль может быть большей, риск здесь также выше. Наш стоп-лосс располагался на расстоянии 200 пипсов от нашего входа. Конечно, и прибыль составила 521 пипс, а это больше, чем в два раза превышало риск. Кроме того, трейдеры, использующие дневные графики для поиска сетапов, должны быть намного более терпеливыми, потому что позиция может оставаться открытой в течение многих месяцев.
Короткие сделки
Рисунок 4: Комбо средних и MACD, AUD/USD
Шаг 1
Цена упала ниже 50 и 100 SMA и MACD только что стала отрицательна, открываемся вниз от 0.7349
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 0.7295, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 0.7193 (+156 пунктов)
Разбирая сделки вниз, мы посмотрим на AUD/USD на часовых графиках за 16 марта 2006 года. Пара валют сначала торгуется между 50- и 100-часовыми SMA. Мы ждем, пока цена не опустится и ниже 50-, и ниже 100-часовой средней, а затем проверяем, стала ли MACD отрицательной меньше пяти баров назад. Мы видим, что это было именно так, поэтому открываем короткую сделку, когда цена опускается на 10 пипсов ниже ближайшей SMA, которой в данном случае является 100-часовая SMA. Наша цена входа составила 0.7349. Первоначальный стоп-лосс размещается по максимуму последних пяти баров, то есть, по 0.7376. Значит, наш начальный риск составляет 27 пипсов. Наша первая цель равна удвоенному риску, значит, это уровень 0.7295. Цель оказывается достигнутой семь часов спустя, когда мы перемещаем свой стоп на вторую половину в точку безубыточности и планируем выйти из сделки, когда цена поднимется на 10 пипсов выше 50-часовой SMA. Это случилось 22 марта 2006, когда цена достигла 0.7193, а мы заработали на этой сделке, в общей сложности, 105 пипсов. Это, несомненно, привлекательная отдача, учитывая тот факт, что мы рисковали всего 27 пипсами.
Рисунок 5: Комбо средних и MACD, EUR/JPY
Шаг 1
Цена упала ниже 50 и 100 SMA и MACD только что стала отрицательна, открываемся вниз от 137.76
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 132.34, передвигаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 134.21 (+355 пунктов)
Говоря о дневных графиках, рассмотрим другой пример короткой сделки по EUR/JPY, показанный на Рисунке 5. Как видите, дата дневных примеров отодвигается все дальше назад, потому что, как только сформируется ясный тренд, он может длиться в течение долгого времени. Если бы это было не так, то валюта просто работала бы по сценарию канала, когда цены колебались бы между двумя скользящими средними.
25 апреля 2005 года мы увидели, что пара EUR/JPY опустилась ниже и 50-дневной, и 100-дневной SMA. Мы проверяем, что MACD также отрицательна, а это подтверждает, что импульс направлен вниз. Мы открываем короткую позицию на 10 пипсов ниже ближайшей средней (100-дневной SMA) или по 137.76. Начальный стоп-лосс помещается по максимуму последних пяти баров, то есть, на уровне 140.47. Это означает, что мы рискуем 271 пипсом. Наша первая цель - удвоенный риск (542 пипса), или уровень 132.34. Первая цель достигнута немного больше месяца спустя, 2 июня 2005. В это время мы перемещаем свой стоп на остающуюся половину позиции в точку безубыточности и планируем выйти из позиции, когда цена поднимется на 10 пипсов выше 50-дневной SMA. Средняя была пробита вверх 30 июня 2005, и мы выходим по 134.21. Общая прибыль сделки составила 448 пипсов.
Когда стратегия не работает
Рисунок 6: Комбо средних и MACD, EUR/GBP
Шаг 1
Цена упала ниже 50 и 100 SMA и MACD только что стала отрицательна, открываемся вниз от 0.6840
Шаг 2
Закрыты по стопу на 0.6860 (-20 пунктов)
Эта стратегия совсем не застрахована от неудач. Как и со многими торгующими по тренду стратегиями, она лучше всего работает на трендовых валютах. Поэтому по ней трудно работать на валютах, которые обычно двигаются в диапазоне, как EUR/GBP.
Рисунок 6 показывает пример неудачи стратегии. Цена EUR/GBP пробивается на 10 пипсов ниже 50- и 100-часовых SMA 7 марта 2006. MACD в это время отрицательна, таким образом, мы открываемся в короткую на 10 пипсов ниже средней, по 0.6840. Стоп размещен по максимуму последних пяти баров, то есть, на уровне 0.6860. Значит, наш риск составляет 20 пипсов, а первый уровень взятия прибыли равен удвоенному риску, или 0.6800.
EUR/GBP продолжает падать, но не достаточно для того, чтобы достигнуть нашего уровня взятия прибыли. Движение валютной пары, в конечном счете, разворачивается и цена идет выше 50-часовой SMA на 0.6839. Разворот приводит к срабатыванию стопа на 0.6860, а мы теряем на этой сделке 20 пипсов.
Вывод
Стратегия "Комбо средних и MACD" может помочь Вам войти по тренду в самое выгодное время. Однако, трейдеры, работающие по этой стратегии, должны убедиться, что они применяют ее только на тех парах валют, которые, преимущественно двигаются трендами. Эта стратегия особенно хорошо работает на основных валютных парах, а не на кроссах. Трейдерам следует также проверять силу пробоя средней в точке входа. В неудавшейся сделке, показанной на Рисунке 6, если бы мы посмотрели на индекс направления (ADX), то увидели бы, что ADX тогда был очень низок, указывая, что пробой, по всей вероятности, не имеет достаточного импульса для продолжения хода.
Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter