Каждую пятницу я в серебро

Вы, несомненно, слышали об аномалиях фондового рынка, таких как, например, слабость в летние месяцы, о которой говорит известная поговорка «Sell in may and go away».
Помимо таких широко известных феноменов, есть и другие, о которых большинство инвесторов никогда не слышали. Ранее мы уже писали об интересном эффекте смены месяца. Сегодня речь пойдет о драгоценных металлах, а именно о серебре.

Рассмотрим то, как ведут себя цены на серебро по дням недели. На графике ниже представлена среднегодовая динамика серебра с 2000 по 2017 год и среднегодовая доходность в отдельные дни недели за тот же период времени. Расчет для отдельных дней недели производился следующим образом: например, для вторника была взята цена закрытия этого дня и рассчитывалось изменение к уровню закрытия понедельника.

Каждую пятницу я в серебро


Мы видим, что пятница сразу же выделяется на графике. По пятницам серебро росло на 7,32%, что даже сильнее совокупного прироста на 6,38%, если держать в течение всей недели. И измерения проводились по 4585 торговым дням, что свидетельствует о том, что аномалия не случайна.

На следующем графике показаны совокупная общая доходность серебра с 2000 года и в определенные дни недели (2000 год=100 пунктов).



Как показывает диаграмма, синяя линия, изображающая совокупную доходность по пятницам, неуклонно растет на протяжении почти всего 17-летнего периода. В оставшиеся дни недели, наоборот, в течение многих лет наблюдается down-тренд.

Таким образом, этот феномен действительно находит отражение на рынке серебра. Но в торговле целиком на него полагаться все же не стоит.

По материалам Seasonax
Источник http://bcs-express.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=400607 обязательна
Условия использования материалов