Кен Кэлун (Ken Calhoun): Торговля пробоев на основании бычьего флага

Не успели войти в хороший пробой? Продолжение тренда может дать вам второй шанс. Рассмотрим формацию, которая открывает такую возможность.

Если вам когда-либо доводилось упускать вход на пробой в самом начале, то вам может помочь стратегия, позволяющая входить после формирования бычьего флага и присоединиться к продолжению тренда. Описанная ниже стратегия моментумной торговли дает возможность воспользоваться тем, что при сильном восходящем тренде волатильность после отката сохраняется. Не ограничиваясь базовой информацией о бычьем флаге, мы добавим в эту популярную фигуру два дополнительных технических сигнала. Необходимость поиска дополнительных подтверждающих сигналов обусловлена стремлением избежать ложных пробоев, которые происходят достаточно часто. В начале 1990-х, когда я только учился торговать, мои сделки часто закрывались по стоповым ордерам, потому что я искал на графике простые фигуры, которые во многих случаях не работали так, как об этом пишут в книгах по торговле. В результате, я понял, что, прежде чем войти в сделку, полезно получить 1-2 дополнительных технических подтверждающих сигнала (например, повышение объема).

Подтверждение пробоя бычьего флага

Дневной график Southwest Airlines (LUV) на рисунке дает классический пример фигуры бычьего флага. После резкого многодневного пробойного движения, в ходе которого формируется древко флага, следует откат длительностью не менее двух дней с образованием канала, который и называется флагом.

Стратегия свинговой торговли на основании бычьего флага

Кен Кэлун (Ken Calhoun): Торговля пробоев на основании бычьего флага


Сформировался бычий флаг. Повышенный объем и пробой уровня сопротивления служат подтверждением пробойной модели и позволяют оценить возможность для входа. В показанном примере бычьего флага имеет место сильный пробой длительностью не менее трех дней на повышающемся объеме (древко), после которого следует откат не менее двух дней (флаг).

На этом графике, для подтверждения истинности пробоя после формирования флага я использовал предыдущий уровень сопротивления и повышающийся объем. Мы видим, как древко пробило предыдущий уровень сопротивления $60, после чего движение вверх продолжилось. При этом также формируется бычья фигура чашки с уровнем пробоя $60. Еще более важное значение имеет последовательность из трех повышающихся баров объема (с 28 по 30 ноября). Фигура чашки с пробоем предыдущего уровня сопротивления в сочетании с повышением объема существенно повышает шансы на продолжение движения после формирования бычьего флага. Что и произошло.

Пошаговый план действий

Вот как данную пробойную стратегию с использованием бычьего флага можно применять для свинговой торговли на основании дневных свечных графиков за 90 дней (акции из ценового диапазона от $20 до $70):

Шаг 1: Находим график, на котором присутствует сильный пробой с тремя или более днями на повышающемся объеме (древко), после которого следует откат длительностью не менее двух дней (флаг), как на приведенном рисунке.

Шаг 2: Сужаем круг поиска, оставляя лишь те графики, где древко пробивает предыдущий уровень сопротивления после образования бычьей фигуры чашки.

Шаг 3: Уровень начального входа - на $0.50 выше High верхней трендовой линии флага (в нашем примере: $61.50 + 0.50 = $62).

Шаг 4: Как и в других своих свинговых сделках, я применяю начальный стоп-лосс и следящий стоповый ордер величиной $2.00.

Почему этот метод работает

Наличие определенного объема продаж после резкого роста - это хорошо для торговли пробоев, так как позволяет визуально оценить силу продавцов. Если после отката в виде флага покупатели возвращаются в пробойное движение, это вселяет хорошую уверенность в том, что покупки продолжатся. Это особенно верно, если цена и объемы растут, что подтверждает силу тренда.

Советы по управлению сделкой

В нашем примере, начальный стоповый ордер величиной $2.00 будет находиться вблизи уровня $60 - как раз в самом низу бычьего флага. На других графиках такого совпадения может не быть. Цена, которая покажет неправильность такой сделки, - это пробой уровня поддержки под Low флага. Поэтому можно использовать меньшее из двух значений: два доллара или нижняя граница флага. Если фигура бычьего флага успешно сработает, можно, как и при других свинговых сделках, наращивать прибыльную позицию через каждые $2.00. В нашем примере, дополнительные входы можно было совершать на уровнях $62, $64 и $66. Продолжение движения с формированием бычьего флага лучше всего работает на трендовых графиках, давая четкие торговые сигналы для начального и дополнительного входа.
Источник / https://utmagazine.ru/posts/21935-ken-kelun-ken-calhoun-torgovlya-proboev-na-osnovanii-bychego-flaga
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=401172 обязательна
Условия использования материалов