28 января 2009
Все трейдеры ищут Святой Грааль на все случаи жизни. Сомневаюсь, что такой существует. Однако, испробовав за 65 лет моей жизни, все известные индикаторы и осцилляторы, могу твердо сказать, в трейдинге есть нечто напоминающее Святой Грааль. Речь идет об Индексе товарного канала или CCI.
Это самый лучший опережающий моментум-индикатор, который мне приходилось встречать в своей жизни. В данной статье я приведу несколько примеров использования этого восхитительного индикатора в дей-трейдинге, которым я зарабатываю себе на жизнь. О секрете использования CCI мне рассказал один опытный трейдер, с которым меня свела судьба на жизненном пути.
CCI помогает мне определить уровни перепроданности и перекупленности по акции на 5-минтнуых графиках, когда я скальпирую и тем самым подсказывает, когда акция сформировала дно или вершину. На используемом мною индикаторе 5 линий – нулевая или центровая линия, линия +100, линия +250, линия -100, линия -250. Когда индикатор достигает экстремальных максимумов или минимумов около 250 или 250, они оказывает на то, что цена близка к развороту. Давайте назовем это «Сигналом тревоги».
После того как в марте 2003 года рынок достиг минимумов при больших объемах сделок, он, вот уже в течение трех лет, находится в стадии технического восстановления. Конечно же, в этот период тоже имели место коррекции, однако в целом рынок шел все выше и выше. Когда рынок находится в восходящем тренде, я покупаю на внутредневных минимумах, поскольку фонды продолжают инвестировать все большие суммы в рынок каждый месяц. Посмотрев на предлагаемые графики, вы увидите, что котировки акций падали на внутредневных временных диапазонах, только затем, чтобы восстановиться в цене, поскольку продавцы не желали продавать акции.
CCI и данные по объему торгов могут быть использованы в качестве инструмента для выделения сетапов и определения уровней входа на рынке. Давайте посмотрим, как я это делаю.
Рисунок 1. AAPL
На рисунке 1 видно несколько хороших признаков удачной сделки на 5-минутном графике. Во-первых, обратите внимание на мощный шип вниз на графике CCI под уровень -250. Затем последовало резкое снижение объема торгов, так как силы продавцов истощились.
Наконец, на графике видна дивергенция между ценой и индикатором. Цена формирует новый минимум, тогда как индикатор новый более высокий минимум.
Вы можете покупать на 2-м красном баре около минимумов или на следующем голубом баре, зарабатывая деньги на развороте.
Рисунок 2. AAPL
На следующей день акции AAPL резко пошли вверх после формирования бычьей дивергенции по CCI. На графике акции сформировалась растущая изгородь. Индикатор достиг +250, после чего цена пошла вниз. Очень легко было открыть короткую позицию под ЕМА 20 около 14:30.
Рисунок 3. RMBS.
На этом графике прекрасная картинка того, что я называю «бычьей дивергенцией» по CCI. В 13:30 акция сформировала более низкий минимум на ценовом графике, в это же время индикатор сформировал более высокий минимум, указав на то, что потенциал продавцов уменьшился.
Откат вверх действительно произошел.
Рисунок 4. ES, фьючерс E-mini
На графике показана падающая изгородь. Большинство таких паттернов рано или поздно совершают пробой верх. Дополнительными показателями такого пробоя являются колебания объема и CCI. Черная линия на графике это 200 ЕМА. Покупаем при ее пробое вверх. Это отличный длительный скальп. Очень мощный сетап.
Рисунок 5. ES, фьючерс E-mini
На графике растущая изгородь – медвежий паттерн с четкой медвежьей дивергенцией по ССI. Цена формирует более высокий максимум, тогда как индикатор более низкий максимум. При пробое фьючерсом линии тренда наступает отличный момент для открытия короткой позиции.
Рисунок 6 SNDK, дневной график.
Аналогичную тактику можно использовать и на дневных графиках. На предлагаемом графике сигналом для открытия длинной позиции служит пробой вверх 20 ЕМА с одновременным пробоем вверх нулевой линии на графике индикатора.
Посмотрите, какое сильное движение последовало за этими событиями.
В заключение, я рекомендовал бы сначала испробовать эту торговую тактику на бумаге. Научитесь распознавать паттерны, проанализируйте, что происходит после них. Эта рутина поможет вам в дальнейшем сэкономить большие деньги, когда вы научитесь понимать, что вам говорят графики и индикаторы.
Jerry Olson
© http://www.trade2win.com/knowledge/articles/general_articles/redundant-repeatable-chart-patterns/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Это самый лучший опережающий моментум-индикатор, который мне приходилось встречать в своей жизни. В данной статье я приведу несколько примеров использования этого восхитительного индикатора в дей-трейдинге, которым я зарабатываю себе на жизнь. О секрете использования CCI мне рассказал один опытный трейдер, с которым меня свела судьба на жизненном пути.
CCI помогает мне определить уровни перепроданности и перекупленности по акции на 5-минтнуых графиках, когда я скальпирую и тем самым подсказывает, когда акция сформировала дно или вершину. На используемом мною индикаторе 5 линий – нулевая или центровая линия, линия +100, линия +250, линия -100, линия -250. Когда индикатор достигает экстремальных максимумов или минимумов около 250 или 250, они оказывает на то, что цена близка к развороту. Давайте назовем это «Сигналом тревоги».
После того как в марте 2003 года рынок достиг минимумов при больших объемах сделок, он, вот уже в течение трех лет, находится в стадии технического восстановления. Конечно же, в этот период тоже имели место коррекции, однако в целом рынок шел все выше и выше. Когда рынок находится в восходящем тренде, я покупаю на внутредневных минимумах, поскольку фонды продолжают инвестировать все большие суммы в рынок каждый месяц. Посмотрев на предлагаемые графики, вы увидите, что котировки акций падали на внутредневных временных диапазонах, только затем, чтобы восстановиться в цене, поскольку продавцы не желали продавать акции.
CCI и данные по объему торгов могут быть использованы в качестве инструмента для выделения сетапов и определения уровней входа на рынке. Давайте посмотрим, как я это делаю.
Рисунок 1. AAPL
На рисунке 1 видно несколько хороших признаков удачной сделки на 5-минутном графике. Во-первых, обратите внимание на мощный шип вниз на графике CCI под уровень -250. Затем последовало резкое снижение объема торгов, так как силы продавцов истощились.
Наконец, на графике видна дивергенция между ценой и индикатором. Цена формирует новый минимум, тогда как индикатор новый более высокий минимум.
Вы можете покупать на 2-м красном баре около минимумов или на следующем голубом баре, зарабатывая деньги на развороте.
Рисунок 2. AAPL
На следующей день акции AAPL резко пошли вверх после формирования бычьей дивергенции по CCI. На графике акции сформировалась растущая изгородь. Индикатор достиг +250, после чего цена пошла вниз. Очень легко было открыть короткую позицию под ЕМА 20 около 14:30.
Рисунок 3. RMBS.
На этом графике прекрасная картинка того, что я называю «бычьей дивергенцией» по CCI. В 13:30 акция сформировала более низкий минимум на ценовом графике, в это же время индикатор сформировал более высокий минимум, указав на то, что потенциал продавцов уменьшился.
Откат вверх действительно произошел.
Рисунок 4. ES, фьючерс E-mini
На графике показана падающая изгородь. Большинство таких паттернов рано или поздно совершают пробой верх. Дополнительными показателями такого пробоя являются колебания объема и CCI. Черная линия на графике это 200 ЕМА. Покупаем при ее пробое вверх. Это отличный длительный скальп. Очень мощный сетап.
Рисунок 5. ES, фьючерс E-mini
На графике растущая изгородь – медвежий паттерн с четкой медвежьей дивергенцией по ССI. Цена формирует более высокий максимум, тогда как индикатор более низкий максимум. При пробое фьючерсом линии тренда наступает отличный момент для открытия короткой позиции.
Рисунок 6 SNDK, дневной график.
Аналогичную тактику можно использовать и на дневных графиках. На предлагаемом графике сигналом для открытия длинной позиции служит пробой вверх 20 ЕМА с одновременным пробоем вверх нулевой линии на графике индикатора.
Посмотрите, какое сильное движение последовало за этими событиями.
В заключение, я рекомендовал бы сначала испробовать эту торговую тактику на бумаге. Научитесь распознавать паттерны, проанализируйте, что происходит после них. Эта рутина поможет вам в дальнейшем сэкономить большие деньги, когда вы научитесь понимать, что вам говорят графики и индикаторы.
Jerry Olson
© http://www.trade2win.com/knowledge/articles/general_articles/redundant-repeatable-chart-patterns/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter