28 января 2009
Удаление шума из данных - один из самых важных аспектов активной торговли. Используя методы удаления шума, трейдеры могут избежать ложных сигналов и получить более четкую картину тренда в целом. Здесь рассмотрим различные методы удаления рыночного шума и покажем Вам, как их можно применять для увеличения прибыли.
Что такое рыночный шум? Рыночный шум - это просто все те ценовые данные, которые искажают картину основного тренда. Он, главным образом, включает в себя небольшие коррекции и внутридневную волатильность. Чтобы лучше усвоить это понятие, давайте рассмотрим два графика - один с шумом, другой - с удаленным шумом:
До удаления шума:
Рисунок 1
После удаления шума:
Рисунок 2
Обратите внимание, что на Рисунке 2 не осталось ни одной области, где было бы трудно распознать тренд, тогда как на Рисунке 1 часто в течение нескольких дней затруднительно определить, изменился ли тренд. Техника, использованная на этом графике, называется усреднением - текущие значения свечей являются средними с учетом предшествующих значений, что создает более гладкий тренд. Именно это - цель удаления шума: прояснить направление и силу тренда.
Давайте рассмотрим, как мы можем выявить и объединить эти два фактора, чтобы создать надежные и легкие для восприятия графики.
Выделение направления тренда
Выделение направления тренда лучше всего проводить с помощью специализированных графиков, предназначенных для устранения незначительных коррекций и отклонений, показывающих только большие тренды. Некоторые из графиков (такие как Рисунок 2 выше) просто усредняют цены, чтобы создать более гладкий график, в то время как другие обновляют график целиком, оставляя во внимание только трендовые движения.
Графики Renko
Один из примеров графика, на котором остались только трендовые движения - график Ренко, названный так от японского слова "renga", что значит "кирпич". На графиках Ренко рисуются тренды цены, но игнорируется время.
Они создаются простым процессом из трех шагов:
1. Выберите размер кирпича. Это просто минимальное изменение цены, требуемое для появления нового кирпича.
2. Сравните закрытие нынешнего дня с максимумом и минимумом предыдущего кирпича.
3. Если цена закрытия выше или ниже чем вершина (основание) предыдущего кирпича по крайней мере на размер одного кирпича, то один или более кирпичей добавляются в следующей колонке в соответствующем направлении.
Взглянем на пример:
Рисунок 3
Как видите, на этих графиках намного легче идентифицировать тренды, чем на традиционных свечах. Дальнейшее уменьшение шума может производиться увеличением размера кирпичей; однако, одновременно вырастет и волатильность внутри тренда - убедитесь, что у Вас хватит средств противостоять этой волатильности.
В целом, графики Ренко дают нам превосходный способ выделить тренды, но они не предоставляют возможность определить силу тренда иначе, как просто взглянув на длину тренда, что может ввести в заблуждение.
Графики Heikin-Ashi
Второй тип графика, который может использоваться для удаления шума - Heikin-Ashi. Эти графики используют стратегию, подобную приведенной на графиках рисунков 1 и 2: они подмняют значение текущей свечи на среднее число прошлых свечей, чтобы создать более гладкий тренд. В результате этого процесса создаются намного более гладкие ценовые паттерны, которые гораздо легче распознавать.
Эти графики чаще всего используются для удаления рыночного шума - их легко комбинировать с другими индикаторами, потому что они не игнорируют время. Кроме того, они еще и сглаживают индикатор, так как свечи используются в качестве входов индикатора. Это также проясняет показания индикатора.
Графики Kagi
Графики Kagi предназначены для демонстрации спроса и предложения с помощью тонких и толстых линий. Новая линия создается, когда появляется новый максимум или минимум. Выделяя максимумы и минимумы, легче увидеть большие тренды.
Вот пример:
Рисунок 4
Эти графики также хорошо подходят для удаления шума, но они не могут показать нам силу тренда, кроме как измерением длины движения.
Определение силы тренда
Лучше всего измерять силу тренда с помощью индикаторов. Мы возьмем самый популярный индикатор - индекс направленного движения (DMI) - и его производную, средний индекс направленного движения (ADX).
DMI наиболее широко используется в качестве индикатора силы тренда. Этот индикатор разделен на две части: +DI и -DI.
Индикатор ADX - это просто средняя от двух DMI (+/-), выделенная в отдельную линию, которая может использоваться для быстрого определения, находится цена в тренде или нет.
Давайте посмотрим, как все это может нам помочь:
Рисунок 5
Как видите, наклон возрастает, когда тренд усиливается и снижается, когда тренд ослабевает. Как правило, ADX отслеживает диапазон из 14 свечей, с ключевыми уровнями 20 и 40. Если ADX поднимается выше 20, это указывает на начало нового тренда. Если же он повышается за 40, это означает, что тренд, скорее всего, подходит к концу. Как Вы можете видеть на Рисунке 5, это достаточно несложно распознать.
Создание рабочей стратегии
Хотя ADX, похоже, достаточно хорошо работает самостоятельно, изменчивость рынка может приводить и к ложным сигналам. Однако, если этот индикатор объединить с типами графика, выдвигающими на первый план тренды, становится намного легче идентифицировать прибыльные возможности.
Использовать комбинированный анализ столь же просто, как определить, совпадает ли настроение графика с настроением индикатора. Поэтому, если Вы используете Heikin-Ashi и ADX, просто проверьте, видно ли на графике направление тренда, а затем посмотрите на силу тренда, которую показывает ADX. Если оба показателя говорят Вам о наличии сильного тренда, стоит открыть позицию.
Вот пример:
Рисунок 6
Здесь мы можем видеть, как тренды сглаживаются с помощью методов усреднения (типа Heikin-Ashi) и подтверждаются с помощью индикаторов (типа ADX). Это дает нам ясную и надежную картину текущей рыночной ситуации, без какого-либо ненужного хаоса (рыночного шума).
Вывод
Как видите, используя методы удаления шума, проводить анализ графика намного легче. Умение быстро и точно определять местонахождение и силу трендов может помочь Вам избежать дорогостоящих ложных сигналов и других ошибок.
Justin Kuepper
© Investopedia
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Что такое рыночный шум? Рыночный шум - это просто все те ценовые данные, которые искажают картину основного тренда. Он, главным образом, включает в себя небольшие коррекции и внутридневную волатильность. Чтобы лучше усвоить это понятие, давайте рассмотрим два графика - один с шумом, другой - с удаленным шумом:
До удаления шума:
Рисунок 1
После удаления шума:
Рисунок 2
Обратите внимание, что на Рисунке 2 не осталось ни одной области, где было бы трудно распознать тренд, тогда как на Рисунке 1 часто в течение нескольких дней затруднительно определить, изменился ли тренд. Техника, использованная на этом графике, называется усреднением - текущие значения свечей являются средними с учетом предшествующих значений, что создает более гладкий тренд. Именно это - цель удаления шума: прояснить направление и силу тренда.
Давайте рассмотрим, как мы можем выявить и объединить эти два фактора, чтобы создать надежные и легкие для восприятия графики.
Выделение направления тренда
Выделение направления тренда лучше всего проводить с помощью специализированных графиков, предназначенных для устранения незначительных коррекций и отклонений, показывающих только большие тренды. Некоторые из графиков (такие как Рисунок 2 выше) просто усредняют цены, чтобы создать более гладкий график, в то время как другие обновляют график целиком, оставляя во внимание только трендовые движения.
Графики Renko
Один из примеров графика, на котором остались только трендовые движения - график Ренко, названный так от японского слова "renga", что значит "кирпич". На графиках Ренко рисуются тренды цены, но игнорируется время.
Они создаются простым процессом из трех шагов:
1. Выберите размер кирпича. Это просто минимальное изменение цены, требуемое для появления нового кирпича.
2. Сравните закрытие нынешнего дня с максимумом и минимумом предыдущего кирпича.
3. Если цена закрытия выше или ниже чем вершина (основание) предыдущего кирпича по крайней мере на размер одного кирпича, то один или более кирпичей добавляются в следующей колонке в соответствующем направлении.
Взглянем на пример:
Рисунок 3
Как видите, на этих графиках намного легче идентифицировать тренды, чем на традиционных свечах. Дальнейшее уменьшение шума может производиться увеличением размера кирпичей; однако, одновременно вырастет и волатильность внутри тренда - убедитесь, что у Вас хватит средств противостоять этой волатильности.
В целом, графики Ренко дают нам превосходный способ выделить тренды, но они не предоставляют возможность определить силу тренда иначе, как просто взглянув на длину тренда, что может ввести в заблуждение.
Графики Heikin-Ashi
Второй тип графика, который может использоваться для удаления шума - Heikin-Ashi. Эти графики используют стратегию, подобную приведенной на графиках рисунков 1 и 2: они подмняют значение текущей свечи на среднее число прошлых свечей, чтобы создать более гладкий тренд. В результате этого процесса создаются намного более гладкие ценовые паттерны, которые гораздо легче распознавать.
Эти графики чаще всего используются для удаления рыночного шума - их легко комбинировать с другими индикаторами, потому что они не игнорируют время. Кроме того, они еще и сглаживают индикатор, так как свечи используются в качестве входов индикатора. Это также проясняет показания индикатора.
Графики Kagi
Графики Kagi предназначены для демонстрации спроса и предложения с помощью тонких и толстых линий. Новая линия создается, когда появляется новый максимум или минимум. Выделяя максимумы и минимумы, легче увидеть большие тренды.
Вот пример:
Рисунок 4
Эти графики также хорошо подходят для удаления шума, но они не могут показать нам силу тренда, кроме как измерением длины движения.
Определение силы тренда
Лучше всего измерять силу тренда с помощью индикаторов. Мы возьмем самый популярный индикатор - индекс направленного движения (DMI) - и его производную, средний индекс направленного движения (ADX).
DMI наиболее широко используется в качестве индикатора силы тренда. Этот индикатор разделен на две части: +DI и -DI.
Индикатор ADX - это просто средняя от двух DMI (+/-), выделенная в отдельную линию, которая может использоваться для быстрого определения, находится цена в тренде или нет.
Давайте посмотрим, как все это может нам помочь:
Рисунок 5
Как видите, наклон возрастает, когда тренд усиливается и снижается, когда тренд ослабевает. Как правило, ADX отслеживает диапазон из 14 свечей, с ключевыми уровнями 20 и 40. Если ADX поднимается выше 20, это указывает на начало нового тренда. Если же он повышается за 40, это означает, что тренд, скорее всего, подходит к концу. Как Вы можете видеть на Рисунке 5, это достаточно несложно распознать.
Создание рабочей стратегии
Хотя ADX, похоже, достаточно хорошо работает самостоятельно, изменчивость рынка может приводить и к ложным сигналам. Однако, если этот индикатор объединить с типами графика, выдвигающими на первый план тренды, становится намного легче идентифицировать прибыльные возможности.
Использовать комбинированный анализ столь же просто, как определить, совпадает ли настроение графика с настроением индикатора. Поэтому, если Вы используете Heikin-Ashi и ADX, просто проверьте, видно ли на графике направление тренда, а затем посмотрите на силу тренда, которую показывает ADX. Если оба показателя говорят Вам о наличии сильного тренда, стоит открыть позицию.
Вот пример:
Рисунок 6
Здесь мы можем видеть, как тренды сглаживаются с помощью методов усреднения (типа Heikin-Ashi) и подтверждаются с помощью индикаторов (типа ADX). Это дает нам ясную и надежную картину текущей рыночной ситуации, без какого-либо ненужного хаоса (рыночного шума).
Вывод
Как видите, используя методы удаления шума, проводить анализ графика намного легче. Умение быстро и точно определять местонахождение и силу трендов может помочь Вам избежать дорогостоящих ложных сигналов и других ошибок.
Justin Kuepper
© Investopedia
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter