31 января 2009
В статье продолжена тема построения унифицированных линий тренда, которая рассматривалась здесь
Линии тренда используют все трейдеры. Общим местом является начинать технический анализ графиков с построения линий тренда. Проблема заключается в том, что трейдеры зачастую очень субъективны в этом процессе. Два разных трейдера, получив одну и ту же информацию, нарисуют две разных линии тренда. Однако далеко не все линии тренда являются правильными. На самом деле верной является только одна из них.
Осуществив весьма интересное исследование, я открыл эффективный метод определения точек важных для верного конструирования трендовых линий. Если вы прочтете и освоите эту методику, то анализ по трендовым линиям перестанет быть субъективным. Он станет полностью механическим. Вы поймете, что пробои тредновых линий могут быть точно определены, а ценовые проекции легко вычислены.
Спрос и предложение создают движения цены. В частности, если предложение превосходит спрос, то цена падает, наоборот, если спрос превосходит предложение, то цена растет. Эта базовая экономическая теория принимается всеми трейдерами, и именно она стоит в основе всех рыночных движений. Для того, чтобы проиллюстрировать эту теорию мы проводим восходящую линию, которая представляет собой спрос, и нисходящую линию, которая представляет собой предложение. Однако вся трудность в конструировании линий тренда становится очевидной, когда речь заходит о выборе точек, которые необходимо соединить для получения линии. Человеку свойственно сомневаться. И, как и во многих других аспектах трейдинга, здесь трейдеры начинают размышлять над тем, какие точки выбрать.
Первую ключевую ошибку мы делаем, когда допускаем, что линии тренда работают из прошлого в настоящее, другими словами, из левой части графика в правую. Это неверно, поскольку последние движения цены более важны, чем исторические колебания. Кроме того, валютный рынок это самый динамичный рынок в мире, он меняется и колеблется постоянно. Наш подход может показаться весьма неортодоксальным и даже странным, но на самом деле попытки провести линию из прошлого в настоящее – это ошибка номер один, которую допускают большинство трейдеров. Еще детьми мы привыкли читать все слева направо. Когда мы рисуем линии тренда, мы должны научиться, как японцы, читать справа налево. Создание линий тренда требует внимания к деталям и точности, однако мало кто грешит таким подходом. Наоборот, многие трейдеры, не надеясь на свои силы, создают множество линий тренда, надеясь, что хоть одна из них сработает.
Первый шаг на пути к построению линии тренда заключается в выборе двух точек, через которые и будет проведена линия. Как было отмечено выше, в этом процессе мы должны научиться читать как японцы справа налево. В данной статье пойдет речь об анализе трендовых линий на 4-часовых графиках. Проанализировав все возможные временные диапазоны, я пришел к выводу, что именно этот диапазон является оптимальным. На 4-часовой диапазоне генерируется меньше пробоев, чем на любом другом временном диапазоне. Кроме того, он позволяет наиболее точно вычислять ценовые проекции.
Чтобы создать линию тренда, надо определить на графике две точки, через которые эта линия будет проведена. В данном примере мы будем говорить про линию спроса (восходящую линию тренда). Восходящая линия тренда строится, когда спрос превышает предложение. Отсюда и произошло второе название этой линии – линия спроса. При выборе точек для создания линии спроса мы концентрируемся на точках поддержки. Истинные точки поддержки образуются только на тех свечах, чей минимум ниже минимумов двух предшествующих и двух последующих свечей. На приведенных ниже графиках видно, как строить линии поддержки.
График 1
На графике 1 я отметил две точки, которые будут использованы для построения линии спроса. Помните, что для построения наших линий тренда используются только две точки. Обратите внимание на то, что именно правая точка поддержка отмечена как «точка №1». Мы читаем графики справа налево. Чтобы найти вторую точку, просматриваем график налево в поисках свечи, чей минимум является минимумом поддержки. Т.е. минимумы двух предшествующих свечей и двух последующих свечей не должны быть ниже этого минимума.
График 2
Точки соединяются, и мы получаем линию тренда (рисунок 2). Теперь, когда линия тренда создана, наш следующий шаг заключается в том, чтобы рассчитать целевой ориентир движения на случай пробоя линии тренда при открытии свечи на 4-часовом графике. Обратите внимание, что я говорю только об открытии свечи, поскольку исключительно открытие необходимо для создания ценовой проекции. Ценовая проекция создается следующим образом: вы берете самый высокий максимум, сформированный над линией спроса, и маркируете его вертикальной линией, как отмечено на рисунке 3.
График 3
Затем надо провести горизонтальную линию через точку пересечения вертикальной линии, построенной от самого высокого максимума, как отмечено выше, и линии тренда. Это кажется сложным на первый взгляд, но, посмотрев на рисунок 4, вы увидите, что ничего сложного в этом нет.
График 4
Теперь обратите внимание на два значения, которые мы получили в точках пересечения. Первым значением является самый высокий максимум (1.9146), вторым точка пересечения вертикальной линии, проведенной от максимума, и линии тренда (1.8960). Вычитаем из первого числа второе. В результате получаем 0.0186.
Мы получили 186 пипсов. Это число и является нашей ценовой проекцией. Последним пунктом в нашем алгоритме будет применение этой самой ценовой проекции. 186 пипсов мы отнимаем от того уровня, когда 4-часовая свеча открылась под линией спроса. Очень важно наловчиться быстро использовать эту технику, так как движение цены при пробое линии спроса может быть очень быстрым, и немало ценных пипсов может быть потеряно.
График 5
Проекцию цены мы делаем при открытии первой свечи, которая открывается под линией спроса (на графике 5 отмечена красной стрелкой). По визуальным причинам данная свеча на графике нарисована закрытой, однако само проектирование должно совершаться немедленно после открытия свечи! Помните: нам не надо ждать закрытия свечи, чтобы сделать вычисления, нам нужно иметь только цену открытия. В приведенном выше примере открытие этой самой свечи под линией спроса произошло по цене 1.9010. Из этого значения мы вычитаем 186 пипсов. В результате получаем 1.8824. Это и есть цель движения цены вниз. Потенциально на сделке мы можем заработать указанные 186 пипсов.
График 6
Красная линия в нижней части графика маркуриует нашу цель движения цены. Потенциальная прибыль равна 186 пипсам. Давайте посмотрим как развивались события уже на следующей свече (график 7)
График 7
Обратите внимание на резкое снижение пары после пробоя линии спроса. Давайте посмотрим, был ли достигнут целевой уровень (график 8)
График 8
Да, целевой ориентир действительно был достигнут. Несмотря на кажущуюся сложность этого метода, на самом деле это очень проста и прибыльная торговая методика. Проекции по линиям тренда дают нам возможность прогнозировать направление движения рынка. В приведенных выше примерах мы обсудили линии спроса и проекции нисходящего движения цены при пробоях линий спроса. В следующей части нашей статьи мы рассмотрим линии предложения и их пробои. Та же самая техника с одинаковой эффективностью может быть использована и при пробоях вверх.
Чтобы создать линию предложения, необходимо найти на графике две точки, через которые и будет проведена линия. Помните, что линия предложения это то же самое, что линия нисходящего тренда. Она появляется на графике, когда предложение превышает спрос. Когда мы выбираем точки для создания линии предложения, мы ищем точки сопротивления. Истинными точками сопротивления формируются на свечах, чей максимум выше максимумов двух предшествующих и последующих свечей. Сначала мы ищем самую правую точку сопротивления на графике. Затем ищем точку слева от нее.
График 9
Соединив две точки, получаем линию предложения.
График 10.
Теперь, когда мы построили линию предложения, мы проводим вертикальную линию через свечу под линией предложения, на которой зарегистрирован самый низкий минимум. После этого переем значения самого низкого минимума под линией предложения и значение, которое соответствует точке пересечения вертикальной линии, проведенной через минимум, и линии предложения.
График 11
Вычислив разницу этих двух значений, получаем ценовую проекцию. В рассмотренном примере, точка пересечения вертикальной линии и линии тренда находится на уровне 141.75. В свою очередь, самый низкий уровень под линией тренда находится на уровне 139.72. Вычитаем из 141.75 – 139.72 = 203 пипса.
Откладываем 203 пипса от уровня открытия свечи, которая отрывается над линией предложения.
График 12
После открытия первой свечи над линией предложения делаем ценовую проекцию вверх, отсчитав 203 пипса. Цель движения цены будет находиться на уровне 143.68.
График 13.
Ждем, пока будет достигнута цель.
© Moneytec.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Линии тренда используют все трейдеры. Общим местом является начинать технический анализ графиков с построения линий тренда. Проблема заключается в том, что трейдеры зачастую очень субъективны в этом процессе. Два разных трейдера, получив одну и ту же информацию, нарисуют две разных линии тренда. Однако далеко не все линии тренда являются правильными. На самом деле верной является только одна из них.
Осуществив весьма интересное исследование, я открыл эффективный метод определения точек важных для верного конструирования трендовых линий. Если вы прочтете и освоите эту методику, то анализ по трендовым линиям перестанет быть субъективным. Он станет полностью механическим. Вы поймете, что пробои тредновых линий могут быть точно определены, а ценовые проекции легко вычислены.
Спрос и предложение создают движения цены. В частности, если предложение превосходит спрос, то цена падает, наоборот, если спрос превосходит предложение, то цена растет. Эта базовая экономическая теория принимается всеми трейдерами, и именно она стоит в основе всех рыночных движений. Для того, чтобы проиллюстрировать эту теорию мы проводим восходящую линию, которая представляет собой спрос, и нисходящую линию, которая представляет собой предложение. Однако вся трудность в конструировании линий тренда становится очевидной, когда речь заходит о выборе точек, которые необходимо соединить для получения линии. Человеку свойственно сомневаться. И, как и во многих других аспектах трейдинга, здесь трейдеры начинают размышлять над тем, какие точки выбрать.
Первую ключевую ошибку мы делаем, когда допускаем, что линии тренда работают из прошлого в настоящее, другими словами, из левой части графика в правую. Это неверно, поскольку последние движения цены более важны, чем исторические колебания. Кроме того, валютный рынок это самый динамичный рынок в мире, он меняется и колеблется постоянно. Наш подход может показаться весьма неортодоксальным и даже странным, но на самом деле попытки провести линию из прошлого в настоящее – это ошибка номер один, которую допускают большинство трейдеров. Еще детьми мы привыкли читать все слева направо. Когда мы рисуем линии тренда, мы должны научиться, как японцы, читать справа налево. Создание линий тренда требует внимания к деталям и точности, однако мало кто грешит таким подходом. Наоборот, многие трейдеры, не надеясь на свои силы, создают множество линий тренда, надеясь, что хоть одна из них сработает.
Первый шаг на пути к построению линии тренда заключается в выборе двух точек, через которые и будет проведена линия. Как было отмечено выше, в этом процессе мы должны научиться читать как японцы справа налево. В данной статье пойдет речь об анализе трендовых линий на 4-часовых графиках. Проанализировав все возможные временные диапазоны, я пришел к выводу, что именно этот диапазон является оптимальным. На 4-часовой диапазоне генерируется меньше пробоев, чем на любом другом временном диапазоне. Кроме того, он позволяет наиболее точно вычислять ценовые проекции.
Чтобы создать линию тренда, надо определить на графике две точки, через которые эта линия будет проведена. В данном примере мы будем говорить про линию спроса (восходящую линию тренда). Восходящая линия тренда строится, когда спрос превышает предложение. Отсюда и произошло второе название этой линии – линия спроса. При выборе точек для создания линии спроса мы концентрируемся на точках поддержки. Истинные точки поддержки образуются только на тех свечах, чей минимум ниже минимумов двух предшествующих и двух последующих свечей. На приведенных ниже графиках видно, как строить линии поддержки.
График 1
На графике 1 я отметил две точки, которые будут использованы для построения линии спроса. Помните, что для построения наших линий тренда используются только две точки. Обратите внимание на то, что именно правая точка поддержка отмечена как «точка №1». Мы читаем графики справа налево. Чтобы найти вторую точку, просматриваем график налево в поисках свечи, чей минимум является минимумом поддержки. Т.е. минимумы двух предшествующих свечей и двух последующих свечей не должны быть ниже этого минимума.
График 2
Точки соединяются, и мы получаем линию тренда (рисунок 2). Теперь, когда линия тренда создана, наш следующий шаг заключается в том, чтобы рассчитать целевой ориентир движения на случай пробоя линии тренда при открытии свечи на 4-часовом графике. Обратите внимание, что я говорю только об открытии свечи, поскольку исключительно открытие необходимо для создания ценовой проекции. Ценовая проекция создается следующим образом: вы берете самый высокий максимум, сформированный над линией спроса, и маркируете его вертикальной линией, как отмечено на рисунке 3.
График 3
Затем надо провести горизонтальную линию через точку пересечения вертикальной линии, построенной от самого высокого максимума, как отмечено выше, и линии тренда. Это кажется сложным на первый взгляд, но, посмотрев на рисунок 4, вы увидите, что ничего сложного в этом нет.
График 4
Теперь обратите внимание на два значения, которые мы получили в точках пересечения. Первым значением является самый высокий максимум (1.9146), вторым точка пересечения вертикальной линии, проведенной от максимума, и линии тренда (1.8960). Вычитаем из первого числа второе. В результате получаем 0.0186.
Мы получили 186 пипсов. Это число и является нашей ценовой проекцией. Последним пунктом в нашем алгоритме будет применение этой самой ценовой проекции. 186 пипсов мы отнимаем от того уровня, когда 4-часовая свеча открылась под линией спроса. Очень важно наловчиться быстро использовать эту технику, так как движение цены при пробое линии спроса может быть очень быстрым, и немало ценных пипсов может быть потеряно.
График 5
Проекцию цены мы делаем при открытии первой свечи, которая открывается под линией спроса (на графике 5 отмечена красной стрелкой). По визуальным причинам данная свеча на графике нарисована закрытой, однако само проектирование должно совершаться немедленно после открытия свечи! Помните: нам не надо ждать закрытия свечи, чтобы сделать вычисления, нам нужно иметь только цену открытия. В приведенном выше примере открытие этой самой свечи под линией спроса произошло по цене 1.9010. Из этого значения мы вычитаем 186 пипсов. В результате получаем 1.8824. Это и есть цель движения цены вниз. Потенциально на сделке мы можем заработать указанные 186 пипсов.
График 6
Красная линия в нижней части графика маркуриует нашу цель движения цены. Потенциальная прибыль равна 186 пипсам. Давайте посмотрим как развивались события уже на следующей свече (график 7)
График 7
Обратите внимание на резкое снижение пары после пробоя линии спроса. Давайте посмотрим, был ли достигнут целевой уровень (график 8)
График 8
Да, целевой ориентир действительно был достигнут. Несмотря на кажущуюся сложность этого метода, на самом деле это очень проста и прибыльная торговая методика. Проекции по линиям тренда дают нам возможность прогнозировать направление движения рынка. В приведенных выше примерах мы обсудили линии спроса и проекции нисходящего движения цены при пробоях линий спроса. В следующей части нашей статьи мы рассмотрим линии предложения и их пробои. Та же самая техника с одинаковой эффективностью может быть использована и при пробоях вверх.
Чтобы создать линию предложения, необходимо найти на графике две точки, через которые и будет проведена линия. Помните, что линия предложения это то же самое, что линия нисходящего тренда. Она появляется на графике, когда предложение превышает спрос. Когда мы выбираем точки для создания линии предложения, мы ищем точки сопротивления. Истинными точками сопротивления формируются на свечах, чей максимум выше максимумов двух предшествующих и последующих свечей. Сначала мы ищем самую правую точку сопротивления на графике. Затем ищем точку слева от нее.
График 9
Соединив две точки, получаем линию предложения.
График 10.
Теперь, когда мы построили линию предложения, мы проводим вертикальную линию через свечу под линией предложения, на которой зарегистрирован самый низкий минимум. После этого переем значения самого низкого минимума под линией предложения и значение, которое соответствует точке пересечения вертикальной линии, проведенной через минимум, и линии предложения.
График 11
Вычислив разницу этих двух значений, получаем ценовую проекцию. В рассмотренном примере, точка пересечения вертикальной линии и линии тренда находится на уровне 141.75. В свою очередь, самый низкий уровень под линией тренда находится на уровне 139.72. Вычитаем из 141.75 – 139.72 = 203 пипса.
Откладываем 203 пипса от уровня открытия свечи, которая отрывается над линией предложения.
График 12
После открытия первой свечи над линией предложения делаем ценовую проекцию вверх, отсчитав 203 пипса. Цель движения цены будет находиться на уровне 143.68.
График 13.
Ждем, пока будет достигнута цель.
© Moneytec.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter