17 июля 2018 Инвесткафе Зарипов Руслан
События и общая обстановка на рынках долга
Агентство по страхованию вкладов передало обязательства банка Советский перед вкладчиками МКБ.
Набсовет Бинбанка одобрил продажу банку Траст пула непрофильных и проблемных активов на сумму около 110 млрд руб., продажа активов будет осуществляться в несколько этапов до конца текущего года.
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ФСК ЕЭС на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Дефолт по облигациям серии 01 (купонная выплата) на прошедшей неделе допустило ООО «Рислэнд».
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду июля составила 6,39% против 6,41% за третью декаду июня
По данным ЦБ, средневзвешенные процентные ставки российских банков (без учета Сбербанка) по кредитам населению на срок более года в мае не изменились по сравнению с апрелем и составили 13,61% годовых.
ЦБ также не будет вводить повышенные коэффициенты риска для кредитов юридическим лицам, участвующим в гособоронзаказе или подпавшим под международные санкции.
Кроме того, из-за ускорения кредитной активности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования регулятор планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по займам в зависимости от их полной стоимости, сделав менее выгодными для банков потребкредиты, особенно дорогие.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26225 с постоянным купоном 7,25% годовых с погашением в 2034 году при спросе 55,66 млрд руб. в объеме 19,99 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 96,17% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,82%, а также ОФЗ серии 26223 с постоянным купоном 6,5% годовых с погашением в 2024 году при спросе 55,60 млрд руб. в объеме 19,99 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 95,72% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,58%. В 2019 году ведомство планирует разместить евробонды на $7 млрд, в том числе на $4 млрд в рамках обмена старых бумаг на новые, обменные операции будут завершены, и в 2020-2021 годах Россия будет размещать еврооблигации на $3 млрд в год.
Денежный рынок и инфляция
Инфляция в России, ускоряется вторую неделю подряд, с 3 по 9 июля она составила 0,2%, потребительские цены с начала года выросли на 2,4%.
Объем денежной базы в узком определении с 29 июня по 6 июля увеличился на 107,7 млрд руб. — с 10,99 трлн до 10,20 трлн руб. Ставки Mosprime к концу недели лежали в диапазоне 7,34-7,41%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA была на уровне 6,90%, общий объем сделок по ней равнялся 709,85 млрд руб. Задолженность банков по операциям репо перед ЦБ составила 3,86 млрд руб. Сделки проходят на основе аукционов с фиксированной ставкой. На аукционах валютного репо активности не было. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 13 июля было равно 172,5 млрд руб.
Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,9% и по состоянию на 6 июля составили $459,6 млрд против $455,5 млрд на 29 июня.
Состояние публичного рынка долга
На прошедшей неделе доходности ОФЗ снизились в среднем на 0,08 п.п.
В нефтегазовом и телекоммуникационном сегментах рынка корпоративного долга доходности облигаций почти не менялись. В транспортном сегменте YTM выросли в среднем на 0,23 п.п., в банковском — на 0,74 п.п. В торговом сегменте доходности сократились на 0,11 п.п., в энергетическом — на 0,25 п.п., в металлургическом — на 0,34 п.п., в строительном — на 0,21 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций снизились в среднем на 0,1 п.п.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Агентство по страхованию вкладов передало обязательства банка Советский перед вкладчиками МКБ.
Набсовет Бинбанка одобрил продажу банку Траст пула непрофильных и проблемных активов на сумму около 110 млрд руб., продажа активов будет осуществляться в несколько этапов до конца текущего года.
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ФСК ЕЭС на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Дефолт по облигациям серии 01 (купонная выплата) на прошедшей неделе допустило ООО «Рислэнд».
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду июля составила 6,39% против 6,41% за третью декаду июня
По данным ЦБ, средневзвешенные процентные ставки российских банков (без учета Сбербанка) по кредитам населению на срок более года в мае не изменились по сравнению с апрелем и составили 13,61% годовых.
ЦБ также не будет вводить повышенные коэффициенты риска для кредитов юридическим лицам, участвующим в гособоронзаказе или подпавшим под международные санкции.
Кроме того, из-за ускорения кредитной активности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования регулятор планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по займам в зависимости от их полной стоимости, сделав менее выгодными для банков потребкредиты, особенно дорогие.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26225 с постоянным купоном 7,25% годовых с погашением в 2034 году при спросе 55,66 млрд руб. в объеме 19,99 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 96,17% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,82%, а также ОФЗ серии 26223 с постоянным купоном 6,5% годовых с погашением в 2024 году при спросе 55,60 млрд руб. в объеме 19,99 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 95,72% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,58%. В 2019 году ведомство планирует разместить евробонды на $7 млрд, в том числе на $4 млрд в рамках обмена старых бумаг на новые, обменные операции будут завершены, и в 2020-2021 годах Россия будет размещать еврооблигации на $3 млрд в год.
Денежный рынок и инфляция
Инфляция в России, ускоряется вторую неделю подряд, с 3 по 9 июля она составила 0,2%, потребительские цены с начала года выросли на 2,4%.
Объем денежной базы в узком определении с 29 июня по 6 июля увеличился на 107,7 млрд руб. — с 10,99 трлн до 10,20 трлн руб. Ставки Mosprime к концу недели лежали в диапазоне 7,34-7,41%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA была на уровне 6,90%, общий объем сделок по ней равнялся 709,85 млрд руб. Задолженность банков по операциям репо перед ЦБ составила 3,86 млрд руб. Сделки проходят на основе аукционов с фиксированной ставкой. На аукционах валютного репо активности не было. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 13 июля было равно 172,5 млрд руб.
Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,9% и по состоянию на 6 июля составили $459,6 млрд против $455,5 млрд на 29 июня.
Состояние публичного рынка долга
На прошедшей неделе доходности ОФЗ снизились в среднем на 0,08 п.п.
В нефтегазовом и телекоммуникационном сегментах рынка корпоративного долга доходности облигаций почти не менялись. В транспортном сегменте YTM выросли в среднем на 0,23 п.п., в банковском — на 0,74 п.п. В торговом сегменте доходности сократились на 0,11 п.п., в энергетическом — на 0,25 п.п., в металлургическом — на 0,34 п.п., в строительном — на 0,21 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций снизились в среднем на 0,1 п.п.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter