Работа алгоритмов и вечерняя торговая сессия на срочном рынке

9 октября 2018 QuantPro.Ru | Статьи

Дополнительная вечерняя сессия на срочном рынке появилась не сразу, а где-то в середине 2008 года. До этого момента, торги на российском рынке на всех площадках (акции и фьючерсы) прекращались одновременно в 18-00 мск. С введением вечерней сессии, торги фьючерсами стали дополнительно вестись до 23-50 мск.

Для трейдеров использующих в своей торговле роботов, сразу стал актуален вопрос о необходимости включения, либо отключения своих стратегий во время этой дополнительной сессии. При этом учитывать необходимо было следующие нюансы:
фьючерсы на акции или индексы торговались, а в то же время, торговля базовым активом на них (акциями) не велась.
объемы торгов (ликвидность) становились значительно ниже, по сравнению с основной торговой сессией в дневное время.
возрастала вероятность ложных движений, что могло приводить к срабатыванию стоп-заявок и совершению лишних убыточных сделок.

Единственным плюсом от введения вечерней сессии виделось то, что появилась возможность торговать во время работы американского рынка и отыгрывать его движения на российских фьючерсах, что теоретически могло привести уменьшению количества утренних гепов (ценовых разрывов). Для того, чтобы дать ответ на вопрос, стоит ли торговать в вечернюю сессию, можно было поступить и проще.

Провести тестирование своих стратегий с учетом дополнительной торговой сессии и без нее и сравнить результаты. Что в принципе и было сделано. Анализ показал, торговля без учета вечерней сессии дает лучшие результаты при меньшем количестве сделок. На основании полученных данных, было принято решение не проводить торговлю, после окончания основной торговой сессии и заложить это в логику работы всех алгоритмов. Данное правило действует и по текущий момент, поэтому все данные по алгоритмам представленные на сайте, показывают результаты работы алгоритмов, игнорирующих рыночные данные, которые поступают во время дополнительной вечерней сессии на рынке FORTS.
Источник http://www.quantpro.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=419432 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Вчера, 10:34
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Вчера, 10:33

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей