Шоктябрь закончился – глобальные акции потеряли $8 трлн., и это самая большая сумма месячных потерь с кризиса Lehman

1 ноября 2018 Zero Hedge | Обзор рынка
Восемь. Триллионов. Долларов…

Шоктябрь закончился – глобальные акции потеряли $8 трлн., и это самая большая сумма месячных потерь с кризиса Lehman


И их не стало…

“Волатильность, которую вы видите, — это реакция на рынок, который постоянно имел менталитет “покупай просадки”, и этому рынку сейчас брошен вызов”, — сказал Рик Бенсиньор, президент и основатель группы Bensignor.

“Рынок, наконец, тестирует убеждения людей”.

Октябрьская резня…
Nasdaq 100 – худший месяц с октября 2008 года
S&P – худший месяц с февраля 2009 года (самое низкое закрытие месяца с апреля)
Акции FANG обвалились на 21% в октябре – самое большое месячное снижение за всю историю
Semiconductor обвалился почти на 15% — самое большое месячное падение с ноября 2008 года
Акции, по которым чаще всего открываются короткие позиции, потеряли 13,8% в октябре – худший месяц с января 2016 года
S&P Financials упал на 7% в октябре – худший месяц с января 2016 года
Акции глобальных системно важных банков упали более чем на 10% в октябре – худший месяц с июня 2016 года (Brexit)
Китайские фондовые рынки – худший месяц с января 2016 года
Европейские фондовые рынки — худший месяц с января 2016 года
Хедж-фонды обвалились, а VIP-корзина Goldman рухнула на 11,5% в октябре – самое большое месячное снижение за всю историю
И акции, и облигации потеряли в цене по итогам месяца (впервые с февраля 2018 года)
Мусорные облигации – худший октябрь с 2008 года (HYG торговался на рекордных объемах)
Американский доллар – самый большой месячный прирост с ноября 2016 года (выборы Трампа)
USD и золото раллировали одновременно впервые с февраля 2017 года
Золото выросло в юанях самым стремительным темпом с июня 2016 года
Нефть – худший месяц с июля 2016 года

И хотя мировые акции (за исключением американских) теряют почти 13% с начала года, американские фондовые индексы находятся на уровнях начала января 2018 года (растеряв весь свой прирост в октябре) …



Итак, начнем с Китая – поскольку, похоже, именно оттуда все и пошло… Китайские акции упали в октябре самым стремительным темпом с января 2016 года, несмотря на тяжелую руку Национальной Команды…



Европейские акции обвалились примерно на 6% за месяц – это был худший месяц с января 2016 года… Италия и Франция показали худшую динамику…



Несмотря на завершение месяца самым большим 2-дневным отскоком с момента Brexit…



Американские акции пережили ужасный месяц…



Dow сумел пробить снизу свою 200DMA, но к разочарованию многих вновь ушел под этот критический уровень на закрытии торгов…



Мы отмечаем, что сегодняшний рост рынков не являлся следствием шорт-сквиза, поскольку акции, по которым чаще всего открываются короткие позиции, упали по итогам дня. В октябре акции, по которым чаще всего открываются короткие позиции, упали самым стремительным темпом с января 2016 года…



Пробив вниз долгосрочный повышательный тренд…



Более широка картина показывает, что акции роста отстали от акций стоимости на самую большую величину с марта 2001 года… Отношение индексов Russell 1000 Growth/Value пробило вниз 200DMA впервые с марта 2017 года…



В последние два дня “Рост” отскочил вверх…



Акции FANG пережили худший месяц за всю историю…



Хуже всех показали себя NFLX и AMZN (пусть даже они и отскочили вверх в последние 2 дня)…



В октябре индекс TICK дважды обваливался на самую большую величину с флэш-крэша, случившегося в мае 2010 года…



Но еще более невероятен разворот психологии инвесторов от “покупай просадку” до “продавай все что есть”, состоявшийся в этот понедельник. Метрика ширины рынка подскочила почти до 1500 пунктов, после чего обвалилась примерно до минус 1700 пунктов. Такой внутридневной разворот случался лишь однажды с момента начала отслеживания этой статистики в 1989 году…



Доля акций в Nasdaq Composite, которые торгуются над своими 50- и 200-DMA, упала почти до 10%…



Если вам нужен еще один пример экстремальной боли, которую испытал технологический сектор, то пусть это будет Nasdaq VIX, который вырос относительно S&P VIX до самых высоких отметок с 2004 года…



Не все глобальные рынки акций закончили месяц на красной территории…



Среди лузеров худшими оказались Южная Корея и Аргентина…



И акции, и облигации снизились по итогам месяца – впервые с февраля 2018 года…



Октябрь также оказался худшим месяцем для высокодоходных облигаций с декабря 2015 года (и HYG – ETF высокодоходных облигаций – торговался на рекордных объемах) …



Высокодоходные облигации энергетических компаний попали под самый сильный удар, но досталось и другим секторам….



Доходности трежерис подросли по итогам месяца (несмотря на обвал рынков акций) …



Кривая доходности значительно подросла по итогам месяца…



Доллар укрепился более чем на 2,3% в октябре – самое большое месячное укрепление с ноября 2016 года…



Офшорный юань снижается 7 месяцев подряд…



Криптовалюты упали по итогам месяца…



Несмотря на рост доллара, золото подросло, а нефть обвалилась…



Золото и доллар раллировали одновременно – впервые с февраля 2017 года…



Коммодити шли строго вниз…



Сегодня WTI пробила сверху свою 200DMA, а октябрь оказался худшим месяцем для черного золота с июля 2016 года…



Так вы покупаете просадку? Будете ли вы это делать, когда все прочие мировые рынки, акции самых системно важных глобальных банков и совокупный баланс центробанков обваливаются вниз?



А следующий график говорит вам о чем-нибудь?



Будем надеяться, что в этот раз “умные” деньги на поверку окажутся глупыми…
Источник: http://www.zerohedge.com/
http://finview.ru/
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка обязательна Условия использования материалов

Поддержать нас:

- Поделитесь ссылкой http://elitetrader.ru/index.php?newsid=423480
- Оформите доступ к версии сайта без рекламы
- Поддержать проект посвященный спорту и активному образу жизни