14 февраля 2009
Один из методов торговли, предпочитаемый многими нашими форекс-трейдерами, состоит в удержании позиции в течение очень короткого времени и ради очень небольшого количества пипсов. По существу, все, чего они пробуют достичь - преимущество высокой точности.
Преимущество торговой системы - то, что в конечном счете сделает ее прибыльной. Прекрасный пример преимущества - игра блэкджек в казино. Основываясь на правилах игры, казино имеет очень небольшое преимущество перед игроком. При большом количестве игр казино эксплуатирует свое преимущество и зарабатывает крупные суммы денег. То же самое должно происходить с любой системой. Жизненно важно понимать, что убытки неизбежны, а единственный способ победить - иметь преимущество на большом числе сделок.
Помня об этом, становится понятно, что различные системы имеют различное преимущество. В этой статье я покажу Вам прекрасный способ управления риском, называемый Мартингейлом, который поможет Вам максимизировать отдачу высокоточной системы. Прежде, чем продолжить, позвольте мне кратко описать, что же такое Стратегия Мартингейл. Затем я покажу, как ее можно использовать. Вот, как это работает в теории:
В Стратегии Мартингейл Вы увеличиваете размер позиции, когда Ваша система начинает давать проигрышные сделки. Когда работа системы восстанавливается обратно к среднему значению и она снова начинает выигрывать, убытки быстро возмещаются, благодаря увеличенному размеру выигрышных сделок.
Итак, начнем.
Сначала давайте поговорим о нескольких ключевых компонентах, необходимых торговой системе или стратегии:
Отношение прибыли/риска и точность
Отношение прибыли/риска (RRR - reward/risk ratio) - ожидаемая прибыль, деленная на ожидаемые убытки в отдельной сделке. Каким количеством Вы рискуете и сколько Вы ожидаете получить. Точность - это просто процент сделок, в которых Вы выиграли.
Ваше отношение прибыли/риска в конкретной системе должно соответствовать точности (процент выигрышей). Я покажу несколько примеров ниже, но практически получается так, что RRR и Точность обычно имеют обратно пропорциональную корреляцию. Другими словами, чем выше RRR, тем ниже точность и наоборот.
Пример:
Если Вы используете систему, которая ловит лишь несколько пипсов и пытаетесь добиться высокой точности, то, чтобы иметь положительное ожидание, Вам вовсе не требуется высокое отношение RRR. Например, если ваш процент выигрышей - 90 %, Вы можете позволить себе иметь RRR = 0.5.
Простой пример из 10 сделок:
Добавляя продвинутые концепции управления риском, типа усреднения долларовой стоимости, пирамидинга и принципа Мартингейла, Вы можете сильно увеличить ожидание, получив действительно неплохие результаты.
В этой статье я объясню, как максимизировать отдачу для системы высокой точности, используя принцип Мартингейла. Мы в forexyourself.com управляем множеством клиентских торговых счетов и в настоящее время работаем по системе высокой точности для рынка форекс, которая использует именно этот принцип, и система показывает очень многообещающие результаты.
Прежде, чем что-то рассказывать об этом принципе, мне следовало бы прояснить здесь одно золотое правило. Его называют Правилом 2%. Согласно этому правилу, трейдер не может рисковать в одной сделке суммой, превышающей 2% от денег на его счете. По моему мнению, это истинная чаша Грааля в торговле любыми инструментами. Так как я очень консервативен, для меня подходят именно 2 %; некоторым трейдерам нравится поднимать планку до 5 %. Я настоятельно рекомендовал бы не рисковать больше, чем 5 %, особенно на рынках с большим плечом, типа форекса.
По существу, Вы должны определять размер позиции, основываясь на этом правиле. Расчет очень прост, на нашем сайте выложен калькулятор http://www.forexyourself.com/risk-calculator.php.
Пример:
Общий размер счета: $100,000
Максимально допустимые убытки в одной сделке, %: 2%
Максимальное значение убытка в долларах: $2,000
Теперь Вы должны рассчитать убыток по одному лоту, основываясь на расстоянии от входа до уровня стопа, а затем разделить на это число свой допустимый убыток, чтобы получить максимальный размер позиции в лотах или акциях.
Вход: 1.1850
Стоп: 1.1830
Макс. убыток в $ на 1 лот: 20 пипсов = $200
Максимально допустимый убыток на сделку, в долларах: $2000 (2% от $100k)
Оптимальный размер позиции: $2000/$200 = 10 лотов
Теперь, когда Вы знаете, как определить верхний предел размера своей позиции, мы можем перейти к обсуждению стратегии Мартингейл.
Высокоточная система будет приносить прибыль 8-9 раз из 10. Единственный ее недостаток состоит в том, что ваши убытки будут больше выигрышей, как мы уже говорили выше. Поэтому, как только Вы потерпите убыток, от выигрышей потребуется более значимая отдача. Каким же образом нам побыстрее возместить этот убыток? Стратегия Мартингейл может помочь Вам в этом.
Сначала Вы должны понять, что при использовании стратегии Мартингейл не следует начинать торговлю максимальным размером, определенным в соответствии с правилом 2%. Так, если наибольший размер позиции для Вас составляет 10 стандартных лотов, то при использовании стратегии Мартингейл я рекомендовал бы Вам начинать с 2-3 мини-лотов.
Так как статистически довольно маловероятно, что при системе с 90%-й точностью Вы получите большое число убыточных сделок подряд,, чтобы увеличить свои шансы, Вы можете поиграть с размером позиции.
Допустим, Ваше отношение RRR составляет 0.5 - Вы проигрываете $2 на каждый выигранный $1.
Пока Вы накапливаете выигрышные сделки, сохраняйте размер позиции неизменным (скажем, 2 мини-лота). Как только Вы потерпите первое поражение, Вам следует удвоить позицию уже в следующей сделке, потому что, так как система имеет высокую точность, возможность 2 проигрышей подряд не очень высока. Если следующая сделка все-таки окажется проигрышной, Вы снова удваиваете позицию. Вы можете удваиваться до достижения своего максимального размера позиции, рассчитанного в соответствии с правилом 2%. Как только Вы достигнете позиции заранее установленного размера, на этом следует остановиться, пока не произойдет выигрышная сделка. Однако, поскольку Вы начинаете со столь небольшой части вашего счета, это вряд ли случится.
Позвольте мне привести пример на основе вышеупомянутых данных. Предположим, Ваша система имеет 80 % точности и RRR = 0.5, так что Вы зарабатываете по 1 $ на выигрышных сделках и теряете по 2 $ на убыточных. Допустим, 1-я и 7-я сделки оказались убыточными. Вы получаете 10 пипсов при выигрыше и теряете 20 пипсов при проигрыше. Давайте рассмотрим пример из 10 сделок:
Мартингейл +60 пипсов
Без Мартингейла +40 пипсов
Вы видите, как мартингейл усиливает систему.
Теперь давайте возьмем пример с двумя убыточными сделками подряд и посмотрим, помогает ли мартингейл.
Мартингейл +50 пипсов
Без Мартингейла +40 пипсов
Сохраняя ту же точность, система Мартингала работает и при двух проигрышных сделках подряд.
При использовании стратегии Мартингейл я рекомендую помнить о следующем:
1. Торгуйте небольшими объемами - при удваивании позиция наращивается очень быстро, поэтому начинать надо с малого, чтобы не возникли проблемы.
2. Никогда не превышайте правило 2% -- Ни при каких условиях не превышайте заранее установленный размер максимальной позиции.
3. Используйте этот подход только для систем с высокой точностью.
4. Используйте бектестинг, чтобы определить точность вашей системы на достаточно большом объеме выборки.
Использование подхода Мартингейл может быть очень прибыльным для стратегий с высокой вероятностью выигрыша. Эта стратегия должна использоваться в комбинации с Правилом 2% и, возможно, с другими принципами управления риском.
Alexander Nekritin
© TradingMarkets
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Преимущество торговой системы - то, что в конечном счете сделает ее прибыльной. Прекрасный пример преимущества - игра блэкджек в казино. Основываясь на правилах игры, казино имеет очень небольшое преимущество перед игроком. При большом количестве игр казино эксплуатирует свое преимущество и зарабатывает крупные суммы денег. То же самое должно происходить с любой системой. Жизненно важно понимать, что убытки неизбежны, а единственный способ победить - иметь преимущество на большом числе сделок.
Помня об этом, становится понятно, что различные системы имеют различное преимущество. В этой статье я покажу Вам прекрасный способ управления риском, называемый Мартингейлом, который поможет Вам максимизировать отдачу высокоточной системы. Прежде, чем продолжить, позвольте мне кратко описать, что же такое Стратегия Мартингейл. Затем я покажу, как ее можно использовать. Вот, как это работает в теории:
В Стратегии Мартингейл Вы увеличиваете размер позиции, когда Ваша система начинает давать проигрышные сделки. Когда работа системы восстанавливается обратно к среднему значению и она снова начинает выигрывать, убытки быстро возмещаются, благодаря увеличенному размеру выигрышных сделок.
Итак, начнем.
Сначала давайте поговорим о нескольких ключевых компонентах, необходимых торговой системе или стратегии:
Отношение прибыли/риска и точность
Отношение прибыли/риска (RRR - reward/risk ratio) - ожидаемая прибыль, деленная на ожидаемые убытки в отдельной сделке. Каким количеством Вы рискуете и сколько Вы ожидаете получить. Точность - это просто процент сделок, в которых Вы выиграли.
Ваше отношение прибыли/риска в конкретной системе должно соответствовать точности (процент выигрышей). Я покажу несколько примеров ниже, но практически получается так, что RRR и Точность обычно имеют обратно пропорциональную корреляцию. Другими словами, чем выше RRR, тем ниже точность и наоборот.
Пример:
Если Вы используете систему, которая ловит лишь несколько пипсов и пытаетесь добиться высокой точности, то, чтобы иметь положительное ожидание, Вам вовсе не требуется высокое отношение RRR. Например, если ваш процент выигрышей - 90 %, Вы можете позволить себе иметь RRR = 0.5.
Простой пример из 10 сделок:
Добавляя продвинутые концепции управления риском, типа усреднения долларовой стоимости, пирамидинга и принципа Мартингейла, Вы можете сильно увеличить ожидание, получив действительно неплохие результаты.
В этой статье я объясню, как максимизировать отдачу для системы высокой точности, используя принцип Мартингейла. Мы в forexyourself.com управляем множеством клиентских торговых счетов и в настоящее время работаем по системе высокой точности для рынка форекс, которая использует именно этот принцип, и система показывает очень многообещающие результаты.
Прежде, чем что-то рассказывать об этом принципе, мне следовало бы прояснить здесь одно золотое правило. Его называют Правилом 2%. Согласно этому правилу, трейдер не может рисковать в одной сделке суммой, превышающей 2% от денег на его счете. По моему мнению, это истинная чаша Грааля в торговле любыми инструментами. Так как я очень консервативен, для меня подходят именно 2 %; некоторым трейдерам нравится поднимать планку до 5 %. Я настоятельно рекомендовал бы не рисковать больше, чем 5 %, особенно на рынках с большим плечом, типа форекса.
По существу, Вы должны определять размер позиции, основываясь на этом правиле. Расчет очень прост, на нашем сайте выложен калькулятор http://www.forexyourself.com/risk-calculator.php.
Пример:
Общий размер счета: $100,000
Максимально допустимые убытки в одной сделке, %: 2%
Максимальное значение убытка в долларах: $2,000
Теперь Вы должны рассчитать убыток по одному лоту, основываясь на расстоянии от входа до уровня стопа, а затем разделить на это число свой допустимый убыток, чтобы получить максимальный размер позиции в лотах или акциях.
Вход: 1.1850
Стоп: 1.1830
Макс. убыток в $ на 1 лот: 20 пипсов = $200
Максимально допустимый убыток на сделку, в долларах: $2000 (2% от $100k)
Оптимальный размер позиции: $2000/$200 = 10 лотов
Теперь, когда Вы знаете, как определить верхний предел размера своей позиции, мы можем перейти к обсуждению стратегии Мартингейл.
Высокоточная система будет приносить прибыль 8-9 раз из 10. Единственный ее недостаток состоит в том, что ваши убытки будут больше выигрышей, как мы уже говорили выше. Поэтому, как только Вы потерпите убыток, от выигрышей потребуется более значимая отдача. Каким же образом нам побыстрее возместить этот убыток? Стратегия Мартингейл может помочь Вам в этом.
Сначала Вы должны понять, что при использовании стратегии Мартингейл не следует начинать торговлю максимальным размером, определенным в соответствии с правилом 2%. Так, если наибольший размер позиции для Вас составляет 10 стандартных лотов, то при использовании стратегии Мартингейл я рекомендовал бы Вам начинать с 2-3 мини-лотов.
Так как статистически довольно маловероятно, что при системе с 90%-й точностью Вы получите большое число убыточных сделок подряд,, чтобы увеличить свои шансы, Вы можете поиграть с размером позиции.
Допустим, Ваше отношение RRR составляет 0.5 - Вы проигрываете $2 на каждый выигранный $1.
Пока Вы накапливаете выигрышные сделки, сохраняйте размер позиции неизменным (скажем, 2 мини-лота). Как только Вы потерпите первое поражение, Вам следует удвоить позицию уже в следующей сделке, потому что, так как система имеет высокую точность, возможность 2 проигрышей подряд не очень высока. Если следующая сделка все-таки окажется проигрышной, Вы снова удваиваете позицию. Вы можете удваиваться до достижения своего максимального размера позиции, рассчитанного в соответствии с правилом 2%. Как только Вы достигнете позиции заранее установленного размера, на этом следует остановиться, пока не произойдет выигрышная сделка. Однако, поскольку Вы начинаете со столь небольшой части вашего счета, это вряд ли случится.
Позвольте мне привести пример на основе вышеупомянутых данных. Предположим, Ваша система имеет 80 % точности и RRR = 0.5, так что Вы зарабатываете по 1 $ на выигрышных сделках и теряете по 2 $ на убыточных. Допустим, 1-я и 7-я сделки оказались убыточными. Вы получаете 10 пипсов при выигрыше и теряете 20 пипсов при проигрыше. Давайте рассмотрим пример из 10 сделок:
Мартингейл +60 пипсов
Без Мартингейла +40 пипсов
Вы видите, как мартингейл усиливает систему.
Теперь давайте возьмем пример с двумя убыточными сделками подряд и посмотрим, помогает ли мартингейл.
Мартингейл +50 пипсов
Без Мартингейла +40 пипсов
Сохраняя ту же точность, система Мартингала работает и при двух проигрышных сделках подряд.
При использовании стратегии Мартингейл я рекомендую помнить о следующем:
1. Торгуйте небольшими объемами - при удваивании позиция наращивается очень быстро, поэтому начинать надо с малого, чтобы не возникли проблемы.
2. Никогда не превышайте правило 2% -- Ни при каких условиях не превышайте заранее установленный размер максимальной позиции.
3. Используйте этот подход только для систем с высокой точностью.
4. Используйте бектестинг, чтобы определить точность вашей системы на достаточно большом объеме выборки.
Использование подхода Мартингейл может быть очень прибыльным для стратегий с высокой вероятностью выигрыша. Эта стратегия должна использоваться в комбинации с Правилом 2% и, возможно, с другими принципами управления риском.
Alexander Nekritin
© TradingMarkets
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter