18 апреля 2019 smart-lab.ru
Классика:
John C. Hull «Options, Futures, and Other Derivatives»
Перевод (8-е издание): Джон К. Халл «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты»
Основные модели оценивания финансовых инструментов:
Tomas Bjork «Arbitrage Theory in Continuous Time»
Перевод: Томас Бьорк «Теория арбитража в непрерывном времени»
Тоже в основном про оценивание финансовых инструментов. Имхо, читается попроще, чем Bjork:
Paul Wilmott «Paul Wilmott on Quantitative Finance» (трёхтомник)
Легкое чтиво про HFT для начинающих:
Irene Aldridge «High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems»
Нестареющая классика; рекомендуется к прочтению перед следующей книгой:
Maureen O'Hara «Market Microstructure Theory»
Серьёзная и современная книжка про предоставление ликвидности и оптимальное исполнение ордеров:
Cartea, Jaimungal, Penalva «Algorithmic and High-Frequency Trading»
Ещё одно легкое чтиво в стиле Aldridge:
Anatoly Schmidt «Financial Markets and Trading: An Introduction to Market Microstructure and Trading Strategies»
Много разного про тиковые данные:
Dacorogna, Pictet, Olsen, Muller, Gencay «An Introduction to High-Frequency Finance»
Про stylized facts рыночных доходностей:
Mantegna, Stanley «Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance»
Читал первые две. Вторая понравилась, в первой что-то не нашел интересного.
Ernie Chan «Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business»
Ernie Chan «Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale»
Ernest P. Chan «Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets»
Пара интересных книг про статистический арбитраж:
Ganapathy Vidyamurthy «Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis»
Andrew Pole «Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques»
Классика по эконометрике:
Ruey S. Tsay «Analysis of Financial Time Series»
Относительно примитивные методы, но почитать интересно:
Лукашин «Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов»
Огромное количество самых разнообразных статистических тестов.
Кобзарь «Прикладная математическая статистика»
Теория наискорейшего обнаружения. Вы уверены, что вашу стратегию не пора отключать? :D
А.Н. Ширяев «Стохастические задачи о разладке»
H. Vincent Poor, Olympia Hadjiliadis «Quickest Detection»
Прочее интересное.
Greg Gregoriou «Handbook of Short Selling»
Kritzman et al. «A Practitioner's Guide to Asset Allocation»
Andrew Lo «Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought»
Yves Hilpisch «Listed Volatility and Variance Derivatives: A Python-based Guide»
Vineer Bhansali «Tail Risk Hedging: Creating Robust Portfolios for Volatile Markets»
Qian, Hua, Sorensen «Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Techniques and Applications»
Grinold, Kahn «Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk»
Emanuel Derman «My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance»
Немного по программированию.
Классика по алгоритмам и структурам данных:
Кормен, Лейзерсон, Ривест, Штайн «Алгоритмы. Построение и анализ»
Классика по паттернам ООП:
Гамма, Хелм, Джонсон, Влиссидес «Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования»
Много интересного:
Стив Макконнелл «Совершенный код»
Авторы множества интересных статей на SSRN:
Cristian Homescu
Marco Avellaneda
Sasha Stoikov
Rama Cont
Álvaro Cartea
Sebastian Jaimungal
Zura Kakushadze
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
John C. Hull «Options, Futures, and Other Derivatives»
Перевод (8-е издание): Джон К. Халл «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты»
Основные модели оценивания финансовых инструментов:
Tomas Bjork «Arbitrage Theory in Continuous Time»
Перевод: Томас Бьорк «Теория арбитража в непрерывном времени»
Тоже в основном про оценивание финансовых инструментов. Имхо, читается попроще, чем Bjork:
Paul Wilmott «Paul Wilmott on Quantitative Finance» (трёхтомник)
Легкое чтиво про HFT для начинающих:
Irene Aldridge «High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems»
Нестареющая классика; рекомендуется к прочтению перед следующей книгой:
Maureen O'Hara «Market Microstructure Theory»
Серьёзная и современная книжка про предоставление ликвидности и оптимальное исполнение ордеров:
Cartea, Jaimungal, Penalva «Algorithmic and High-Frequency Trading»
Ещё одно легкое чтиво в стиле Aldridge:
Anatoly Schmidt «Financial Markets and Trading: An Introduction to Market Microstructure and Trading Strategies»
Много разного про тиковые данные:
Dacorogna, Pictet, Olsen, Muller, Gencay «An Introduction to High-Frequency Finance»
Про stylized facts рыночных доходностей:
Mantegna, Stanley «Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance»
Читал первые две. Вторая понравилась, в первой что-то не нашел интересного.
Ernie Chan «Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business»
Ernie Chan «Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale»
Ernest P. Chan «Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets»
Пара интересных книг про статистический арбитраж:
Ganapathy Vidyamurthy «Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis»
Andrew Pole «Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques»
Классика по эконометрике:
Ruey S. Tsay «Analysis of Financial Time Series»
Относительно примитивные методы, но почитать интересно:
Лукашин «Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов»
Огромное количество самых разнообразных статистических тестов.
Кобзарь «Прикладная математическая статистика»
Теория наискорейшего обнаружения. Вы уверены, что вашу стратегию не пора отключать? :D
А.Н. Ширяев «Стохастические задачи о разладке»
H. Vincent Poor, Olympia Hadjiliadis «Quickest Detection»
Прочее интересное.
Greg Gregoriou «Handbook of Short Selling»
Kritzman et al. «A Practitioner's Guide to Asset Allocation»
Andrew Lo «Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought»
Yves Hilpisch «Listed Volatility and Variance Derivatives: A Python-based Guide»
Vineer Bhansali «Tail Risk Hedging: Creating Robust Portfolios for Volatile Markets»
Qian, Hua, Sorensen «Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Techniques and Applications»
Grinold, Kahn «Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk»
Emanuel Derman «My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance»
Немного по программированию.
Классика по алгоритмам и структурам данных:
Кормен, Лейзерсон, Ривест, Штайн «Алгоритмы. Построение и анализ»
Классика по паттернам ООП:
Гамма, Хелм, Джонсон, Влиссидес «Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования»
Много интересного:
Стив Макконнелл «Совершенный код»
Авторы множества интересных статей на SSRN:
Cristian Homescu
Marco Avellaneda
Sasha Stoikov
Rama Cont
Álvaro Cartea
Sebastian Jaimungal
Zura Kakushadze
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter