Общая обстановка и события на рынках долга
Дефолт на прошедшей неделе допущен по облигациям серий БО-03 ООО «Регион-Инвест» (купонная выплата).
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях снизилась, составив за первую декаду октября 6,48% против 6,62% за третью декаду сентября.
Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу в первом квартале 2020 года, по оценке ЦБ, могут составить $11,4 млрд.
По информации Банка России, нерезиденты в третьем квартале сократили покупки гособлигаций РФ на вторичном рынке с $10,5 млрд во втором квартале до $1,млрд.
По данным Национального бюро кредитных историй, долговая нагрузка российских заемщиков с апреля по сентябрь, увеличилась на 1,6 п.п., до 24,6%.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26230 с постоянным купоном 7,70% и погашением в 2039 году при спросе 46,02 млрд руб. в объеме 29,61 млрд руб. (12,34% заявленного) по средневзвешенной цене 109,31% от номинала со средневзвешенной доходностью 6,94% и разместил ОФЗ серии 52002-ИН с индексируемым номиналом, постоянным купоном 2,50% и погашением в 2028 году при спросе 20,03 млрд руб. в объеме 5,34 млрд руб. (100,00% заявленного) по средневзвешенной цене 93,29% от номинала со средневзвешенной доходностью 3,46%.
Уралкалий разместил евробонды с погашением в октябре 2024 года в объеме $500 млн. Спрос превысил $1 млрд и позволил снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 4,375% до 4,125-4,25%, а затем и до 4-4,125%. Финальная доходность выпуска составила 4%.
Денежный рынок и инфляция
Потребительские цены в РФ с 8 по 14 октября не изменились, как и в предыдущие три недели, а с начала текущего года инфляция осталась на отметке 2,3%.
Объем денежной базы в узком определении увеличился с 4 по 11 октября на 56,5 млрд руб., до 10 трлн 640,4 млрд руб. Ставки Mosprime к концу прошлой недели находились в диапазоне 7,10-7,20%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA составила 6,79%, общий объем сделок по ней равнялся 368,6 млрд руб. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 18 октября составляло 126,3 млрд руб.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ на прошедшей неделе снизились в среднем на 0,06 п.п.
Доходности облигаций в нефтегазовом и энергетическом сегментах рынка корпоративного долга почти не менялись. В транспортном сегменте YTM облигаций снизились в среднем на 0,08 п.п., в торговом — на 0,4 п.п., в телекоммуникационном — на 0,2 п.п., в металлургическом — на 0,13 п.п., в строительном — на 0,09 п.п., в банковском — на 0,14 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций менялись разнонаправленно.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Дефолт на прошедшей неделе допущен по облигациям серий БО-03 ООО «Регион-Инвест» (купонная выплата).
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях снизилась, составив за первую декаду октября 6,48% против 6,62% за третью декаду сентября.
Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу в первом квартале 2020 года, по оценке ЦБ, могут составить $11,4 млрд.
По информации Банка России, нерезиденты в третьем квартале сократили покупки гособлигаций РФ на вторичном рынке с $10,5 млрд во втором квартале до $1,млрд.
По данным Национального бюро кредитных историй, долговая нагрузка российских заемщиков с апреля по сентябрь, увеличилась на 1,6 п.п., до 24,6%.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26230 с постоянным купоном 7,70% и погашением в 2039 году при спросе 46,02 млрд руб. в объеме 29,61 млрд руб. (12,34% заявленного) по средневзвешенной цене 109,31% от номинала со средневзвешенной доходностью 6,94% и разместил ОФЗ серии 52002-ИН с индексируемым номиналом, постоянным купоном 2,50% и погашением в 2028 году при спросе 20,03 млрд руб. в объеме 5,34 млрд руб. (100,00% заявленного) по средневзвешенной цене 93,29% от номинала со средневзвешенной доходностью 3,46%.
Уралкалий разместил евробонды с погашением в октябре 2024 года в объеме $500 млн. Спрос превысил $1 млрд и позволил снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 4,375% до 4,125-4,25%, а затем и до 4-4,125%. Финальная доходность выпуска составила 4%.
Денежный рынок и инфляция
Потребительские цены в РФ с 8 по 14 октября не изменились, как и в предыдущие три недели, а с начала текущего года инфляция осталась на отметке 2,3%.
Объем денежной базы в узком определении увеличился с 4 по 11 октября на 56,5 млрд руб., до 10 трлн 640,4 млрд руб. Ставки Mosprime к концу прошлой недели находились в диапазоне 7,10-7,20%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA составила 6,79%, общий объем сделок по ней равнялся 368,6 млрд руб. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 18 октября составляло 126,3 млрд руб.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ на прошедшей неделе снизились в среднем на 0,06 п.п.
Доходности облигаций в нефтегазовом и энергетическом сегментах рынка корпоративного долга почти не менялись. В транспортном сегменте YTM облигаций снизились в среднем на 0,08 п.п., в торговом — на 0,4 п.п., в телекоммуникационном — на 0,2 п.п., в металлургическом — на 0,13 п.п., в строительном — на 0,09 п.п., в банковском — на 0,14 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций менялись разнонаправленно.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter