12 ноября 2019 Инвесткафе Зарипов Руслан
Общая обстановка и события на рынках долга
ВТБ выкупил у Сбербанка задолженности Мечела на сумму около 50 млрд руб., что сделало его крупнейшим кредитором группы. Данная сделка стала продолжением планомерной работы банка по поддержке группы Мечел.
Сбербанк снизил ставки по базовой линейке рублевых вкладов, максимальная теперь равняется 4,65%.
Дефолты на прошедшей неделе допущены по облигациям серии БО-02 ООО «Диджитал Инвест» (купонная выплата), серии 01 ООО «Металлэнергомонтаж» (купонная выплата) и серии 01 ООО «ТТБ Инвест Продакшн» (купонная выплата).
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях возобновила снижение, составив по итогам третьей декады октября 6,36%. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков представлены во вторник на сайте Банка России.
ЦБ ожидает роста структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ в 2020 году до 4,1-4,6 трлн руб. с 3,6-3,9 трлн руб. на конец 2019 год.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26230 с постоянным купоном 7,7% и погашением в 2039 году при спросе 23,61 млрд руб. в объеме 17,71 млрд руб. (8,42% заявленного) по средневзвешенной цене 112,41% от номинала со средневзвешенной доходностью 6,67%.
Денежный рынок и инфляция
Потребительские цены в России с 29 октября по 5 ноября выросли в среднем на 0,1%, сообщает Росстат, с начала года инфляция составила 2,4%.
Объем денежной базы в узком определении уменьшился с 25 октября по 1 ноября на 19,8 млрд руб. — до 10 трлн 547,2 млрд руб. Ставки Mosprime к концу прошлой недели находились в диапазоне 6,68-6,83%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA составила 6,42%, общий объем сделок по ней равнялся 359,4 млрд руб. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 8 ноября составляло 128,9 млрд руб.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ на прошлой неделе снизились в среднем на 0,08 п.п.
В нефтегазовом, телекоммуникационном и транспортном сегментах рынка корпоративного долга доходности облигаций почти не менялись. В торговом сегменте YTM облигаций снизились в среднемна 0,1 п.п., в энергетическом — на 0,13 п.п., в строительном — на 0,11 п.п., в банковском — на 0,09 п.п. В металлургическом сегменте доходности выросли на 0,09 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций в среднем повысились на 0,05 п.п.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ВТБ выкупил у Сбербанка задолженности Мечела на сумму около 50 млрд руб., что сделало его крупнейшим кредитором группы. Данная сделка стала продолжением планомерной работы банка по поддержке группы Мечел.
Сбербанк снизил ставки по базовой линейке рублевых вкладов, максимальная теперь равняется 4,65%.
Дефолты на прошедшей неделе допущены по облигациям серии БО-02 ООО «Диджитал Инвест» (купонная выплата), серии 01 ООО «Металлэнергомонтаж» (купонная выплата) и серии 01 ООО «ТТБ Инвест Продакшн» (купонная выплата).
Регуляторы и операторы финансовых рынков
Средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях возобновила снижение, составив по итогам третьей декады октября 6,36%. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков представлены во вторник на сайте Банка России.
ЦБ ожидает роста структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ в 2020 году до 4,1-4,6 трлн руб. с 3,6-3,9 трлн руб. на конец 2019 год.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26230 с постоянным купоном 7,7% и погашением в 2039 году при спросе 23,61 млрд руб. в объеме 17,71 млрд руб. (8,42% заявленного) по средневзвешенной цене 112,41% от номинала со средневзвешенной доходностью 6,67%.
Денежный рынок и инфляция
Потребительские цены в России с 29 октября по 5 ноября выросли в среднем на 0,1%, сообщает Росстат, с начала года инфляция составила 2,4%.
Объем денежной базы в узком определении уменьшился с 25 октября по 1 ноября на 19,8 млрд руб. — до 10 трлн 547,2 млрд руб. Ставки Mosprime к концу прошлой недели находились в диапазоне 6,68-6,83%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA составила 6,42%, общий объем сделок по ней равнялся 359,4 млрд руб. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 8 ноября составляло 128,9 млрд руб.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ на прошлой неделе снизились в среднем на 0,08 п.п.
В нефтегазовом, телекоммуникационном и транспортном сегментах рынка корпоративного долга доходности облигаций почти не менялись. В торговом сегменте YTM облигаций снизились в среднемна 0,1 п.п., в энергетическом — на 0,13 п.п., в строительном — на 0,11 п.п., в банковском — на 0,09 п.п. В металлургическом сегменте доходности выросли на 0,09 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций в среднем повысились на 0,05 п.п.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter