Торговля на откатах

В этой статье вы узнаете о простой стратегии на откатах.
Что такое откат в трейдинге?
Откатом в трейдинге называется движение цены в серединный диапазон, как правило 50%, прошедшего движения. У любого актива есть определенная середина. Некая область от которой и происходит откат цены. Увидеть, что откат чаще происходит именно в 50% можно, наложим фибоначчи. Но рынка по своей сути очень кривой. Лучше всего находить откаты самому, на глаз.

О чем говорит откат?
Цену от полного провала вниз, тормозит спрос. Под этим спросом, имеются ввиду лимитные контракты на покупку или отложенные ордера на покупку. Цена ударяется о скопление лимитных ордеров, после этого и происходит откат.

Механика откатного движения

Принцип откатного движения.

Избыток предложения, полностью поглотили покупатели. Как раз спрос и объясняет, момент того, почему цена актива, не провалилась очень глубоко. Спрос на актив, не дал ему упасть, сдержав цену на определенном уровне. Почему конкретно появился спрос – вопрос другой. Суть в том, что цена тормозится именно благодаря активности покупателей. Если откат настоящий, он будет составлять около 50% предыдущего движения.

Сигналом на истинность отката, могут выступать тормозные свечи. Сама суть тормозной свечи в том, что внутри нее уже было предложение. Это след того, что покупатели выкупили предложение внутри нее. Пусть локально, но быки показали силу. Вместе с тормозными свечами, должен быть повышенный объем. Повышенный объем, будет говорить, об исполнении очень большого количества лимитных ордеров. Это можно сравнить с петардой, внутри которой есть например порох. Фитиль подходя к основанию снаряда, приводят в действие его начинку, подрывая его. Лимитники приводятся в действие, тем самым выстреливает объем. В это случае, спрос на актив явно очевиден. На картинке, приведен пример такой ситуации.

Торговля на откатах


Если покупатели не могут поглотить предложение.
Может не произойти бычьего отката, если покупатели – быки, не выкупают предложение. Тогда возможен следующий сценарий. Поскольку нет, той самой плотности ордеров на покупку, цену ничего не сдерживает от дальнейшего падения. Когда откатное движение не происходит и цена продолжает валиться ниже, могут подключиться трейдеры, которые хотят шортить актив. Тогда в рынок подливается еще больше предложения. Пусть нет лимитников на покупку, так как нет спроса, но есть плотность стоп-приказов покупателей. Стоп-приказы покупателей – продажа актива. Их стопы, как масло в огонь, подливают еще больше предложения в рынок. Появляется большое количество рыночных продавцов. Именно рыночные ордеры на покупку и продажу, двигают цены вверх или вниз. Продажа актива по рынку, способствует дальнейшему снижению.

Если откат оказался очень глубоким, скорее всего цена перейдет во флет. В дальнейшем конечно флетовое накопление куда-то расформируется. Но пока нет перевеса в сторону покупателя или продавца, волатильности не будет.

Признаки отката на рынке.
Откат – является частью всех рыночного движения. Самым точным признаком отката являются следующие моменты:

1 Откат произошел в 50% ценового движения
2 На окончании отката, волатильность свечей уменьшается
3 Повышенный объем, смотреть на объем нужно локально! Первые 10-15 свечей.



Как торгуются откаты.
Откаты в тренде
Стратегии на откатах частенько торгуются в трендовых движения. Нужно понимать, что откаты бывают, как в восходящих, так и в нисходящих трендах. Важна суть того, что торговать тренды не так просто, как обычно об этом говорят. Основные признаки признаки тренда – каждый последующий минимум, выше предыдущего максимуму. Казалось бы все очевидно, но именно в этот момент тренд может закончится или развернуться.

Откаты в тренде, появляются на минимумах/максимумах тренда. Этот момент нужно внимательно анализировать. Поскольку он может являться сигналом на вход.

Торговля отката в тренде
Сделка открывается при откате в 50% ценового движения. Стоп выставляется за тормозные свечи. Вход осуществляется по тренду вышестоящего ТФ, но против более младшего ТФ. То есть на H1 (часовик) общий фон именно на рост. Но на M15, локально цена снижается. Этот момент синхронизации и станет точкой входа.

на уровнях.
Уровнями – называются области цены, возле которых покупатели и продавцы принимают торговые решения. Уровни поддержки и сопротивления, сосредотачивают разный интерес вокруг себя. Торгуя уровни, трейдер может торговать отбой от уровня или пробой. Лучше всего отрабатывает именно отбой от уровня. Уровни на графике определить не сложно. На истории все движения и откаты вокруг уровней, выглядят очевидными. Потому что уровни становятся понятными, как раз из-за откатных движений.

Откат возле уровня поддержки – сигнал на покупку актива.

Откат на уровне сопротивления – сигнал на продажу.

Откаты на зеркальных уровнях.
Уровни поддержки и сопротивления, собирают вокруг себя много интереса. Нужно понимать, что стратегии на откатах у всех разные, ровно как и стратегии на зеркальных уровнях. По этому – одни трейдеры собираются шортить актив, на уровне сопротивления, другие лонгуют на поддержке. Но бывают ситуации, когда одна из сторон, становится сильнее возле этих уровней. Покупатели становятся сильнее на уровне сопротивления, где как раз собираются продавцы. Продавцы активизируются на уровнях поддержки, на котором сидят покупатели. Когда покупатель или продавец пробивает “вражеский” уровень образуется пробой. Трейдер, который хочет открыть позицию с минимальным риском не станет делать поспешных решений. Для сделки, нужно дождаться подтверждения пробитого уровня.

В торговле уровне поддержки/ сопротивления, зеркальных уровней. Принципе открытия сделки остается тем же. Заходить в позицию нужно по вышестоящему ТФ, но против младшего ТФ. Стопы выносятся за уровни. Лучше устанавливать стоп за тормозные свечи на уровнях, на откатах тормозные свечи должны быть. Стоп устанавливается за хвост, тень тормозной свечи. В случае если тень свечи очень длинная, стоп ставится за уровень, в 50% тени свечи.

Откаты на разных рынках
На рынке Forex, валютная пара USD/CHF, показывает следующую картинку откатов. Пара продолжила нисходящее движение, но перед этим произошел сильный “запил”.


Источник: http://profitgate.ru/
https://profitgate.ru/posts/8377-torgovlja-na-otkatah.html

Коронавирус и финансовые рынки 1 декабря: "гонка вакцин" начинает утомлять инвесторов?
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Планы у "Сбера" амбициозные, все ли цели достижимы?
ИХ "Финам" | Компании | Сбербанк (SBER)
ЦБ заливают экономику деньгами. Чем опасен такой антикризисный метод?
РБК Quote | Периодика
Россияне отходят от вкладов. «Сбер» ждет роста брокерских счетов на 17%
РБК Quote | Новости
Airbnb попробует получить оценку в $35 млрд на IPO
РБК Quote | Компании | Airbnb
NASDAQ призвала к обязательному включению женщин в руководство эмитентов
РБК Quote | Новости | NASDAQ
3 «потребительские» акции, готовые к победе над COVID в 2021 году
РБК Quote | Акции | Costco | Philip Morris
Топ-2 акций от миллиардера Исраэля Ингландера
Financial One | Акции
Скачок «Петропавловска» без стабилизации золота может оказаться временным
Велес Капитал | Акции | Petropavlovsk plc
Скачок "Петропавловска" без стабилизации золота может оказаться временным
Фридом Финанс | Акции | Petropavlovsk plc

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=486392 обязательна Условия использования материалов