Стратегия заработка на росте S&P 500

Начиная с середины 2017 г. индекс американского рынка S&P 500 показывает восходящую динамику, в которой плавные волны роста чередуются с глубокими коррекциями. Волны роста в рамках общего восходящего тренда протекают без существенных просадок.

На протяжении этих локальных волн индекс не показывает сессий снижения более чем в 1%. Как только просадка по итогам дня превышает 1%, растущая тенденция ломается, и начинается сильная коррекция. Всего с августа 2017 г. было зафиксировано 5 таких локальных трендов с продолжительностью минимум два месяца каждый.

Стратегия заработка на росте S&P 500


Эта закономерность позволяет зарабатывать на росте американского рынка с минимальными рисками. Стратегия предполагает покупку после начала локального восходящего тренда (то есть возобновления глобального растущего тренда) и продажу после закрытия торгового дня в минусе на 1% или больше.

Основной проблемой является поиск точек входа на покупку. Необходимо правильно идентифицировать начало локального тренда роста.

Самый надежный вариант — подождать, пока пройдет 1 месяц без просадок в 1%. Статистически такой вариант гарантирует верное определение тренда, однако урезает существенную часть потенциальной прибыли.

В качестве технической альтернативы неплохим вариантом является индикатор MACD. Сигналы на покупку возникали в течение одной-двух недель от минимумов тенденции. При этом несколько ложных сигналов в основном закрывались в прибыль или безубыток (в ноль). Сигнал на покупку по MACD возникает, когда быстрая линия индикатора пересекает сигнальную снизу-вверх.

Не нужно забывать, что подобные паттерны не длятся вечно. Со временем рынок становится нечувствителен к любой формации, тем более если она достаточно четкая и часто повторяющаяся.

Сейчас по S&P 500 наблюдается локальный бычий тренд, который продолжается уже более 4 месяцев, поэтому присоединяться к восходящему движению вероятно уже поздно. Текущая волна роста без дневных отклонений более чем на 1% является одной из наиболее продолжительных в истории (71 сессия).



На мой взгляд, есть смысл рассмотреть* продажу фьючерса на индекс S&P 500 после слома тенденции. Для этого необходимо зафиксировать падение по итогам сессии более чем на 1%. При этом для надежности рекомендую использовать дополнительные подтверждающие сигналы, не обязательно технические.
Источник: http://bcs-express.ru/

Замечательный декабрь
Доходъ | Акции
Все фильмы Warner Bros. 2021 года выйдут на HBO Max одновременно с премьерой в кинотеатрах
finversia.ru | Новости
Защитный барьер. Всемирная вакцинация от COVID-19 начинается с России
ИХ "Финам" | Новости
Чубайс не в "Роснано", Жорж Милославский в "Сбере", Псаки в Госдепе, КНР на Луне. Чем запомнилась
ИХ "Финам" | Периодика
Цена меди достигла нового семилетнего максимума
Bloomberg | Металлы | Copper
Илон Маск опасается, что акции Tesla рухнут
Pro Finance Service | Акции | Tesla Motors (SpaceX)
Ждать или покупать? Инвесторы присматриваются к европейским акциям
The Economist | Акции
Индекс Мосбиржи по итогам недели +1,3%
Доходъ | Акции
Доллар вырастет, когда упадут акции
Pro Finance Service | Валюта | USDX
Delta Air Lines, Inc Покупка на ожиданиях роста спроса
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи | Delta Airlines

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=487244 обязательна Условия использования материалов