Пара USD/RUB. Какие технические индикаторы работают лучше всего

Продолжаем серию статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на различных инструментах. С опубликованными исследованиями можно ознакомиться по ссылке. Сегодня разбираемся в эффективности индикаторов применительно к валютной паре USD/RUB.

В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы взяли дневной график. Для каждого технического показателя берутся стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех инструментов в рамках серии статей.

Традиционно валютные пары в основном придерживаются бокового формата. В отличии от большинства акций трендовые движения непродолжительны, либо являются очень пологими — на гране с консолидацией.

Осцилляторы

Среди классов осциллятора самые эффективные сигналы подает CMO. Сигналы по данному индикатору возникают нечасто, но являются прибыльными. К тому же с начала 2019 г. по CMO не возникло ни одной ложной точки входа. Все потенциальные сделки закрывались в плюсе после срабатывания противоположных сигналов.

Оптимальными сигнальными линиями CMO для USD/RUB выступают уровни 30% и -65% в отличие от стандартных 50% и -50%. Нужно отметить, что по другим осцилляторам QUIK мы также рассматривали вариации сигнальных границ. CMO все равно остается самым эффективным осциллятором.

Дополнительно к CMO неплохой эффективностью обладает CCI. Этот осциллятор чувствительнее и подает больше ложных сигналов, но позволяет зарабатывать на более короткой дистанции. Важно вовремя фиксировать позиции, поскольку противоположные сигналы не всегда выводят сделку в прибыль (еще один минус по сравнению с CMO). Поэтому для закрытия позиций приветствуется использование других индикаторов на усмотрение трейдера. На мой взгляд, неплохой альтернативой являются обыкновенные уровни и линии поддержки/сопротивления.

Пара USD/RUB. Какие технические индикаторы работают лучше всего


Трендовые индикаторы

Большинство трендовых индикаторов демонстрируют крайне низкую результативность и точность сигналов для валютной пары USD/RUB. Причина все та же — боковик, в котором котировки находятся основную часть времени. Поэтому необходимо найти достаточно надежный1 трендовый показатель, способный выявлять формирование локальных тенденций. Например, MACD считается более надежным, чем ADX.

1 Надежные индикаторы генерируют меньше ложных сигналов, а чувствительные индикаторы обеспечивают более выгодную точку входа

Среди трендовых индикаторов QUIK самые результативные сигналы генерирует Alligator. Другие показатели существенно уступают аллигатору по сигналам в надежности и оперативности.

При поиске сигналов на дневном графике мы учли особенность Alligator, а именно то, что линии индикатора смещены вправо относительно ценового графика.

Alligator подает сигнал на покупку, когда зеленая линия пересекает красную снизу вверх, обратное пресечение — сигнал на продажу. Надежный сигнал на покупку возникает, если дополнительно к пересечению линий третья медленная линия (синяя) оказывается ниже других, или выше при сигнале на продажу.

На дневном графике USD/RUB оранжевыми стрелками показаны точки входа в сделки по обычным сигналам аллигатора. Серыми стрелками обозначены сигналы индикатора в боковике, которые в теории неэффективны в течение флэта и приносят убыток (ведь это трендовый индикатор). Однако аллигатор вовремя подавал противоположные сигналы, обеспечивая примерно нулевую доходность по сделкам в боковике.

Розовые стрелки отражают надежные сигналы, используемые для определения момента выхода USD/RUB из боковика. В остальных случаях подходят классические сигналы. Синей стрелкой мы отметили ложный надежный сигнал по Alligator — всего один с начала 2019 г.


Источник: http://bcs-express.ru/

На российском фондовом рынке торгует почти 10% экономически активного населения страны
Открытие | Акции
Биткоин перемещает 500 тысяч долларов по всему миру каждую секунду
Freedman Club | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Upskilling: как чувствовать себя увереннее в условиях неопределенности в исследовании от PWC
Поток | Периодика
Обзор технологий в автомобильной промышленности 2020 от PWC
Поток | Периодика
Аналитики прогнозируют падение цены биткоина
РБК | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
DeFi-проект 1inch привлек $12 млн при поддержке Pantera Capital
ForkLog | Новости
Свежая квартальная отчетность должна подтвердить спрос на кибербезопасность
investing.com | Компании
Мнение: в биткоине важны не транзакции в секунду, а передаваемая стоимость
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
NYDIG собрала $150 млн для запуска двух криптовалютных инвестиционных фондов
bits.media | Криптовалюта
Динамика денежной массы М2 РФ: обработал данные с сайта ЦБ
Фундамент

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=488496 обязательна Условия использования материалов